Тестирование на тиковой истории - нужен совет специалиста - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При закачке тиковых данных неважно, откуда берется история. Важно, каким способом эта история подставляется в FXT-файл. У меня есть такой алгоритм построения свечей (по просьбе одного заказчика делал; возможно, Вы говорите именно о нем, т. к. у него всегда Граали на тестере получались), который генерирует FXT-файл с "интересными" ценами открытия. Цены открытия - это наилучшие точки входа на подобных свечах. То есть, если предыдущая свеча была бычья, то текущая свеча будет медвежьей с ценой открытия, равной High. Выходит, что если спред меньше, чем высота текущей свечи, то сделка будет прибыльной.
К сожалению, этот фокус работает только с тестером. Никакого применения к реальности он не имеет. Я пытался объяснить это заказчику, но он не может понять, что сам себя обманывает.
Трудно что-то ответить не зная логики робота, но хорошо помню, что при внешнем fxt после билда 920 МТ4 использовал спред 0 независимо от того, что указано в настройках. Возможно в этом дело, особенно если основа робота - это тралл с маленьким SL
Так же часто происходит рассинхронизация fxt и hst (сдвиг на несколько часов). Есть проблема с тем, что переписывается hst после подключению к брокеру.
Нужно держать в уме, что внешние тики для МТ4 - это недокументированная возможность, т.е. фактически вы "ломаете" терминал, нарушаете его "правильную" работу. Поэтому, в зависимости от того, насколько качественный ваш взлом, настолько качественный и результат.
При закачке тиковых данных неважно, откуда берется история. Важно, каким способом эта история подставляется в FXT-файл. У меня есть такой алгоритм построения свечей (по просьбе одного заказчика делал; возможно, Вы говорите именно о нем, т. к. у него всегда Граали на тестере получались), который генерирует FXT-файл с "интересными" ценами открытия. Цены открытия - это наилучшие точки входа на подобных свечах. То есть, если предыдущая свеча была бычья, то текущая свеча будет медвежьей с ценой открытия, равной High. Выходит, что если спред меньше, чем высота текущей свечи, то сделка будет прибыльной.
К сожалению, этот фокус работает только с тестером. Никакого применения к реальности он не имеет. Я пытался объяснить это заказчику, но он не может понять, что сам себя обманывает.
Да, я понимаю, что у моего заказчика, что-то похожее и он тоже себя обманывает. Но вот как ему это лучше объяснить и еще на английском )
Он видит плохие результаты теста на котировках своего брокера и списывает это на плохое качество котировок и пытается качать тиковую историю из разных источников. Проблема, что я сама совсем не разбираюсь в механизмах скачивания истории и конвертации, и не очень хочу в это углубляться, так как искренне считаю, что результаты его стратегии не зависят от качества котировок. Но он со мной не согласен )
Коллеги, спасибо всем за советы.
Еще возникает вопрос, насколько необходима тиковая история для тестирования советника, который изначально разрабатывался для работы на старших таймфреймах от H1?
На мой взгляд она не нужна, но у меня пока небольшой опыт и, возможно, я ошибаюсь.
Стоит ли советовать заказчику использовать качественную историю на M1 вместо тиковой?
То, о чём я говорил:
Попробуйте у себя со спредом 0 запустить - даже не получится, т.к. терминал подставит текущийТо, о чём я говорил:
Попробуйте у себя со спредом 0 запустить - даже не получится, т.к. терминал подставит текущийТочно, спасибо )