Теория случайных потоков и FOREX - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, я уже увидел. :-)
Надо посмотреть, что такое коррелограмма, спасибо, Neutron. Может, это и есть то, что надо...
Но проблема в том, что АКФ (в данном случае матрица АК) - функция, зависящая от двух аргументов в общем случае нестационарного процесса. А тут, как ни крути, одна размерность.
Надо посмотреть, что такое коррелограмма, спасибо, Neutron. Может, это и есть то, что надо...
Ещё и историческая панорама потребует 3D картинки.
Насколько я понял код Neutron'а считает то же, что и fastcorellation, но для предельного случая паттерна из одной точки. Кстати, сходу не понять, какая из процедур будет для этого предела быстрее.
P.S. Нет, неправильно, код не для точки, а для паттерна в NBars, то есть просто то же самое, что и fastcorellation, тогда fastcorellation должна бы быть быстрее.
Ну раз уж такой статистикой занялись, можно и со стандартными моделями временных рядов познакомиться, тем более что это кусок из курса эконометрики: http://education.iet.ru/files/text/econometrics/lect/econometrics_lecture_02.pdf . Текст вроде как несложный для понимания.
Ну раз уж такой статистикой занялись, можно и со стандартными моделями временных рядов познакомиться...
Вот, это по-нашему! а то, - ...пилоты-самолёты... - понимаешь!
Шютка.
У пилота в самолёте есть одна большая проблема - самолёт не может менять своего положения в пространстве скачком, т.е. изменение координаты цели, есть функция непрерывная и гладкая. Функции, относящиеся к такому классу имеют положительную функцию автокорреляции, поэтому, если даже мы имеем сигнал цели отягощённый паразитными шумами с известными законами распределения, не составит большого труда детерминировать полезный сигнал. Подойдёт, даже, элементарное сглаживание, поскольку сглаживание работает на этом классе функций, да и весь матаппарат классического функционального анализа будет работать. Не составит труда предсказывать с заданной точность будущие значения такой функции...
К сожалению, для ВР типа котировок финансовых инструментов, имеющих, как правило, знакопеременную коррелограмму и отрицательный коэффициент автокорреляции на всех ТФ - всё обстоит хреново (в плане предсказания). Никакое сглаживание, БФП и т.п. тут работать не будут по определению :-(( Регрессионный анализ такую возможность даёт. Правда, сложно тут всё.
Neutron
Позвольте не согласится с некоторыми вашими выводами. Да у самолета есть масса и это помогает. Но вы пробовали предсказать движение самолета в турбулентной атмосфере когда он может в любой момент времени совершить любой маневр от стационарного полета, боевого разворота,..... до знаменитой кобры, Причем все измерения происходят в пространстве и в полярных координатах + вы сами еще движитесь и противник Вам ставит помехи такие, что ГЭП со шпилькой на котировках это лекгая забава ?
А тут все на плоскости (если добавим Volum трех мерная) обыкновенная декартовая система координат + мы не подвижны + у нас есть время для анализа скока нужно. В боевых режимах извините :(
Прикладываю файл c примером и пояснениями, как нужно анализировать поток и строить АКФ. Если вид кривой сохраниться на всей истории по всем валютам (будут меняться только параметры) это будет свет в конце тунеля ведущего к граалю ИХМО.
Я просто стараюсь делать все правильно (естественно с моей точки зрения), ибо если делать сразу x.. , то хорошо никогда не выйдет. А так может что и получиться ;-)
Я просто стараюсь делать все правильно (естественно с моей точки зрения), ибо если делать сразу x.. , то хорошо никогда не выйдет. А так может что и получиться ;-)
Согласен с вами!
Прикладываю ссылку на полный вариант статьи выложеной Mathemat -ом: http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_rid=39071&p_rubr=2.2.76.4. 8
Качественный материал.
Выложу рис. АКФ здесь, что бы сразу оценить, что у меня там получилось. Обратите внимание функция гладкая, все построено по реальным котировкам.
Правка.
Спасибо за ссылки, постараюсь обязательно все почитать, эх еще бы для сна время найти :-(. На 3-х работах верчусь. Может хоть одну сменить на аналитика в ДЦ. АУ если Вам такой балбес как я нужен, тока позовите, при определенных условиях брошу все три работы.
2 Prival:
Не удержался и сделал некоторые косметические изменения в коде индикатора
Что то у меня сбои какието, не прорисовываеться полностью, и проявляется это только на М1 и М15. Рисунок прилагаю.Архив котировок обновлен. Пунк меню обновить график не помогает :-(
Что то у меня сбои какието, не прорисовываеться полностью, и проявляется это только на М1 и М15. Рисунок прилагаю.Архив котировок обновлен. Пунк меню обновить график не помогает :-(
P.S. Сам посмотрел на этом же участке - точно есть. Вариант с защитой прилагаю.