Стохастический резонанс - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это класс ! Видал не раз как новички или просто озабоченные меряются своими пипсами, а тут - деды меряются своими бородами ! Я тоже хочу поучаствовать. :-)))
Я вот над своей системой тружусь уже два с половиной года. Но направление исследований ни разу не менял. И, наверное, не буду. Если из этого ничего не получится - придется переквалифицироваться в управдомы.
Думаю, что и grasn может кое чем похвастаться.
Слово-то какое - деды. Внуков конечно нет, но возраст на форексе по моему измеряется по другому. Точнее не форексе, а вообще, измеряется по другому. первый раз дедом назвали. Вот Нироба уже года полтора со своими демо-результатами везде тыкается. Вот он точно дед демо-форекса.
Вот и получается, что процесс - высшая, абсолютная ценность.. .
Раз уж пошла такая пьянка с элем, хочу тоже высказать свое мнение.
По моему опыту-трудно первые пять лет, а потом привыкаешь! И это ни хрена, не шутка.(на мой взгляд). Первые свои системы начал ковырять в Омеге в 1999 году, параллельно пытаясь торговать. За дв года слил несколько депозитов(маленьких лотов тогда еще не было). Потом три года вообще не торговал. Уже не помню где вычитал-человек формируется как трейдер через 5-7 лет.Теперь опять занимаюсь этой хренью(а что делать не отпускает зараза!), только вот стараюсь не торопиться(как бы жизнь не торопила), потому, что как только "Поспешил"- так ошибка или слив или в крайнем случае потеря того же времени. На форуме, к сожалению, всего полгода как, но поймал себя на мысли, что без общения уже не могу и с удовольствием поработал бы в команде.
Да еще по резонансу хотел высказаться:
Прочитал все материалы из этой ветке, очень интересно, но загрузили не по-детски. И так окон(windows(c)) в голове открыто очень много, а тут еще стахостический резонанс оперативку отжирает немеренно. Ну да ладно.
В свою бытность в 80-е, много времени проводил с паяльником и осцилографом(к и многие) и это явление мне очень хорошо знакомо на интуитивном уровне(конечно) и я считаю, что его очень даже можно и нужно применять. Пока своих мыслей по применению нет, только перевариваю, но мне видится рациональным подход grasn:
Важно то, что фактически никаких прогнозных качеств она иметь не будет. А по сему, практическое применение этого направления мне видится в разработке некого инструмента, возможно более адекватного, более точного, чем многочисленные методы расчета столь не любимой мной волатильности. Скорее всего, этот инструмент должен по «нудному» алгоритму искать боковые каналы (флеты), удерживать их какое то время и контролировать уровень шума, как только уровень достиг оптимального значения, то … то ничего это фактически не значит кроме того, что одно из ограничений развития канала говорит о том, что существует высокая степень появления локального тренда, причем не просто тренда, а сопоставимого по величине размаха с границами канала. .......
С уважением,
Владимир
Вот это класс ! Видал не раз как новички или просто озабоченные меряются своими пипсами, а тут - деды меряются своими бородами ! Я тоже хочу поучаствовать. :-)))
Я вот над своей системой тружусь уже два с половиной года. Но направление исследований ни разу не менял. И, наверное, не буду. Если из этого ничего не получится - придется переквалифицироваться в управдомы.
Думаю, что и grasn может кое чем похвастаться.
Слово-то какое - деды. Внуков конечно нет, но возраст на форексе по моему измеряется по другому. Точнее не форексе, а вообще, измеряется по другому. первый раз дедом назвали. Вот Нироба уже года полтора со своими демо-результатами везде тыкается. Вот он точно дед демо-форекса.
Именно потому, что возраст на форексе измеряется по другом, я и говорю "дедЫ". Деды есть и в армии, хотя им всем меньше 20. Наличие внуков и даже детей не обязательно.
В моем понимании деды это те, кто вырос уже из суетливого и непреодолимого желания сейчас по-быстрому нарубить кучу "бабла". Ведь око ж видит ... Вот же оно всё, совсем рядом.
Деды это те, кто осознал свой опыт и немало из него почерпнул. А потому подходит к вопросу вдумчиво, терпеливо, спокойно и целеустремленно. Не гоняется за граалями, не хвастается пипсами, не расчитывает на чудо, не просит у других советничка или индикатор. Но расчитывает на себя, не беспокоит программистов (не такая уж проблема MQL), и копает, копает, копает ....
В соответствии с этим Ниробу вряд ли можно назвать дедом. :-)
to Yurixx
Могу, и уже хвастался, в том числе предварительными результатами, пока в MathCAD-е. Посмотрим, что будет в MT, но, зная, как работает модель, уверен, что результаты и тут будут хорошими. Модель получилась толстокожая. Не считаю хвастовство чем то отвратительным и благодарен в том числе Вам за ценные советы, после публикации первого концептуального теста урезанного драфта системы на метаквотесе.
…. Благодаря этому обсуждению я понял что во-первых, сумму значений в мувинге можно с полным правом считать суммой любых значений ряда, а не суммой последовательных значений. Основание: оценка пределов области изменений есть оценка ПРЕДЕЛОВ, а не текущих значений. Кроме того, минимум (максимум) значений мувинга получается когда величина Х проходит свой минимум (максимум) - почти все элементы мувинга находятся в районе границы диапазона - вполне реальныя ситуация. Это справедливо также и для returns, и для цены.
Во-вторых, в силу изложенного, интегральным уравнением, в результате решения которого могут быть получены занчения Ymax и Ymin, является S(p(x)dx) = M/N. Здесь S(...) - определенный интеграл, p(x) - функция плотности распределения вероятностей ряда Х. Для определения Ymin интеграл берется от 0 до некоторого Х1. В результате получается аналитическое уравнение (если интеграл берется в аналитическом виде) относительно Х1. Затем, вычисляя среднее значение Х по этому интервалу [0,X1], можно получить Ymin. …..
Не очень понял, как это поможет получить результат, и как свертка вероятностей, описанная в любой, сколь ни будь серьезной книге по теории вероятностей, поможет найти универсальную кривую, о которой шла речь ранее? А S(p(x)dx) = M/N – это разве верно? Ну да ладно, cудя по уверенному посту наверное можно легко это вывести, видать это недостатки моего сугубо прагматичного, инженерного образования – совсем не теоретик, учили, что если чего и делать, так штоб действительно летало, не падало и не губило людей.
Так сказать, история с бородой. Решил поделиться более практичными результатами, а именно подходами, которые использовал давно, а сейчас вот, забросил. Но недавно, открыл интересную закономерность. Понятие «поделиться» наверное, не очень подходит, если дочитать до конца, скорее «намекнуть». Немного напомню основную идею. К ценовому ряду применяется фильтр низкой частоты, рассчитанный под определенную спецификацию (граничные частоты полосы пропускания/подавления, коэффициенты неравномерности и прочее). Первый шаг дает вот такую картинку:
Чем лучше подобран фильтр, тем ценовой ряд «в среднем» ближе располагается к полученному низкочастотному сигналу (далее просто сигнал). У самого сигнала несколько неоспоримых преимуществ:
Но есть и неприятные характеристики
Вот эти качества, когда-то и собирался эксплуатировать, выстраивая на них стратегию. Все просто, на минимуме покупаем, на максимуме продаем, прям как у Швагера. Следующий шаг – перенос локальных экстремумов на ценовой ряд. После этой операции получается своего рода зиг-заг. При этом, сигнал учитывает «энергетическую структуру» исходных данных и в некотором смысле лучше классического зигзага, чья обоснованность экстремумов для меня весьма сомнительна (и которого я так же недолюбливаю, как и волатильность). Получив такой зиг – заг на ценовом ряде, уже можно перейти к понятию волн:
Опуская всякие хитроумные схемы торговли, которые придумывал, расскажу про феноменологические зависимости, для поиска которых собирал статистику по многочисленным параметрам каналов с целью найти хоть какую то связь между параметрами текущей волны и наиболее интересными, важными для торговли: длиной и размахом будущей волны. Так, вот не нашел ни одной взаимосвязи. Не обделил вниманием и классический зиг-заг - все тщетно, нет никаких зацепок. Но вот совсем недавно, работая над своей моделью, решил попробовать еще один очень простой показатель "X", который не принадлежит ни одной из волн, но, тем не менее, выступает связующим элементом. На диаграмме показаны объекты и связи для некоторой спецификации ФНЧ (остальная куча параметров удалена, как не значащая для конкретного рассмотрения):
Цифра означает корреляцию между объектами. Видно, что прямой связи между параметрами волн/каналов нет, но есть существенная связь с этим показателем “X” - величина корреляции 0.7 для всей совокупности данных. Если провести классификацию, то корреляция вырастает до 0.9 (это фактически уже закон), другими словами, узнавая определенный класс текущей волны (тренд/коррекция), можно по размаху и СКО в соответствии с найденной зависимостью (формула с оценкой доверительного интервала), очень точно определить важные параметры ожидаемой волны– размах и длину. Эти же выводы подтвердил анализ Data Mining. Путь вычислений фактически показан на диаграмме. Так же имеется возможность дублирования/проверки результатов, полученных разными маршрутами.
Юрий, любопытно, у Вас получилось нечто похожее, иначе как объяснить вашу целеустремленность и преданность этому направлению, если я ничего не перепутал. :о)
PS: сказанное верно и для более сложных структур:
В дополнение, любопытная статья http://alpari.ru/ru/ew_article/25780.html. Вот только подтверждение статистики, к которой обращается автор, я не обнаружил, хотя, теорией волн занимался довольно долго и даже использую такой структурный подход в своей модели. Да, понять волны умом нельзя – в них надо верить. :о) Для тех, кто хочет попробовать поискать закономерности, напомню основное правило: кортеж должен содержать все параметры исследуемого объекта или их совокупности.
Тут меня просветили, оказывается Alex – это целое интереснейшее явление, уже привлекающее внимание опытных психологов, со своим собственным названием:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
В любом случае, он просто находка для любого ДЦ. Когда мне грустно, я всегда смотрю на его посты, и настроение сразу поднимается :о)))
to eugenk
хоть и не спрашивали:
Вряд ли получиться все время писать умные вещи, иногда народу нужно и расслабиться, Candid например, кота недавно опубликовал – классный кот, мне понравился, толстенький такой. А еще добавил фото другого кота – миллионера, который собирается (вот забавно) отправиться в космос. Alex тут же рассчитал, сколько ему потребуется времени на торговлю, что бы заплатить за экскурсию в это же направление и опередить кота. По моим прикидкам он должен пустить по ветру всех спонсоров настоящего чемпионата. :о)
to eugenk, Candid
Коллеги, уровни поддержки/сопротивления по определению не могут быть потенциальными ямами. Цена на этих уровнях практически не бывает, в то время, как в потенциальной яме объект пребывает чаще всего. Тогда уже говорите об уровнях, на которых цена «сидит» долго. Но уверяю–Вас ждут серьезные разочарования с потенциалом. Удивитесь, что обсуждаемому процессу нет никакого дела до выдуманных потенциальных ям, как впрочем до выдуманных уровней поддержки и сопротивления. :о)
to VBAG
Приветствую! Логика у меня простая – раз сидел с паяльником и осциллографом, значит более менее знаешь ЦОС, а раз так – то наверняка знаешь, как проектируются адаптивные фильтры. Возможно, в перспективе появится несколько вопросов по ним, можно будет обратиться? :о))))))
to VBAG
Приветствую! Логика у меня простая – раз сидел с паяльником и осциллографом, значит более менее знаешь ЦОС, а раз так – то наверняка знаешь, как проектируются адаптивные фильтры. Возможно, в перспективе появится несколько вопросов по ним, можно будет обратиться? :о))))))
Твоего мыла в профиле нет. Напиши мне, с удовольствием пообщаюсь.
P.S. Ты в точку попал, говоря про ЦОС - знаю именно более менее! Я скорее практик и заглядывал больше в спецификации операционников и микросхем чем в Залманзона. К нему вернулся только недавно.
to Yurixx
Могу, и уже хвастался, в том числе предварительными результатами, ...
Не считаю хвастовство чем то отвратительным и благодарен в том числе ....
Ну, Сергей, какое значение имеют результаты, в том числе и предварительные, когда аксакалы меряются своими бородами ? И, уж поскольку Вы не имеете ничего против хвастовства, - предъявите Вашу бороду, pls. Продемонстрируйте ее длину. :-))
Юрий, любопытно, у Вас получилось нечто похожее, иначе как объяснить вашу целеустремленность и преданность этому направлению, если я ничего не перепутал. :о)
После этой операции получается своего рода зиг-заг. При этом, сигнал учитывает «энергетическую структуру» исходных данных и в некотором смысле лучше классического зигзага, чья обоснованность экстремумов для меня весьма сомнительна (и которого я так же недолюбливаю, как и волатильность). Получив такой зиг – заг на ценовом ряде, уже можно перейти к понятию волн:
Опуская всякие хитроумные схемы торговли, которые придумывал, расскажу про феноменологические зависимости, для поиска которых собирал статистику по многочисленным параметрам каналов с целью найти хоть какую то связь между параметрами текущей волны и наиболее интересными, важными для торговли: длиной и размахом будущей волны. Так, вот не нашел ни одной взаимосвязи. Не обделил вниманием и классический зиг-заг - все тщетно, нет никаких зацепок. Но вот совсем недавно, работая над своей моделью, решил попробовать еще один очень простой показатель "X" ...
Лично я вообще не считаю зигзаг индикатором, по мне это всего лишь стиль разметки графика :). То есть действительно всё дело в том, как определяются экстремумы. У меня способы были другие, но, что характерно, я тоже до сих пор не обнаружил связи между характеристиками текущей .. эээ ... волны (недолюбливаю это слово :) и характеристиками будущей. То есть параметр X это такая находка, которой можно только позавидовать. Ну и поздравить, разумеется :).
Коллеги, уровни поддержки/сопротивления по определению не могут быть потенциальными ямами. Цена на этих уровнях практически не бывает, в то время, как в потенциальной яме объект пребывает чаще всего. Тогда уже говорите об уровнях, на которых цена «сидит» долго. Но уверяю–Вас ждут серьезные разочарования с потенциалом. Удивитесь, что обсуждаемому процессу нет никакого дела до выдуманных потенциальных ям, как впрочем до выдуманных уровней поддержки и сопротивления. :о)
to VBAG
Письмо отправил. Действительно, нет мыла в профиле, но уже добавил.
to Yurixx
На «текущую» модель, которая сейчас переносится в MT – пять лет (хвастался тут же, не отходя от кассы: 'Стохастический резонанс';; (14.10.2007 12:49). Надеюсь, ниже бороды опускаться не будем? А то там много всяких отростков, - забанят же. :о))))
Да я и не ждал, что она, абсолютно похожа, просто мы с вами довольно долго обсуждали тему экстремумов, (начали еще вот тут: https://www.mql5.com/ru/forum/51428) в том числе и по почте, и я так понял тогда, что наши подходы очень близки. Но в общем это не важно, хотя, концептуально конечно хотелось бы расспросить о вашем подходе, уж очень любопытно :о))).
to Candid
grasn имеет совесть, (вот Юрий опять скажет - хвастается) если и есть применение потенциальной энергии, так это в определении «стабильности» канала, а не в расчете будущей «ямы». Хотя, технологии сейчас шагают семимильными шагами, говорят какие то нано…технологии появились. Случайно не их юзаешь? :о))))
Верно! На всякий случай – выделю и возьму на свою совесть и это скромное утверждение, которое, по сути, ни чем иным, как мнением собственным не является: статистика, подложенная под волновую теорию и фибо уровни мягко говоря, но грубо выражаясь врет. Такая то волна встречается в три раза чаще, чем вот такая – бред, этого нет как класса. И не может быть по определению, когда два «волновика» могут один и тот же участок разметить по-разному. Статистика – наука точная, сколько заплатишь – столько и получишь.
Отдельное спасибо и удачной охоты на свой показатель, только вот забросил я давно описанный подход, а сейчас подумываю к нему вернуться в качестве дополнения. :о)))
Верно! На всякий случай – выделю и возьму на свою совесть и это скромное утверждение, которое, по сути, ни чем иным, как мнением собственным не является: статистика, подложенная под волновую теорию и фибо уровни мягко говоря, но грубо выражаясь врет.
P.S. ДиНаполи, что ли, почитать?
Верно! На всякий случай – выделю и возьму на свою совесть и это скромное утверждение, которое, по сути, ни чем иным, как мнением собственным не является: статистика, подложенная под волновую теорию и фибо уровни мягко говоря, но грубо выражаясь врет.
Мой «праведный гнев» в основном направлен на волны, с фибами чуть сложнее, там действительно кое-чего есть, но немного другое. Параметры, которые предлагают использовать авторитеты для фибо не работают, нет никаких закономерностей - Хаос. Мож, кхе-кхе – не там и не так искал, - не суть, важно главное, что меня интересовало – оценка «предсказуемости» на основе корреляционного анализа и Data Mining и некоторые особенности нашел, некоторыми поделился.
А ерунды действительно много, например, некий Ганн уверяет, что движение в 45 градусов значимо – хрен там, оно вообще ничего не означает.
PS: Худо бедно, кхе-кхе, все как то работают, к тому же, как конкретно работает nen я то просто не знаю, может быть ты знаешь?
PPS: Перечитал пост, наверняка поймешь несколько не так. Фибо то работают, только несколько иначе. Да и … не обращай внимая – не важно.
Если спрашиваешь у меня, то подскажи, как смайликом обозначить пожимание плечами? Это шутка – почитай, если ничего более интересного под руками нет. :о)