Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
Мне кажется, что здесь есть попытка решить неразрешимую проблему, а не решить практический вопрос трейдинга.
А так хочется заработать, пусть даже и без высшей математики... :)
Никто ведь не отрицает, что ATCF метод имеет право на жизнь. Хорошо, пусть мы не можем проанализировать спектр с достаточной точностью, но никто не отрицает, что существуют определенные резонансы....
Так ведь есть же разработанные, и неплохо, генераторы цифровых фильтров, не про финваровский говорю.
Почему бы не зайти с другой стороны:
- берем за основу... ну хотя бы, к примеру, правила сформулированные Кравчуком, пусть даже и раздельно, сначало одно, потом следующее....
- пишем элементарный код
- гоняем по истории, оптимизируя только два параметра: частоты отсечки, т.е. ищем их приемлемые сочетания...
- дальнейшее очевидно....
Вопрос здесь практически один: на каком временом интервале такую оптимизацию проводить, чтобы и на подгонку не тянуло и результат несмазанным был, и с какой периодичностью корректировать полученный результат.
Что скажете, ученые форумчане?.... только не пинайте сразу, я ведь понимаю, что собственно об этом и речь в этом топике :)
...
Вопрос здесь практически один: на каком временом интервале такую оптимизацию проводить, чтобы и на подгонку не тянуло и результат несмазанным был, и с какой периодичностью корректировать полученный результат.
Да нет не ушла, а как раз пришла к трейдингу, в теории ЦФ есть такое понятие оптимальный цифровой фильтр, а есть еще и согласованный. Так вот первый (оптимальный) это самый лучший, лучше не бывает, и он должен соответсвовать спектру входного сигнала. То что вы пытаетесь спрашивать (оптимизация, временной интервал) это попытка построить согласованный фильтр на истории в надежде, что спектр будет такой же (причем согласованный фильтр изначально по определению проигрывает оптимальному). И если принять, что цена это стационарный процесс, то да, эта попытка оптимизации может привести к положительным результатам. Если же анализируемый ценовой ряд нестационарен, то все попытки оптимизации на истории обречены на провал.:((
Вопрос здесь практически один: на каком временом интервале такую оптимизацию проводить, чтобы и на подгонку не тянуло и результат несмазанным был, и с какой периодичностью корректировать полученный результат.
Да нет не ушла, а как раз пришла к трейдингу, в теории ЦФ есть такое понятие оптимальный цифровой фильтр, а есть еще и согласованный. Так вот первый (оптимальный) это самый лучший, лучше не бывает, и он должен соответсвовать спектру входного сигнала. То что вы пытаетесь спрашивать (оптимизация, временной интервал) это попытка построить согласованный фильтр на истории в надежде, что спектр будет такой же (причем согласованный фильтр изначально по определению проигрывает оптимальному). И если принять, что цена это стационарный процесс, то да, эта попытка оптимизации может привести к положительным результатам. Если же анализируемый ценовой ряд нестационарен, то все попытки оптимизации на истории обречены на провал.:((
понял это все... давно понял. И еще одно уяснил, что задача эта пока.... "трудноразрешима", мягко говоря.
Только я не владею матаппаратом, как вы, потому и пытаюсь к практике приблизиться доступными мне средствами :)
И еще, вы же не станете отрицать, что если все эти сатлы, фатлы и т.д. на график положить (даже стандартные, очень давно посчитанные), то картинка очень даже симпатичная в практическом плане получается, а посчитаны-то они по истории, так ведь?
rider
Вроде бы эта ветка как раз и началась, с того что если использовать ЦФ типа FATL, SATL и т.д., (это ЦФ параметры которых не меняются со временем, нет адаптации, все коэффициенты рассчитаны при проектировании) то хорошей ТС не получается. И если бы была стационарность то можно было бы найти такие параметры ЦФ которые работали бы всегда, но как где то сказал автор этих фильтров они не работают (.
Необходимо эти фильтры все время пересчитывать, тут, кто то говорил, про их пересчет на лету. Это улучшит ситуацию, но не до конца
Посмотрите, почитайте эту ветку, она одна из тех немногих веток форума которую стоит почитать, ихмо.
rider
Вроде бы эта ветка как раз и началась, с того что если использовать ЦФ типа FATL, SATL и т.д., (это ЦФ параметры которых не меняются со временем, нет адаптации, все коэффициенты рассчитаны при проектировании) то хорошей ТС не получается. И если бы была стационарность то можно было бы найти такие параметры ЦФ которые работали бы всегда, но как где то сказал автор этих фильтров они не работают (.
Необходимо эти фильтры все время пересчитывать, тут, кто то говорил, про их пересчет на лету. Это улучшит ситуацию, но не до конца
Посмотрите, почитайте эту ветку, она одна из тех немногих веток форума которую стоит почитать, ихмо.
прочитал, только мы об одном и том же говорим, но с разных сторон к решению вопроса подходим, вы с теоретической и академически правильной, а я с практической.... потому и вопрос свой про "интервалы" задал. В конечном итоге вы на вход своего супероптимального и суперидеального фильтра тот же самый временной ряд подавать будете и у вас тот же самый вопрос возникнет: достоверный интервал, где частоты резонанса приемлемо стабильны и по спектру не размазываются.... а в лет, да можно и в лет - именно это я в своих фатлах и делаю, потому как в лом вручную такую базу в индикаторы загонять, пусть машина работает :)... могу инструмент выложить если нужно кому, не мой, но в свободном доступе он был, так что на авторские права не посягаю.
Кстати, а кто-нибудь видел в этом мире что-нить идеальное? :)
Чтобы применять спектральный анализ, надо сначала избавиться от разрывов на графике цены.
Что-то в таком духе
Было
стало
а вот по каким критериям это делать - не очень понятно ;)
Чтобы применять спектральный анализ, надо сначала избавиться от разрывов на графике цены.
Что-то в таком духе
Было
стало
а вот по каким критериям это делать - не очень понятно ;)
и еще нада избавица от не красивых цен:
и еще нада избавица от не красивых цен:
Следующим шагом, нужно требовать выплат по вторникам каждую неделю регулярно и без вопросов:-)
Может быть, уважаемые подскажут...
.
Хотел я сделать разложение сигнала в спектр.
Для этого у меня цены перегоняются во временный буфер, Temp.
Из временного буфера вычитается величина линейной регрессии.
Есть 8 каналов разложения, Channel1 .. Channel8.
.
Разложение действует так:
Channel N = Применить(Фильтр N к Временному Буферу)
Временный Буфер = Временный Буфер - Channel N
N = N + 1
повторить
(т.е. выделили сигнал - вычли из исходного - перешли к следующему)
.
Если желаете посмотреть код - 8-канальный спектрометр прилагаю,
+ нужно будет установить программу из http://fx.qrz.ru/ (установит dll-ки, df.dll, lapack.dll, etc.)
(в архиве - индикатор разложения с использованием цифровых фильтров)
.
Задаю в фильтр одинаковые 8 значений, например,
8 high-pass, 4 .. 6 <-, что эквивалентно D1 = 4, P1 = 6
и получается мусор
.
Можно задать 8 фильтров low-pass, -> 4..6
или 8 фильтров low pass -> 8..12
получается, в общем-то, тот же мусор
.
highPass:
.
LowPass:
.
Снизу - картинка для разложения с тем же алгоритмом, только вместо фильтра используется
СкользящееСреднее(Период1) - СкользящееСреднее(Период2).
Картинка снизу гораздо симпатичнее.
.
Сам вопрос:
Нет ли проблемы с этими цифровыми фильтрами?
.
P.S.:
долго мучался с этими P .. D ..
в итоге сделал задание фильтров строками
HighPass <- A .. B
LowPass A .. B ->
Reject Band <- A .. B -- C .. D ->
Pass Band A .. B <-> C .. D
для задания фильтра по этим шаблонам
только одно правило: A < B < C < D
.
Получается, что если я выделил фильтром частоту, вычел её из исходного ряда,
то после этого могу выделять ее еще сколько-угодно раз.
И нуля не будет? и даже подобия не будет?)
В чем тогда проявляется действие фильтра?
.
Вероятно, не особо можно полагаться и на преобразования типа
HighPass(4,6) = Price - LowPass(4,6) ?
Сам вопрос:
Нет ли проблемы с этими цифровыми фильтрами?
нет