Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что еще скажешь? Готовеньких результатов ждешь?
А что я могу сказать? Если я никогда не работал с сверточной сетью. Я же тебе не Саныч....
Могу лишь сказать что интересно...
===================
Youri Tarshecki а куда ваш пост пропал???
А зачем такая необходимость? Если паттерн имеет аналогию в истории, то он должен соответствовать и по длительности. По крайней мере я искал соразмерные участки, когда делал поиск по паттерну.
Я вот над такой концепцией мудрую, от текущего паттрена "В" в истории ищем паттерн аналог "А". C помощью алгоритма dtw мы смотрим схожесть...
Печаль в том что мы не знаем какого размера в итоге поиска может оказаться как "В" так и "А" , и из за этого много головной боли,
те кроме самого поиска нужно еще постоянно динамически расшвырять/сужать эти паттерны...
Если у кого то есть соображения как можно максимально эффективно осуществлять такой поиск с интересом выслушаю...
Печаль в том что мы не знаем какого размера в итоге поиска может оказаться как "В" так и "А" , и из за этого много головной боли,
Если у кого то есть соображения как можно максимально эффективно осуществлять такой поиск с интересом выслушаю...
Так здесь как раз нет размеров, здесь есть закономерность и искать надо закономерность.
Лично я употребляю для этого соотношения и последовательность экстремумов.
Хотя длительность события я тоже использую, но как раз не в уникальном смысле, а наоборот, в среднем. Т.е. если длительность выше средней -увеличиваю шанс на вхождение и наоборот.
Но это , так сказать, обучение по ближайшим паттернам, а не поиск в истории.
Так здесь как раз нет размеров, здесь есть закономерность и искать надо закономерность.
как нет? не понял вашей мысли...
размеры есть, но мы их узнаем только тогда когда найдем паттерны "А" и "В" и если брать картинку выше за пример, то получиться что "В" будет состоять из ну скажем 13-ти свечей а "А" из 53-ох
как нет? не понял вашей мысли...
размеры есть, но мы их узнаем только тогда когда найдем паттерны "А" и "В" и если брать картинку выше за пример, то получиться что "В" будет состоять из ну скажем 13-ти свечей а "А" из 53-ох
Именно поэтому я просто делаю поправку на волатильность. Выше волатильность - больше ждем от среднего. И наоборот.
Но сам паттерн - это определенная последовательность экстремумов (как я это воспринимаю). Это если в двух словах.
Я в свое время много с такими последовательностями экспериментировал и пришел к выводу, что работают только простейшие закономерности НО надо учитывать и уровни и длительность существования уровней и волатильность и корреляцию одновременно. Тогда только что-то начинает получаться.
В вашем же примере даже если вы достоверно научитесь определять эти паттерны -цена совершенно не обязательно пойдет в сторону пунктира, поскольку паттерн слишком сложный (хотя отловить его достаточно просто)!
(последняя двойка - это просто разделить на два, а не экстремум, вместо нее можно взять просто какой-то коэффициент -))
А в чем смысл твоих слов, пассажир? Не хочешь пытаться, или своим путём. Я сам работаю над своей же задачей и мне интересно.
Кто пытался? Мы с коллегами хотим обучить сверточную НС. Там идет feature mapping. Надеемся.
Для этих целей лучше подойдет LSTM.
Именно поэтому я просто делаю поправку на волатильность. Выше волатильность - больше ждем от среднего. И наоборот.
Но сам паттерн - это определенная последовательность экстремумов (как я это воспринимаю). Это если в двух словах.
Я в свое время много с такими последовательностями экспериментировал и пришел к выводу, что работают только простейшие закономерности НО надо учитывать и уровни и длительность существования уровней и волатильность и корреляцию одновременно. Тогда только что-то начинает получаться.
В вашем же примере даже если вы достоверно научитесь определять эти паттерны -цена совершенно не обязательно пойдет в сторону пунктира, поскольку паттерн слишком сложный (хотя отловить его достаточно просто)!
(последняя двойка - это просто разделить на два, а не экстремум, вместо нее можно взять просто какой-то коэффициент -))
Я вас понял.... но всю вашу модель запросто ломает например какая то случайная зигзагообразная волна внутри любой из волн 1...5, человеческий глаз ее проигнорирует, dtw тоже и тем самым сохранит образ, а вот ваш алгоритм тут же из "головы и плечей" сделает что то другое...
p.s. Я уже потихоньку отказываюсь от dtw, так как он не оправдывает мои ожидания
а вот ваш алгоритм тут же из "головы и плечей" сделает что то другое...
Так в этом и был "пафос" моего поста. -) Это мы, люди, видим какие-то символы и знаки. Но если формализовать их в простые правила, то они
1. По большей части исчезнут в нашем восприятии, как узнаваемые паттерны.
2. Выяснится, что даже если и удастся их более-менее точно обнаруживать, это совершенно ничего не даст, поскольку сложные паттерны не работают так, как от них ожидают люди. Вера в паттерны - феномен человеческой психологии. Один из мифов рынка.
Это, кстати, не снимает проблему нахождения специфических свойств графика на определенном участке вообще - Например, это может быть полезно для оптимизации при джамп-форварде.
Вера в паттерны - феномен человеческой психологии. Один из мифов рынка.
Стандартный индикатор "Фракталы Билла Вильямса" в MT это тоже поиск определённого паттерна, причём без dtw, а просто по барам. Вполне хорошо работал когда-то, пока не слился из-за популярности (на некоторых символах на D1 до сих пор можно использовать, прибыль правда минимальна).
Но торговая стратегия с этим индикатором сложнее чем "купить/продать на 1 бар". Там используются отложки, тп и сл, так что помимо поиска паттернов нужно ещё и искать торговые стратегии к которым они применимы.