Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хм, любопытно. Но, для особо одаренны,х нужно ещё добавить в расшифровку:
dS - приращение цены за время удержания позиции в пунктах,
Lever - торговый рычаг.
Только, 1000 сделок, если по одной сделке в деноь, это получается примерно 4 года. При этом, цель 40 пунктов, - очень хорошая цель.
to HideYourRichess
Спасибо. Исправлено!
А нет ли возможности по-монте-карлить? Взять, например диапазоны dS=5...100 и Lever=1...200, прогнать каждый случай на 100 реализациях, осреднить, построить трехмерную картинку и посмотреть на получившиеся поверхности. Уж больно интересный результат. Не могу сказать, что идея о существовании оптимального рычага нова, но в таком виде вижу её реализацию впервые.
PS. я мог бы конечно и сам попробовать, но я не всё понимаю, как и что работает, по этому такой вопрос задаю.
Отчего ж нет? Я прежде чем вывалить сюда результаты, именно монтекарлил с целью проверки полученных данных на вшивость. Рисовал доверительные диапазоны по уровню 1/е и смотрел на боле-менее хорошее совпадение экспериментальных данных с моделью. Специально код сохранять не стал.
Тут приведена логика вывода аналитических зависимостей. Посмотри, довольно просто.
Можно привести 3D для нормы доходности по аналитическому выражению приведённому в первом посте:
Ярко выражен оптимум по двум параметрам dS и Lever. Эти данные получены для Spread=2 пункта и p=0.1
Вот формула со второй страницы этой темы:
глядя на неё видно, что в данном случае всё зависит от:
<|dS|> - приращение цены за время удержания позиции в пунктах,
1/2+р - доля правильных предсказаний по результатам тестирования ТС (0<=p<=0.5),
Lever - торговый рычаг,
Spread - комиссия по данному инструменту в пунктах,
S - цена инструмента в пунктах,
То есть, всего 5 параметров. И я так понимаю, качество торговой стратегии полностью упрятано в р . Интересен вопрос чувствительности dS и Lever к изменениям р.
Видимо нужно смотреть на "торговое плечо Lever=S/Spread*p^2, уровни ТР и SL или что тоже самое |dS| = Spread/p,"
Если dS и Lever заменить на эти выражения в длинной формуле, то тогда вообще получится что всё зависит от 3 параметром: S, Spread и р, в самом оптимальном случае. Очень необычно. Надо будет, всё таки, по-моделировать. Очень всё это необычно.
Всё так. Вот только у пипсаторов параметр р доходит до 0.2 и это сильно меняет картинку.
Так что, пипсовать имеет смысл смаксимальным плечом - 50-100.
.
Уточнение.
Выше я говорил, что t0 это характерное время удержание открытой позиции. Правильно считать, что это характерное время изменения цены на один пункт.
P.S. Я только сейчас понял - в MathLab именно такая иконка как эта картинка! Они знали...
Всё так. Вот только у пипсаторов параметр р доходит до 0.2 и это сильно меняет картинку.
Так что, пипсовать имеет смысл смаксимальным плечом - 50-100.
Если правильно понял физический смысл параметра р, то для пипсовщиков он может быть и выше ...
То есть, всего 5 параметров. И я так понимаю, качество торговой стратегии полностью упрятано в р . Интересен вопрос чувствительности dS и Lever к изменениям р.
Вот как будет выглядеть размер оптимального плеча (синяя линия на левом рис.) и оптимальный размер средней взятки (красная) как функция от точности прогноза, для спреда в 2 (сплошная линия) и 8 пунктов(пунктирная).
Справа, приведена норма прибыли на единицу времени как функция от р, если ТС настроена на оптимальные параметры. Красная линия - для спреда в 2 п, синия - 8 п.