Если есть идеи насчет других методов, то нужно срочно делиться с общественностью.

Roman Kramar 2008.03.04 08:04 #231

NorthernWind:

Напоминаю, Булашев написал книгу "статистика для трейдеров". :) это то же самое что и квантовая механика для чайников. :)

А метод инверсий подходит не более чем любой другой.

Я знаю, что Булашев автор отмеченной книги, но не вижу как это умаляет возможности метода инверсий. Поясните, почему он не подходит?

[Deleted] 2008.03.04 09:08 #232

NorthernWind:

bstone:

NorthernWind:

Напоминаю, Булашев написал книгу "статистика для трейдеров". :) это то же самое что и квантовая механика для чайников. :)

А метод инверсий подходит не более чем любой другой.

Я знаю, что Булашев автор отмеченной книги, но не вижу как это умаляет возможности метода инверсий. Поясните, почему он не подходит?

Здесь есть тонкость, два совершенно отличных друг от друга момента которыя лично я ни как не смешиваю между собой.

Во-первых, автор книги прекрасно понимает как далеки трейдеры от точных наук и излагает материал в максимально доступной для трейдоров форме, - за что ему честь и хвала, несмотря на то что есть и замечания.

Второе, сказано было, что "метод инверсий подходит не более остальных методов. Не было сказано, что "он не подходит", просто "ничем не лучше". [дальше поскипал, ибо суета]

Roman Kramar 2008.03.04 10:27 #233

Ну из всего того, что тут было поднято по вопросу стационарности, метод инверсий - единственное, что можно применить к нашей задаче (на мой взгляд). Если есть идеи насчет других методов, то нужно срочно делиться с общественностью :)

Сколько стоит персональное обучение Обсуждение статьи "Реализация мультивалютного Напишу индикатор бесплатно

[Deleted] 2008.03.04 11:12 #234

Вообще, критерий инверсий (тот который мне известен), так же как и критерий серий, даёт некоторые представления о возможных зависимостях между данными, и напрямую не свидетельствуют о стационарности\нестационарности.

Roman Kramar 2008.03.04 11:47 #235

Критерий серий, примененный к значениям м.о., полученным на разбиениях анализируемого ряда данных, позволяет делать выводы о стационарности этого ряда.

[Deleted] 2008.03.04 12:29 #236

Это слишком сильное утверждение, для такого слабого по мощности критерия.

Vadim Zhunko 2008.03.12 10:40 #237

По моему, надо применить спектральный анализ к цене. Потом представить полученные кривые, как гармонические. Это и будет первым приближением к стационарному виду.
Сейчас этим занимаюсь.
Ведь каким-то образом получается безубыточно торговать на глаз руководствуясь только спектральным анализом. Значит можно автоматизировать этот процесс.

Как узнать, стоит ли Торговые стратегии на основе Машинное обучение в трейдинге:

[Deleted] 2008.03.12 12:30 #238

Zhunko:
Ведь каким-то образом получается безубыточно торговать на глаз руководствуясь только спектральным анализом.

У некоторых и без этого получается безубыточно торговать.

Vadim Zhunko 2008.03.12 12:35 #239

NorthernWind:

Zhunko:

Ведь каким-то образом получается безубыточно торговать на глаз руководствуясь только спектральным анализом.

У некоторых и без этого получается безубыточно торговать.

Здесь речь о стационарности.

[Deleted] 2008.03.13 11:57 #240

Её нет, стационарности. По крайней мере в том смысле который здесь пытаются к ней прикладывать.

Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 24