Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2733
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рано еще определять объект исследования и его свойства, форуму всего 6 лет. Не надо так гнать!
(вспомнилось) надеюсь за ссылку в CodeBase не пристрелят : https://www.mql5.com/ru/code/36558
может пригодится в прогнозировании знаков - прогнозируй на здоровье :-) индикатор просто показывает (и суммирует) знаки "чёрное/белое"
счас, покажу я тут знаки бара, не жалко уже
пороюсь в своем не скромном архиве разработок и выложу
интересно конечно, не спорю, но и там нестационарность присутствует
поэтому прогнозится с вероятностью не единица, а чуток меньше
но в основном если счас вверх, то следующий бар вниз
причем, такого рода движение более младьших ТФмов отражается на старших
поэтому тренд не есть прямая линия, а с кучей откатов, кратных по продолжительности и размеру бара младьшеньких
однако, казалось бы, примени Фурье, найди те самые волны, но не тут то было, т.к.
и шкала времени тоже модулирована таким же образом, то назад, то вперед
вкурить это все чудо не просто и если в лоб, то сразу куча вопросов
например, можно рассмотреть движение цена как слева направо, так и с права на лево, начиная не обязательно от правого края
вот и получаем то вперед, то назад, то вверх, то вниз
Вобщем не нашел.
Очень много и поэтому нудно в этом рыться
Но как то выложили один из моих индикаторов и сказали грааля типа, которому в тот момент уже было лет 7, как на форуме выложил
Закиньте в нейронку, м.б. и выгорит чо...
слева направо, так и с права на лево
то есть ты даже русский настолько хорошо знаешь, что пишешь как повезет?
кто ты, чудовището есть ты даже русский настолько хорошо знаешь, что пишешь как повезет?
кто ты, чудовищеппц....
да мне давно чихать уже на пустословия, как бы грамотно их не писали
тем более тянется оно тут уже 2700 страниц
и все без толку
ссылка: ;))))
но в основном если счас вверх, то следующий бар вниз
если бы оно так было, даже хотя-бы примерно так, то не было-бы темы про МО :-)
а там и микро-тренды и сезонки и развороты и на тиковый объём они реагируют и всякое-всякое. Причём от обычных баров, чёрное-белое в статистиках принципиально не отличаются ничем. Ровно то-же самое, замена ничуть не упрощающая задачу
если бы оно так было, даже хотя-бы примерно так, то не было-бы темы про МО :-)
а там и микро-тренды и сезонки и развороты и на тиковый объём они реагируют и всякое-всякое. Причём от обычных баров, чёрное-белое в статистиках принципиально не отличаются ничем. Ровно то-же самое, замена ничуть не упрощающая задачу
да, конечно
нет тама рыбы
адназначна
;)
Смотреть на старую модель нет смысла, она не фиксирует изменения рынка..
Не согласен - существенное изменение частоты активации листьев говорит об отсутствии условий в выборке, а значит о её изменении.
Я так делал для как раз выявления предикторов, пригодных для обучения на всей совокупности, тут ранее писал о положительных результатах эксперимента. А так, они всегда будут плавать внутри своей группы. Можете сделать скрипт на R для вычислений под мою выборку - я запущу его ради эксперимента.
Эксперимент должен выявить оптимальный размер выборки.
Не согласен - существенное изменение частоты активации листьев говорит об отсутствии условий в выборке, а значит о её изменении.
Можете сделать скрипт на R для вычислений под мою выборку - я запущу его ради эксперимента.