Скачать MetaTrader 5

Кто подскажет в чом прикол ??? (Нейросеть)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Michael
1743
Michael  

В чом прикол ребята ?

Гонял нейро сеть таким макаром:

Однослойку оптимизировал 2 раза      на  недельной истории и запускал на другую неделю, затем снова оптимизировал 2 раза уже по прошедшей недели и т.д.

В результате в среднем даёт болие 150% за год.

Просадки редкие. и маленькие.

Прогнал на 5ти летней истории и результат один и тот-же.

Кто как думает стоит ли ставить на реал ?

На демо уже пашет 2ю неделю и результаты пока норм :-)

У кого есть опыт по дресировке нейронок подскажите как нейронку лутше оптимить а то результат хотелось бы > 200% за год .    

Леонид
5841
Леонид  
BARS писал (а) >>

В чом прикол ребята ?

Гонял нейро сеть таким макаром:

Однослойку оптимизировал 2 раза на недельной истории и запускал на другую неделю, затем снова оптимизировал 2 раза уже по прошедшей недели и т.д.

В результате в среднем даёт болие 150% за год.

На какой паре? Каком ТФ? И что на входе?

Илья
2546
Илья  
И с помощью чего конструировалась?
Nazariy Stapyak
1750
Nazariy Stapyak  
BARS писал (а) >>

У кого есть опыт по дресировке нейронок подскажите как нейронку лутше оптимить а то результат хотелось бы > 200% за год .

Главное не перестаратся. Если ставить на реал, то в первую очередь нужно надежную систему,

а не ту, которую "дотянули" до красивого числа процентов (кстати про такую "любовь" к красивым цыфрам вспоминается в книге

Джона Дж. Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика", что во многих случаях приводит к убыткам).

Егор
166
Егор  

Если просадки маленькие, наверно можно риск увеличить.

Просадки возрастут немного, но и доходность 200% сделаете.

Michael
1743
Michael  

периуд Н1.

пока тестирую по евро.

АС.

Michael
1743
Michael  
sayfuji писал (а) >>
И с помощью чего конструировалась?

Однослойка простая :-)

Michael
1743
Michael  
WWer писал (а) >>

Главное не перестаратся. Если ставить на реал, то в первую очередь нужно надежную систему,

а не ту, которую "дотянули" до красивого числа процентов (кстати про такую "любовь" к красивым цыфрам вспоминается в книге

Джона Дж. Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика", что во многих случаях приводит к убыткам).

Кстати я тестирую и переоптимизирую оч. строго.

Не маленький и понимаю что риск есть.

Поэтому я фиксирую прогон-2переоптимы, затем снова прогон.

И не делаю так: если неделя ушла в -, то вбить другие значения из 2й последней оптимизации.

Поэтому у меня те цифры которые есть не что иное как строго протестировано и без самовольствия.

Каждый день продолжаю тестить и вроде потихоньку рубит :-)

Но вот ни как не могу понять как мона на недельной предыстории срубить профит.

Artem Titarenko
4091
Artem Titarenko  
BARS писал (а) >>

Кстати я тестирую и переоптимизирую оч. строго.

Не маленький и понимаю что риск есть.

Поэтому я фиксирую прогон-2переоптимы, затем снова прогон.

И не делаю так: если неделя ужла в -, то вбить другие значения из 2й последней оптимизации.

Поэтому у меня те цифры которые есть не что иное как строго протестировано и без самовольствия.

Каждый день продолжаю тестить и вроде потихоньку рубит :-)

Но вот ни как не могу понять как мона на недельной предыстории срубить профит.

Это случайно не эксперт Решетова, с перцептроном? )))

Michael
1743
Michael  
StatBars писал (а) >>

Это случайно не эксперт Решетова, с перцептроном? )))

Нет.

Это другой эксперт.

Вы знакомы с экспертом Решетова ???

Прост интиресно знать Ваше мнение по этому поводу.

Artem Titarenko
4091
Artem Titarenko  
BARS писал (а) >>

Нет.

Это другой эксперт.

Вы знакомы с экспертом Решетова ???

Да, знаком... Сетку сам писал? или где взял?

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий