Замки и ключи к ним - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучший способ борьбы с локами/замками - их не использовать.
Кстати, он же самый простой.
Совсем недавно видел здесь обсуждение какого-то советника с хеджированием позиций. Ещё подумал - "Надо повнимательнее вчитаться". Но смог вернуться к этому через несколько дней и... не нашёл эту тему! Может, кто вспомнит, где оно? Там похожий на мой график с выбросами вверх был. Очень хотелось бы с автором пообщаться.
Совсем недавно видел здесь обсуждение какого-то советника с хеджированием позиций. Ещё подумал - "Надо повнимательнее вчитаться". Но смог вернуться к этому через несколько дней и... не нашёл эту тему! Может, кто вспомнит, где оно? Там похожий на мой график с выбросами вверх был. Очень хотелось бы с автором пообщаться.
Здесь http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=40763
Здесь http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=40763
Почитал. Так и не понял принцип выхода из лока. Видел где-то другое обсуждение - там действительно народ подробности приводил. А тут больше рекламы.
Нашёл более-менее понятное описание здесь: http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=114&start=0, но для моей ситуации не подходит. У меня опасные ситуации возникают в случае появления устойчивого сильного тренда против открытой позиции. А тут для случая возврата цены к определённым значениям.
Судя по всему, мне не удастся задействовать локи. Поэтому попытаюсь лучше фильтровать входы, чтобы исключить входы на пиках цены.
Всем спасибо!
... Не могу найти никаких признаков. Уже все индикаторы перебрал - ноль. Только определённая дистанция от открытых ордеров даёт понять, что цена развернулась. Легче, наверно, найти дополнительные фильтры, чтобы не входить в опасные моменты. Но и это тяжело. Пока не получилось.
Нахожусь в той же ситуации : все индикаторы перебрал, фильтры - тяжело. Да!
Подобрал кое что, оптимизировал - вроде работает. Но мне кажется что все искуственно - случайно сработали фильтры на истории
А на реале работать на будут.
Лучший выход из лока, ИМХО, на время забыть о локе и работать дальше по своей стратегии.
Если Эквити сравняется с балансом или больше баланса - закрываем все ордера.
Хотя локи лучше не делать, теряется спред, лучше поставить StopLoss. Но если стратегией предусмотрены локи, то на мой взгляд возможен такой выход.
Лок можно применять во флэте. На трендовом движении от него надо избавляться. А то можно не один месяц ждать когда цена вернется.
rebus 11.07.2008 20:10
mr_Johns писал (а) >>
Здесь http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=40763
Почитал. Так и не понял принцип выхода из лока.
По такому принципу (определился тренд) балласт сбрасывается...
Лучший выход из лока, ИМХО, на время забыть о локе и работать дальше по своей стратегии.
Если Эквити сравняется с балансом или больше баланса - закрываем все ордера.
Хотя локи лучше не делать, теряется спред, лучше поставить StopLoss. Но если стратегией предусмотрены локи, то на мой взгляд возможен такой выход.
Где-то скопировал - не помню. И согласен с автором приводимого ниже текста использовать лок только в таком варианте (т.е. долго не держать - если цена не развернулась - ликвидировать, поскольку лок утяжеляет суммарную позицию, а пользу не приносит:
"Из опыта известно, что часто цена цепляет стоп-лосс, проходит еще несколько пунктов вниз, а потом как ни в чем не бывало идет себе в нужном направлении. После чего думаешь - эх, поставил бы СЛ пунктов на 10 ниже, был бы с прибылью. Предлагаемый вариант позволяет в какой-то степени решить эту проблему - "поставить пунктов на 10 ниже СЛ", не увеличивая (почти) риска.
1. Купили по 1.3600
2. Вместо стоп-лосса на 1.3550 ставим ордер на продажу (Хоть я и не любитель лока, но в данном случае он самый имеет место).
3. Цена пошла вниз, зацепила ордер вниз, имеем лок.
4. Если цена и дальше идет вниз то начальная позиция была открыта неверно, значать просто закрываем обе позы, получаем общий минус 50 как если бы просто поставили на 1.3550 СЛ. (Еще конечно теряем второй спред, но его для простоты игнорируем).
5. Если цена прошла на эти самые 10-15 пунктов вниз и развернулась, значит и есть тот самый случай из преамбулы. Ждем когда позиция открытая вниз не вернется к уровню своего открытия (уровню, куда бы поставили СЛ по первой позиции изначально) - 1.3550 и закрываем ее в ноль.
6. Цена идет вверх и дальше в прибыль.
7. Итог - цена сходила ниже 1.3550, а мы вроде как стоп-лоссили на 1.3550 и не рисковали больше, чем 50 пипсами, и в прибыли остались.
8. Если цена дошла до 1.3580 и снова вниз - опять можно там же залокировать, а потом опять закрыть вторую позицию в ноль... И так пока не надоест. За каждую операцию конечно спред платишь, но зато с гордостью держишь открытую позицию вверх, считая, что оня все же созреет до своего звездного часа"
Лок можно применять во флэте. На трендовом движении от него надо избавляться. А то можно не один месяц ждать когда цена вернется.
rebus 11.07.2008 20:10
mr_Johns писал (а) >>
Здесь http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=40763
Почитал. Так и не понял принцип выхода из лока.
По такому принципу (определился тренд) балласт сбрасывается...
В принципе, вручную пробовал несколько вариантов:
1. открываться в другую сторону чуть большей позицией и закрываться, когда выходишь из минуса - беда, если цена опять разворачивается;
2. закрываться на качелях - как-то работает, но больше на удачу - никогда не знаешь, когда начнётся тренд;
3. компенсировать потери другими ордерами - работает и иногда очень неплохо, но сдерживает торговлю из-за необходимости отвлечения средств на поддержание лока.
Не могу сказать, что лок хуже прямого убытка. Вернее, не всегда хуже. Иногда получается выйти из совершенно невероятных ситуаций. Но очень и очень сложно. Тем более автоматизировать эту процедуру на все 100%.
Нахожусь в той же ситуации : все индикаторы перебрал, фильтры - тяжело. Да!
Подобрал кое что, оптимизировал - вроде работает. Но мне кажется что все искуственно - случайно сработали фильтры на истории
А на реале работать на будут.
Попробуйте что-то другое. Индикаторы хороши для подтверждения принятия решения, но не для принятия этого самого решения. А вот пробои уровней очень даже работают. Пробой по своей сути импульс. А импульс не кончается сразу, поэтому это даёт надежду на продолжение движения. Этим можно пользоваться. А то, что мы называем трендом, рождается на уровне тиков. Это вполне заметно по тикам, но не всегда заметно по барам. А анализ, как правило, проводится только по барам. В результате имеем поздний вход или выход. Всё вполне закономерно. Это что касается входов. А всякими интересными механическими решениями можно несколько увеличить прибыльность. В моём случае это несколько ордеров с разными профитами. Варианты есть.
Если Эквити сравняется с балансом или больше баланса - закрываем все ордера.
это как? .... лучше рисунок в тестере или на чарте :)
дело в том, что у меня при построении подобной системы эквити почти всегда выше баланса, а итоговая цифра по форварду в минус ползет..... обидно, может грааль мимоходом сам себе зарубил :)
У меня не локи, правда, - открытие в направлении движения, но все равно, интересен сам метод закрытия - никто спорить не будет, видимо, что выход важнее входа :).....
А вообще, здесь математиков достаточно много мимо проходит.... кто-нибудь исследовал хаотичную (ценовую - пусть по close) кривую на предмет возможности сеткой от нее прибыль взять... естественно, что здесь не только математика, но и матстатистика накладывается, и тем не менее ????