Вероятность события (срабатывания стоп-лосса)
Вероятность стоп-лосса = 13 / (13+51) = 20.3%
Исходя из каких соображений 13 / (13+51) = 20.3% (выделил цветом, то что меня смущает)
Исходя из каких соображений 13 / (13+51) = 20.3% (выделил цветом, то что меня смущает)
скорей всего это 13/51 ? я так Вас понял?
Уважаемые коллеги,
Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:
1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса = 13 / (13+51) = 20.3%
Для достижения ТР цене нужно преодолеть расстояние 13 + спред, а для достижения SL - (51 - спред). Отсюда вероятность достижения SL:
(13 + спред) / (51 - спред). Соответственно, вероятность достижения TP: 1 - (13 + спред) / (51 - спред).
Совокупная вероятность достижения SL в итоге, конечно же, будет стремиться к нулю, но из-за того, что SL больше TP, совокупный убыток все равно будет превосходить совокупную прибыль. Так что к обогащению такая торговая тактика никак не приведет.
Для достижения ТР цене нужно преодолеть расстояние 13 + спред, а для достижения SL - (51 - спред). Отсюда вероятность достижения SL:
(13 + спред) / (51 - спред). Соответственно, вероятность достижения TP: 1 - (13 + спред) / (51 - спред).
Совокупная вероятность достижения SL в итоге, конечно же, будет стремиться к нулю, но из-за того, что SL больше спреда, совокупный убыток все равно будет превосходить совокупную прибыль. Так что к обогащению такая торговая тактика никак не приведет.
Вообще-то все несколько сложнее, т.к. надо знать распределение вероятностей, а оно где-то близко к нормальному. Но, для простоты будем считать события вверх-вниз равновероятными. Понятно, что чем дальше от текущего значеня, тем меньше вероятность события. Считаем ее линейной.
В оч грубом приближениии попробуем вычислить, и для простоты возьмем 50 и 10. Спрэд, имхо тут не надо учитывать, мы уже в сделке. Тогда вероятность достижение 50, очевидно в 5 раз меньше вероятности СЛ 10. Получаем вероятности СЛ= 0.8 и ТП=0.2. Приближение оч грубое. На самом деле все еще хуже)) Гораздо хуже.)
Полагаю, на другие цифры пересчитать не проблема.
PS Увидел, что все наоборот, но принцип аналогичен. Хорошо, перевернем, и получим СЛ=0.2 и ТП=0.8. Поиграв с этой системой получим, что результат одинаков. В смысле прибыли-убытков ничего не изменилось.Без учета спрэда, как был 0, так и остался.
Уважаемые коллеги,
Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:
1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса = 13 / (13+51) = 20.3%
2) Если сработал стоп-лосс в первой сделке, то выставляется ордер с Тейк-профитом 20 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 20 / (20+51) * 20.3%=5.7%
3) Если во второй сделке также сработал стоп-лосс, то то выставляется ордер с Тейк-профитом 27 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 27 / (27+51) * 5.7%=1.98%
и т.д.
То есть для вычисления вероятности каждого следующего события я умножаю вероятность этого события (как если бы оно наступило независимо от других) на вероятность предшествующего события?
P(n)=P * [P(1) * P(2) * P(3) *.... P(n-1)] (?)
Заранее благодарен за подсказку.
конечно ночь, да и память уже не та :-) Но выделенная формула - это верятность того что в серии из N испытаний все закончатся StopLoss`ом..Это вовсе не условная вероятность и не вероятность еденичного стоплосса за серию..
и сдаётся мне что вы хотите посчитать мат.ожидание получения стоп-лосса, но никак неможете это сформулировать :-)
Уважаемые коллеги,
Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:
1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса = 13 / (13+51) = 20.3%
2) Если сработал стоп-лосс в первой сделке, то выставляется ордер с Тейк-профитом 20 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 20 / (20+51) * 20.3%=5.7%
3) Если во второй сделке также сработал стоп-лосс, то то выставляется ордер с Тейк-профитом 27 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 27 / (27+51) * 5.7%=1.98%
и т.д.
То есть для вычисления вероятности каждого следующего события я умножаю вероятность этого события (как если бы оно наступило независимо от других) на вероятность предшествующего события?
P(n)=P * [P(1) * P(2) * P(3) *.... P(n-1)] (?)
Заранее благодарен за подсказку.
1) - в таком подходе есть несколько изъянов, во-первых сами понятия SL и TP в Вашем случае абстрактны, поскольку неизвестно, покупка или продажа, то и непонятно какое событие наступает при движении цены вниз на сколько-то пунктов, а какое вверх. Вот если бы ставилась задача определить вероятность срабатывания SL и TP при постоянном открывании сделки одного направления, тогда другое дело. Но и в этом случае какая-то формула рассчёта вероятности имела бы смысл только для случайных событий (и зависимость вероятности от количества пунктов SL и TP для случайных событий была бы очень даже не линейная). В случае с движениями рыночной цены имеем не случайный характер, но в то же время нет точной функции, описывающей эти движения. Поэтому нужно оперировать статистическими данными из истории.
2)- 3)- если бы Вы проводили опыт с вытягиванием не глядя чёрных и белых шаров из корзины, точно зная, сколько в корзине белых и сколько чёрных шаров, тогда действительно вероятность вытягивания следующего шара определённого цвета зависила бы от соотношения цветов и количества уже вытащенных и оставшихся в корзине. А когда шаров в корзине бесконечное множество (образно говоря), и мы , допустим знаем, что белых шаров там в 3 раза больше, чем чёрных, то при малом количестве опытов вероятность вытягивания очередного шара белого цвета будет 75%, а чёрного 25%, независимо от того, какой шар вытащили перед этим.
Вот кратко как-то так.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые коллеги,
Пожалуйста, подскажите - правильно ли я буду оценивать вероятность события в примере:
1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса = 13 / (13+51) = 20.3%
2) Если сработал стоп-лосс в первой сделке, то выставляется ордер с Тейк-профитом 20 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 20 / (20+51) * 20.3%=5.7%
3) Если во второй сделке также сработал стоп-лосс, то то выставляется ордер с Тейк-профитом 27 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса= 27 / (27+51) * 5.7%=1.98%
и т.д.
То есть для вычисления вероятности каждого следующего события я умножаю вероятность этого события (как если бы оно наступило независимо от других) на вероятность предшествующего события?
P(n)=P * [P(1) * P(2) * P(3) *.... P(n-1)] (?)
Заранее благодарен за подсказку.