Классификация торговых систем и оценка их стоимости - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В конечном счете так оно и есть, Integer: параметры эффективности, выдаваемые в отчете тестера, не существуют, так как нет достаточной статистики для их правильной оценки. Даже по 8 годам тестирования на минутках могут быть сделаны уверенные выводы только об отсеве стратегии, но никак не о том, что она хороша.
Думаю, что это слишком категорично.
Всё же, многое зависит от самой стратегии. Скажем, если при тестировани подбираются самые "плохие" настроечные параметры, и при этом стратегию всё равно не удаётся завалить (слить), то можно сделать вывод, что именно эта стратегия и хороша..
SK., в том-то все и дело, что "самые плохие" параметры не всегда легко определить. Ну ладно, спред, проскальзывание можно учесть - и понятно, как делать их похуже. А вот что касается, скажем, периодов, то тут не все так просто. И мы забыли о том, что есть еще один параметр, который при одиночном тестировании вообще не учитывается: это история, которая тоже может быть "плохой".
SK., в том-то все и дело, что "самые плохие" параметры не всегда легко определить. Ну ладно, спред, проскальзывание можно учесть - и понятно, как делать их похуже. А вот что касается, скажем, периодов, то тут не все так просто. И мы забыли о том, что есть еще один параметр, который при одиночном тестировании вообще не учитывается: это история, которая тоже может быть "плохой".
Стратегию, которая не отвечает на вопрос о периодах можно вообще не тестировать. Мне представляется очевидным, что нормальная стратегия должна учитывать характер изменения цен по нескольким периодам и в зависимости от их сочетания принимать торговое решение. А если система не знает на каком одном периоде работать, то это не система.
Что касается плохой истории, то это вопрос техники, а не стратегии. Нельзя же говорить, что ботинки плохие только потому, что пришлось пройтись по грязи, в результате чего у них неприглядный вид. . "Не надо чан на кирзе настаивать, потравим друг друга окончательно" :) (М.Жв.)
Это необоснованно жесткие требования, Prival. Во-первых, валюты ведут себя по-разному (статистически); во-вторых, результаты будут зависеть от таймфрейма; в-третьих, эксперт без параметров придумать не так просто (чтобы прибыльным был).
Ну это мои требования. Такой эксперт ИХМО хороший. А вот если у эксперта более 1 extern параметра в топку его :-). Причем этот 1 параметр должен просто определять глубину анализируемой истории. Все ИХМО.
Причем хочу особо отметить что в первую очередь результат не должен зависить от таймфрейма, да и вообще на какой валюте висит эксперт. Эксперт должен собирать всю необходимую ему статистику сам и по разным валютам. Определять оптимальную точку входа в рынок = (время и валюту для атаки :-)).
А мне почемуто казалось, что хороший эксперт это такой у котороге нет параметров которые подбираються оптимизацией. И торговать он должен на любой валюте и его результаты не должны зависить от того на каком тайм фрейме висит эксперт.
Поддерживаю, причём всем своим существом.
Эксперт должен быть универсальным. Но универсальным не в том смысле, что построен на одной "формуле счастья", а в том смысле, что за пределами его компетенции не должно оставаться ничего такого, что влияло бы на рынок, а он, эксперт, не знал.
В сущности, настроечные параметры - это средство для поднастройки эксперта в пользу предпочтений пользователя. Сама такая возможность является красноречивым свидетельством недоделанности торговой системы (не-всё-учитываемости, не-всё-понимаемости, содержащей-частое-решение) и потому характеризующейся ограниченными возможностями (для использования только на тренде, только на флете, только на заданном таймфрейме или фин. инструменте) и малоудовлетворительными результатами, в том числе, сомнениями относительно работы в будущем периоде.
(а никто и не говорит, что это просто, но не нужно питать иллюзии, что прибыльный эксперт может быть построен иначе:)
Во-вторых: кто тут сказал, что она логарифмическая? Предложена-то степенная, а логарифм - в показателе степени. Я тут выписывал формулу, предложенную Piligrimm'ом, и никаких возражений не услышал. Другое дело, что формула вызывает сомнения, так как явно занижает реальную стоимость эксперта победителя Чемпа-07 и завышает - для гораздо менее ценного и вряд ли более робастного, как у TeamSky
Mathemat - Ваш пример с Чемпионата, не корректен. В первом посте, для примера, я привел только два параметра, на самом деле, (смотрите формулу в следуюшем посте), их гораздо больше, некоторые со знаком плюс, другие со знаком - минус, к тому же у каждого параметра разные ФВ - факторы влияния конкретного параметра на конечный результат. Естественно, все эти коэффициенты нужно подбирать и обсуждать, и провести не мало экспериментов, чтобы вывести окончательную формулу. Что она будет нелинейной - очевидно, и чем выше параметры - тем труднее их достичь, поэтому и лагорифм в степени, фактически входные параметры в формуле, (ФВ..., ПК,ПФ, и т.д.) тоже меняются не линейно.
Integer 25.12.2007 12:21
ЦТС – цена (эффективность) ТС;
ФВ – фактор влияния того или иного критерия (параметра тестирования) ТС;
ПК – подкласс ТС по принятой в первом посте классификации принимает значения соответственно 1, 2/3, 1/3;
ПФ – профит;
ЧП – чистая прибыль в единицу времени (за единицу времени можно принять 20 рабочих дней, тогда легко сравнивать ТС при разных интервалах тестирования, или сравнивать системы, когда одна имеет значительно меньший профит, но скорость наращивания прибыли в единицу времени значительно большую и тем самым оказаться более эффективной);
МВ – матожидание выигрыша;
ПС – процент прибыльных сделок;
МП – максимальная просадка в процентах;
ОП – относительная просадка в процентах;
СПС – средняя прибыльная сделка;
МКУ – максимальное количество непрерывных проигрышей (убытков), показатель позволяет оценить устойчивость системы в разных фазах рынка;
Может Piligrimm заполнит реальными данными чтоб всем картина была ясна? От минимального до максимального на Ваш взгляд.