Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы просто не совсем понимаете, что именно аппроксимируется. Есть входной вектор X размерностью N и выходной Y, размерностью M. НС устанавливает связь между ними, то есть аппроксимирует зависимость Y = F(X). Y может быть чем угодно, хоть трижды распробудущим, НС это до лампочки, она решает именно задачу аппроксимации F(X) на обучающей выборке.
Это Вы не совсем понимаете, что на обучающей (или, как ее еще именуют: "репрезентативной") выборке - это голимая подгонка. Нормальные трейдеры предпочитают видеть на OOS (out of sample), т.е. вне репрезентативной выборки (форвард - тесты). За точность аппроксимации никакой ДЦ платить не будет.
Уважаемый, где это я утверждал, что интерполяция связана с будущим? Сходите к оккулисту и читайте внимательно посты, а не разбрасывайтесь выражениями. Я сообщал и еще раз повторяю для особоодаренных, что для будущего необходима экстраполяция.
Ок, объясню свою мысль.
Для начала мое понимание.
Во-первых, не интерполяция, а аппроксимация, но это не суть.
Что такое экстраполяция? Это вид аппроксимации, при котором функция функция аппроксимируется вне заданного интервала.
А что таке прогнозирование? Это аппроксимация в чистом виде, потому что заданная функция аппроксимирует исходную на всей области значений.
Поэтому -- экстраполяция полиномами превращается в прогнозирование, если заданный полином аппроксимирует функцию на всей области определения.
Исходя из этого -- экстраполяция сплайнами и иже с ними, сюда же можно отнести и перерисовывающиеся индикаторы -- это экстраполяция чистой воды.
Экстраполяция же нейронной сетью -- это прогнозирование, т.к. "правильно деланная" сеть задает исходную функцию на всей области определения.
Нейросеть используется не для экстраполяции данных, а для прогнозирования. Вы же сравнили нейросеть с перерисовывающимися индикаторами, что по крайней мере неверно.
Вывод -- аппроксимирующие возможности нейросетей применимы к рынку даже в условиях его нестационарности.
Поэтому -- экстраполяция полиномами превращается в прогнозирование, если заданный полином аппроксимирует функцию на всей области определения.
Глупость. Сразу видно ботаника - теоретика, да еще и весьма упертого в своих заблуждениях, то бишь ламера. Спросите у любого, кто более менее занимался автотрейдингом и он Вам подтвердит, что не всякая подгонка проходит форвард тесты, что в переводе на простанородный язык означает, что не всякая аппроксимация даст адекватный результат на экстраполяции. Причина - нестационарность финансовых инструментов.
Лучше займитесь практикой трейдинга или автотрейдинга, нежели расписываться здесь в своем полнейшем невежестве.
Господин Ботаник, нормальные люди имеют свои мозги и свой опыт, а ботаники цитируют других ботаников, поскольку своих мозгов нет и быть не может.
Хайкин скорее всего обучал сеть в стационарной среде, а посему у него такие выводы. В условиях нестационарности сеть может вообще не обучиться, если ей дать слишком большое количество паттернов, поскольку, например, в трейдинге, сегодня паттерн указывает на покупку, а в следующий раз уже на продажу. Потому что любой вход имеет некоторую вероятность ложных сигналов.
Ну это уже грубый наезд.
У меня есть собственный опыт и собственные мозги, которых мне вполне достаточно, чтобы иметь хорошую работу и вполне заслуженную репутацию в определенных кругах.
В том числе репутацию квалифицированного специалиста по нейросетям.
Поэтому в следующий раз перед тем как писать чушь хорошенько подумай своими мозгами, если они есть, конечно, а не затевай бессмысленный треп, тем более с оскорблениями в адрес других.
Ну это уже грубый наезд.
Что наезд, а что таковым не является, здесь решают модераторы. И не стоит брать на себя их полномочия.
Глупость. Сразу видно ботаника - теоретика, да еще и весьма упертого в своих заблуждениях, то бишь ламера. Спросите у любого, кто более менее занимался автотрейдингом и он Вам подтвердит, что не всякая подгонка проходит форвард тесты, что в переводе на простанородный язык означает, что не всякая аппроксимация даст адекватный результат на экстраполяции. Причина - нестационарность финансовых инструментов.
Лучше займитесь практикой трейдинга или автотрейдинга, нежели расписываться здесь в своем полнейшем невежестве.
Все понятно, LOL.
Причина в кривых руках. Нестационарность несложно обойти, а при грамотно выбранной сети и входных данных и это не понадобится.
А кто говорит про подгонку? Та сеть которая не проходит форвард-тестинг не является "правильно деланной", а значит занимается не прогнозированием, а экстраполяцией или вообще тупым тыканьем в небо, которое подгоняется на тестере.
Народ, хватит мерятся у кого длинннннеее. Или хотя бы не здесь.
Будьте взаимовежливы.
Спасибо.
Все понятно, LOL.
Причина в кривых руках. Нестационарность несложно обойти, а при грамотно выбранной сети и входных данных и это не понадобится.
А кто говорит про подгонку? Та сеть которая не проходит форвард-тестинг не является "правильно деланной", а значит занимается не прогнозированием, а экстраполяцией или вообще тупым тыканьем в небо, которое подгоняется на тестере.
Отдыхай. Поищи себе других собеседников.
Тема подгонки под историю на этом (и не только на этом) форуме обсуждалась неоднократно. Не вижу смысла спорить с ламером об уже давно очевидном.
Вывод -- аппроксимирующие возможности нейросетей применимы к рынку даже в условиях его нестационарности.
Если ты такой умный, то почему на обложке "Forbes" не наблюдается твоя рожица?
Отдыхай. Поищи себе других собеседников.
Тема подгонки под историю на этом (и не только на этом) форуме обсуждалась неоднократно. Не вижу смысла спорить с ламером об уже давно очевидном.
Если ты такой умный, то почему на обложке "Forbes" не наблюдается твоя рожица?
Не все так быстро. А твоя там есть?
Народ, хватит мерятся у кого длинннннеее. Или хотя бы не здесь.
Будьте взаимовежливы.
Спасибо.
А где же еще стебаться, как не в форуме?
Вежливость адекватна в институте благородных девиц