Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2733
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вобщем не нашел.
Очень много и поэтому нудно в этом рыться
Но как то выложили один из моих индикаторов и сказали грааля типа, которому в тот момент уже было лет 7, как на форуме выложил
Закиньте в нейронку, м.б. и выгорит чо...
слева направо, так и с права на лево
то есть ты даже русский настолько хорошо знаешь, что пишешь как повезет?
кто ты, чудовището есть ты даже русский настолько хорошо знаешь, что пишешь как повезет?
кто ты, чудовищеппц....
да мне давно чихать уже на пустословия, как бы грамотно их не писали
тем более тянется оно тут уже 2700 страниц
и все без толку
ссылка: ;))))
но в основном если счас вверх, то следующий бар вниз
если бы оно так было, даже хотя-бы примерно так, то не было-бы темы про МО :-)
а там и микро-тренды и сезонки и развороты и на тиковый объём они реагируют и всякое-всякое. Причём от обычных баров, чёрное-белое в статистиках принципиально не отличаются ничем. Ровно то-же самое, замена ничуть не упрощающая задачу
если бы оно так было, даже хотя-бы примерно так, то не было-бы темы про МО :-)
а там и микро-тренды и сезонки и развороты и на тиковый объём они реагируют и всякое-всякое. Причём от обычных баров, чёрное-белое в статистиках принципиально не отличаются ничем. Ровно то-же самое, замена ничуть не упрощающая задачу
да, конечно
нет тама рыбы
адназначна
;)
Смотреть на старую модель нет смысла, она не фиксирует изменения рынка..
Не согласен - существенное изменение частоты активации листьев говорит об отсутствии условий в выборке, а значит о её изменении.
Я так делал для как раз выявления предикторов, пригодных для обучения на всей совокупности, тут ранее писал о положительных результатах эксперимента. А так, они всегда будут плавать внутри своей группы. Можете сделать скрипт на R для вычислений под мою выборку - я запущу его ради эксперимента.
Эксперимент должен выявить оптимальный размер выборки.
Не согласен - существенное изменение частоты активации листьев говорит об отсутствии условий в выборке, а значит о её изменении.
Можете сделать скрипт на R для вычислений под мою выборку - я запущу его ради эксперимента.
Если начать исследовать котировки как временной ряд, то можно заприметить некоторые особенности, которых нет в других временных рядах. Возможно, в этих особенностях сидят закономерности. И да, не все можно вытащить авторегрессией и классификацией напрямую с использованием лаговых признаков, но с добавлением смекалки можно
Лично мне претит исходное представление о котировках, как о временном ряде. Если математически формализовать моё представление о них, то это кусочно-постоянные функции от времени (непрерывные справа). Причём, область значений может иметь весьма разную природу - например числа, вектора, состояние стакана и тд. Помимо собственно цен есть и другая необходимая информация, которая тоже вполне представима такими же функциями (состояние сессии, новости и тд), причём область значений здесь может быть тоже весьма разнообразной.
Но содержательная вычислительная работа с функциями непрерывного времени практически невозможна, поэтому всегда делается какая-нибудь дискретизация. Её можно делать очень по разному и единогласие здесь вряд ли достижимо в принципе.
Лично мне претит исходное представление о котировках, как о временном ряде. Если математически формализовать моё представление о них, то это кусочно-постоянные функции от времени (непрерывные справа). Причём, область значений может иметь весьма разную природу - например числа, вектора, состояние стакана и тд. Помимо собственно цен есть и другая необходимая информация, которая тоже вполне представима такими же функциями (состояние сессии, новости и тд), причём область значений здесь может быть тоже весьма разнообразной.
Зачем нужно "представление"? Какова цель "представлений"?
Если Обще философская, то вопросов нет.
Но на финансовых рынках целей всего две: предсказать значение и предсказать направление (знак).
Если "представление" для этого, то какое влияние, как связаны, какой предсказательной способностью обладают все эти "представления" для обозначенных выше целей?