Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос переобученности это очень не простой вопрос и однозначного ответа на него нет. Чтобы избежать переобученности иногда используют перекрёстную проверку, но и она не всегда спасает от этого, если период тренировки слишком мал. А вообще, лучшая проверка от перетренировки - это ООС или реал.
Мдя, сегодня вечером мне будет что почитать, вполне возможно, в скором времени разрожусь кодом :)
Эээх. Я право слово не понимаю, почему не хотят "по быстрому" поверить идею, а потом садиться за кодирование.
Если вернуться к топику, то получается, что уже нашли "правильные" входы, их нормализовали и осталось только ... успеть к "чемпионату". Всё же (в смысле инструментов, а не входов) уже изобретено. В данном контексте - Нейросолюшен или Нейрошел 2 (и много еще других программ). По-крайней мере убедиться в том, что И входы "неправильные" и "нормализация" искажает их еще больше, можно будет быстро.
Да. Есть один довод - все программы устарели, алгоритмы покрылись мхом, но ... может быть все-таки входы не те :)
'
Вот меня, из устаревшего, "приколола" "сеть" "Polynominal Net (GMDH)" (из NeuroShell 2) - ндцать часов тренировки/обучения и формула рынка готова :)
Чем хороши рекурентные сети, так это тем что там не "учителя". То есть таким образом мы исключаем одну очень важную переменную - это "учителя" сети. Поскольку с выходными данными(на чём будет обучаться сеть) тоже можно ошибиться, то исключив это, можно делать упор только на поиск входов.
Перекрёстная проверка это когда сеть, к примеру, тренируется на отрезке 2007 года и лучший результат, достигнутый на отрезке 2007 "проверяется" на отрезке 2008, и если этот результат лучше, чем предыдущий(тоже "проверенный" на 2008) то эта сеть оставляется. И так далее. Но к примеру, на 2007 этот результат может быть не самым лучшим, но это не важно, так как сеть проверяется на 2008. Таким образом удаётся избежать перетренировки(для сети) или переоптимизации(для ТС).
Это форвард-тестинг, ЕМНИП :), я думаю, Вам тоже Хайкина стОит почитать.
А вообще из последних Ваших постов нет ни одного информативного, может начнете наконец высказывать действительно полезные мысли?
Это форвард-тестинг, ЕМНИП :), я думаю, Вам тоже Хайкина стОит почитать.
А вообще из последних Ваших постов нет ни одного информативного, может начнете наконец высказывать действительно полезные мысли?
Всё, сорри, извините, больше не буду. Чё-то понесло.....)))))
Чем хороши рекурентные сети, так это тем что там не "учителя". То есть таким образом мы исключаем одну очень важную переменную - это "учителя" сети. Поскольку с выходными данными(на чём будет обучаться сеть) тоже можно ошибиться, то исключив это, можно делать упор только на поиск входов.
Чтооо??? Оо У рекуррентных сетей нет учителя? Рекуррентные сети отличаются от MLP наличием обратных связей, но никак не отсутствием учителя. РТФМ про модели Элмана и Джордана.
Это форвард-тестинг, ЕМНИП :)
Последнее замечание, извините. Форвард тестинг это другое. Но может быть я плохо объяснил? Но перечитал - вроде всё понятно. Просто Вы не поняли.....
Чтооо??? Оо У рекуррентных сетей нет учителя? Рекуррентные сети отличаются от MLP наличием обратных связей, но никак не отсутствием учителя. РТФМ про модели Элмана и Джордана.
Ну если есть, тогда значит есть! Я не против )))
Эээх. Я право слово не понимаю, почему не хотят "по быстрому" поверить идею, а потом садиться за кодирование.
Если вернуться к топику, то получается, что уже нашли "правильные" входы, их нормализовали и осталось только ... успеть к "чемпионату". Всё же (в смысле инструментов, а не входов) уже изобретено. В данном контексте - Нейросолюшен или Нейрошел 2 (и много еще других программ). По-крайней мере убедиться в том, что И входы "неправильные" и "нормализация" искажает их еще больше, можно будет быстро.
Да. Есть один довод - все программы устарели, алгоритмы покрылись мхом, но ... может быть все-таки входы не те :)
'
Вот меня, из устаревшего, "приколола" "сеть" "Polynominal Net (GMDH)" (из NeuroShell 2) - ндцать часов тренировки/обучения и формула рынка готова :)
Собсно так и делаю, но поскольку есть собственный софт, то его и использую.
А насчет кода -- Нейросолюшен или Нейрошел 2 портируют код на MQL4? Я напишу пару функций, которые, думаю, окажутся полезны для здешних обитателей, а может и для меня. Тем более написать сотню строк кода -- это час времени.
Последнее замечание, извините. Форвард тестинг это другое. Но может быть я плохо объяснил? Но перечитал - вроде всё понятно. Просто Вы не поняли.....
Да неважно, сорри если неправ.