Теория случайных потоков и FOREX - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Neutron
что то я наверное не так делаю, при запуске скрипта в логе выдает вот это 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' is an indicator and will not be executed
и ничего не рисуется.
Neutron
что то я наверное не так делаю, при запуске скрипта в логе выдает вот это 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' is an indicator and will not be executed
и ничего не рисуется.
Давай попробуем так:
получилось что то если как индикатор использовать, если ложить в папку скрипт то не выводит ничего.
Все знаеш, все умееш и уже делал (MathCad, MQL, БПФ и y(x) уже делал). Может и АКФ наваяеш на MQL нужен аналог того что я зделал на маткаде. Или я не спросил какой напиток в это время дня или ночи ты предпочитаеш ? :-)
получилось что то если как индикатор использовать, если ложить в папку скрипт то не выводит ничего.
Забыл сказать, что это и есть индикатор.
А вот коэффициент корреляции между соседними разностями (приращениями цены) строящийся для разных ТаймФреймов (ТФ). Другими словами, это первый столбец из предыдущего скрипта построенный для разных ТФ (1 мин - первый столбец, 2мин - второй. .. n минуток - энтый). Работает на минутных барах.
//+------------------------------------------------------------------+
//| FAK TF.mq4 |
//| Copyright © 2007, Neutron |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
#property indicator_width1 4
extern int Nbars=5000, n=50;
int i,step,Start,TF;
double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1;
int start()
{
Start=Nbars+n;
for (TF=1;TF<=n;TF++){
s1=0;s2=0;
for (i=Nbars;i>=0;i--) {
Dif0=Open[i]-Open[i+TF];
Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF];
s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;}
fak[TF]=s1/s2; }
}
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,fak);
return(0);
}
Это в чистом виде Марковский процесс. Если домножить на волатильность - получим функцию доходности ТС от ТФ.
Поставил SellStop. Поставил трейслингстоп 15 п. Цена цшла вниз, открылся ордер и цена еще на 100 вниз, развернулась и ушла вверх на 180. Ордер должен был закрыться на 85п, а он закрылся по SL
Раньше думал, что при отложенных ордерах не ставится ТС, но переодически это работает.
Это совершенно другая история. Давай не будем засорять ветку.
Этот индикатор выводит доходность (пункты/транзакция) для ТС эксплуатирующую Марковский процесс (зависимость направления и амплитуды будующего бара от текущего) как функцию от ТФ. Работает на минутках.
Если в коде строку
SetIndexBuffer(0,Profit); заменить на
SetIndexBuffer(0,Vol); то будут выводится значения волатильности инструмента в пунктах как функция от ТФ.
Yurixx, так ты все-таки решил ее или нет? Покажи картинку, а? Вот было бы здоворо посмотреть на осциллу, который колеблется почти строго в пределах от -100 до +100, а входы/выходы/перевороты - строго в точках выхода за пределы этой области...
Решить ее в общем случае думаю невозможно. Вот в одном частном случае я ее решил. Получился индикатор тренда. А вот вторая линия этого индикатора - сила тренда, - пока без нормировки. Некоторые идеи по этому поводу есть, но еще слишком сырые.
Картинка здесь 'Метод тенденциальной планиметрии' и ты ее, между прочим, видел.