ФР Н-волатильность - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О! вот оказывается куда перебралось обсуждение. Приветсвую всех!
Я смотрю, тут было нашествие м0тематиков. :)
О! вот оказывается куда перебралось обсуждение. Приветсвую всех!
Я смотрю, тут было нашествие м0тематиков. :)
Господа, уверяю вас, ни м0тематеки, ни мАтематики вам здесь в общем то не нужны. Вы и так отлично проводите время и сам во всем отлично разбираетесь. Уровень участников дисскуса, за прошедший год, вырос просто неимоверно. Респект!
Уровень участников дисскуса, за прошедший год, вырос просто неимоверно. Респект!
Поддерживаю. Есть такое наблюдение.
Я уже говорил раньше здесь на форуме, что, по моим представлениям, началось качественное изменение состава участников (не только на форуме, но и в самом автотрейдинге), но в основном не за счёт повышения качества знаний предыдущих участников, а за счёт расширения количества участников, в том числе, имеющих хорошую подготовку по математике и программированию.
Иными словами, МТ выходит на новый количественный и качественный уровень, в частности, благодаря Чемпионату 2007.
Господа, уверяю вас, ни м0тематеки, ни мАтематики вам здесь в общем то не нужны. Вы и так отлично проводите время и сам во всем отлично разбираетесь. Уровень участников дисскуса, за прошедший год, вырос просто неимоверно. Респект!
Привет, NorthernWind ! Рад видеть вас за нашим неопределенной формы круглым столом.
К сожалению, профессионалы слишком быстро покинули эту ветку. Один из 3-х моих вопросов, который я считал самым простым, так и остался без ответа. Увы.
А как ваши успехи ? Еще играете в эту игру ? Если да, в каком качестве ?
А можно повторить вопрос, а то потерялся вроде в недрах форума. Найти не смог. Вдруг он очень важен и его решение поможет уклоняться от пуль противника :-)
Касательно макс. отклонения: в общем случае нетривиально. То есть каковы наши предположения, значения индикатора в разные моменты времени независимы? или являются суммами независимых величин? или ни то ни другое? В общем случае единого алгоритма увы нет, надо смотреть конкретно.
Значения определенно не могут считаться независимыми. Зависимость между ними, надо полагать, не менее сильная, чем между значениями цены. Вряд ли смогу сказать что-то большее про это. Однако, в первом приближении, для меня важно понять как можно использовать распределение ПВ для решения этой задачи. Ну хотя бы в предположении независимости значений.
Один из вариантов этой задачи можно сформулировать для ряда цен, именно - тикового ряда. Это тот самый эквиобъемный вариант построения баров. Но меня интересует не построение баров, а изменение цены за N тиков, то есть в данном случае это сумма приращений. Можно ли посчитать распределение этой суммы, если есть распределение для тиков ? Как по распределению этой суммы посчитать МО ее максимума ? Если, конечно, это возможно.
Это был предпоследний пост на эту тему. А вот последний:
1) ну может приращения хоть положите независимыми и одинакого распределенными? иначе я не понимаю почему только одна функция распределения (как мы с Вами раньше обсуждали для процесса в общем случае надо задавать сложный конструкт, чтобы его полность задать).
А тики ведут себя еще более точно как БМ чем просто цена, так что корень. Вообще в случае нулевого МО и независимых приращений все время рост будет порядка корня.
Ну хорошо, пускай будут независимыми и одинаково распределенными, пускай это будет броуновское движение. Я хочу для тиков в модели броуновского движения построить бары равного тикового объема. Размах тиков меняется пропорционально корню из времени. А как будет меняться размах тиковых баров, если каждый из них содержит N тиков ?
МО процесса равно 0. МО этих эквитиковых баров тоже будет равно 0. Однако, максимальный размер бара, т.е. High-Low, не равен 0 и со временем должен расти. Как ? Кроме того, этот размер зависит от N. Каким образом ? Как это посчитать в этой простейшей модели ?
На этом kamal пропал.
Один из вариантов этой задачи можно сформулировать для ряда цен, именно - тикового ряда. Это тот самый эквиобъемный вариант построения баров. Но меня интересует не построение баров, а изменение цены за N тиков, то есть в данном случае это сумма приращений. Можно ли посчитать распределение этой суммы, если есть распределение для тиков ? Как по распределению этой суммы посчитать МО ее максимума ? Если, конечно, это возможно.
Это был предпоследний пост на эту тему. А вот последний:
1) ну может приращения хоть положите независимыми и одинакого распределенными? иначе я не понимаю почему только одна функция распределения (как мы с Вами раньше обсуждали для процесса в общем случае надо задавать сложный конструкт, чтобы его полность задать).
А тики ведут себя еще более точно как БМ чем просто цена, так что корень. Вообще в случае нулевого МО и независимых приращений все время рост будет порядка корня.
Ну хорошо, пускай будут независимыми и одинаково распределенными, пускай это будет броуновское движение. Я хочу для тиков в модели броуновского движения построить бары равного тикового объема. Размах тиков меняется пропорционально корню из времени. А как будет меняться размах тиковых баров, если каждый из них содержит N тиков ?
МО процесса равно 0. МО этих эквитиковых баров тоже будет равно 0. Однако, максимальный размер бара, т.е. High-Low, не равен 0 и со временем должен расти. Как ? Кроме того, этот размер зависит от N. Каким образом ? Как это посчитать в этой простейшей модели ?
По поводу первого лучше спросить Mathemat`а, у него вроде уже есть ответ.
По поводу второго. Срипт или индикатор делать надо. По большому счету времени много не займет, Только результаты надо будет кому-то обработать. Что бы к этому вопросу потерять интерес (надолго).
Но некие надежды внушает - если, скажем, набросить на этот график... ну ладно, проверить надо...
А насчет распределения максимумов тебе вроде kamal дал идею, насколько помню.
Господа, уверяю вас, ни м0тематеки, ни мАтематики вам здесь в общем то не нужны. Вы и так отлично проводите время и сам во всем отлично разбираетесь. Уровень участников дисскуса, за прошедший год, вырос просто неимоверно. Респект!
Привет, NorthernWind ! Рад видеть вас за нашим неопределенной формы круглым столом.
К сожалению, профессионалы слишком быстро покинули эту ветку. Один из 3-х моих вопросов, который я считал самым простым, так и остался без ответа. Увы.
А как ваши успехи ? Еще играете в эту игру ? Если да, в каком качестве ?
То же рад всех видеть. Ничего, м0тематики заходившие к вам - они ещё вернутся.
Успехи есть, да. Больше ничего сказать не могу, извините.
Уровень участников дисскуса, за прошедший год, вырос просто неимоверно. Респект!
Поддерживаю. Есть такое наблюдение.
Я уже говорил раньше здесь на форуме, что, по моим представлениям, началось качественное изменение состава участников (не только на форуме, но и в самом автотрейдинге), но в основном не за счёт повышения качества знаний предыдущих участников, а за счёт расширения количества участников, в том числе, имеющих хорошую подготовку по математике и программированию.
Иными словами, МТ выходит на новый количественный и качественный уровень, в частности, благодаря Чемпионату 2007.
Кстати, про Чемп2007. Я как то совсем выпал из форумной жизни, было ли обсуждение Беттера, о котором здесь так часто вспоминают?