Скрытая дивергенция - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Написал сообщение к Вашему скрипту. Может поможете с https://www.mql5.com/ru/forum/110344/page4 ? а перетаскивание линии это очень удобно.
а это к предыдущему посту
Тренд состоит из следующих Формаций:
- Формация Движения:
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - Бычья Формация, и
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - Медвежья Формация,
- далее Формации Пауз:
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - Формация Сжатия, и
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - Формация Расширения,
- далее Формации Коррекций или Разворотов:
High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]>High[i+3] или Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+2]<Low[i+3] - Формации Экстремумов.
Координаты Close и Open не имеют значения.
Далее Анализ:
Каждый законченный бар рассматриваем вместе с предыдущим и определяем Формацию.
Чтобы войти в позицию нужно открыть ее в направлении Формации Движения.
Чтобы приостановить или закрыть позицию нужно, чтобы бары Формации Расширения
вышли за пределы предыдущей Формации
Low[i+2]<Low[i+3] для Бычьей Формации или High[i+2]>High[i+3] для Медвежьей Формации или
сменили Формацию на противоположную через Формацию Экстремума
High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]<High[i+3]&&High[i+3]>High[i+4] или Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+2]>Low[i+3]&&Low[i+3]<Low[i+4].
Таким образом, используя простейший визуальный анализ можно долго удерживаться в тренде, не применяя никаких индикаторов.
– Согласен с Geronimo, подобный метод (он уже давал не него ссылку) хорошо работает на М1-10 и Н6-W1.
То что они изымают тренд из цены - это наверняка. Я пробовал изымать его и средними и регрессией, и конечно все это с нормировкой, но так и не смог получить значения которые стоят у них. И вообще есть подозрение, что они вычисляют не коэффициент корреляции, а коэффициеннт детерминации R^2. А здорово было бы все время вычислять по ходу дела корелляцию с дивергенцией и устанавливать оптимальный период без всякой подгонки на тестере. А то оптимальные периоды так сильно меняются... Я уже пробовал и оптимизировать периоды на тестере предыдущие от 1-го дня до недели, с шагом в один день. Но результаты были очень непривлекательные. А так конечно на том рынке который был с февраля месяца и по где-то 2 недели назад - дивергенция давала самый лучший результат, но к сожалению - это подгонка на тестере. Реально частота колебаний рынка все-время меняется и никак эту гадюку не словить.
to ANG3110
Спасибо! очень ценный опыт, - съэкономлю на этом напрaвлении!
-мои попытки оптимзировать на лету только ухудшают результат (правда и то что самих попыток маловато было))
похоже что эвристические методы, т.е. программисткиие подходы - по-просту непригодны, а за занавесом используют какие то теории.
Ну, вы, и монстры, не успеешь мысль подумать, как уже и ответили и время съэкономили :)
Может еще подскажете? Никто не пробовал, исходя из объемов периоды формировать: мысль такая - период индикатора в параметрах - P, берем, к примеру, последнюю 1000 баров, находим средний объем бара - Av, вычисляем S=P*Av, начинаем обратное суммирование объемов, номер бара на котором сумма >= S становится периодом индикатора для вычислений...... понятно объяснил? :)
Есть еще вариант с количеством движений в +- по минуткам...... Просто, если пробовали, то тоже хотелось бы поэкономить :)
to rider
Понятно. Пробовал давно и забросил подальше - результат гадкий, особенно в свечах)))
Ну для кого эти свечи? разве что лучше видеть.
чуть более интересно было строить эквиобъемную МА, однако
теряется привязка к естественным периодам рынка!!!!! и возникают трудности с интерпретацией МА.
- ну есть пересечение, но оно не привязано ко времeни(((
Это все равно что и одинаково если топокарту строить по объему живой силы.
Ну, вы, и монстры, не успеешь мысль подумать, как уже и ответили и время съэкономили :)
Может еще подскажете? Никто не пробовал, исходя из объемов периоды формировать: мысль такая - период индикатора в параметрах - P, берем, к примеру, последнюю 1000 баров, находим средний объем бара - Av, вычисляем S=P*Av, начинаем обратное суммирование объемов, номер бара на котором сумма >= S становится периодом индикатора для вычислений...... понятно объяснил? :)
Есть еще вариант с количеством движений в +- по минуткам...... Просто, если пробовали, то тоже хотелось бы поэкономить :)
Я не пробовал адаптировать периоды индикаторов по об'емам. Пробовал адаптировать по стандартному отклонению и по углу линейной регрессии. Вот рисунки: OsMa 9/21/5 - часов, на верхнем обычная на EMA, на нижнем с теми же периодами, но адаптированная по Std.
-
-
А это MACD - на верхнем стандартный из пакета MT4, на нижнем адаптированные по линейной регрессии.
-
Несмотря на некоторые улучшения чисто технической стороны - гладкость и большая однозначность, проблемма непопадания в резонанс этим не решается.
ANG3110 писал (а) >>
Благодарю.MACD, вроде как посимпатичней смотрится....
OsMa 9/21/5 - часов, на верхнем обычная на EMA, на нижнем с теми же периодами, но адаптированная по Std.
а горизонтали на OsMA тоже как-то вычисляются?
а горизонтали на OsMA тоже как-то вычисляются?
Там просто применена нормировка в пределах -1/+1 и показания индикаторов в относительных единицах от -1 до +1. Но конечно предусмотрено и изымание нормировки. А периоды привязаны к часам, чтобы при переключении с одного таймфрейма на другой показания не менялись бы: p = hrma * 60 / Period(); где hrma - период в часах.
Там просто применена нормировка в пределах -1/+1 и показания индикаторов в относительных единицах от -1 до +1. Но конечно предусмотрено и изымание нормировки. А периоды привязаны к часам, чтобы при переключении с одного таймфрейма на другой показания не менялись бы: p = hrma * 60 / Period(); где hrma - период в часах.
что-то я с ариыметикой вообще дружить перестал )).... можно формулу, по которой эта относительная единица вычисляется?