БИРЖА ИДЕЙ - страница 11

Новый комментарий
 
Vinin:
maveric:
FION:

Виктор , а Вы занимались картами Кохонена? Я не встречал ни одной понятной "рыбы" по многослойным НС. Хотелось бы пощупать что нибудь конкретное , пусть плохо работающее для оценки. Опять же - обучение сетки, сколько параметров комп потянет? Хотя залазить в эти "дебри" ..., есть опасность там увязнуть. В принципе можно с тем же набором индикаторов оптимизировать по предельным параметрам.


Где то тут (в форуме) я советника постил Не кохонен но сети многослойные

Как рыба вроде пойдет


А по точнее можно. Видимо мимо прошло.


'Обучение нейронных сетей' - тут всякие общие мысли

'Использование искусственного интеллекта в МТС' - вот тут в моем посте прицепленн эксперт

я Ваш код видел, кое что почерпнул , в частности нормирование данных индикаторов, но в целом неосилил структуру, зарюхался в массивах.

Там в массивах сети действительно хотровато разложены :( Отсутствие в MQL объектов или хотябы структур сильно мешет в этом смысле. Получается или упаковка в массив такая что без поллитры ниасилить или упаковка ясная, но код лоскутно-страшный :(

В общем по массивам спрашивайте если непонятно Попробую вспомнить и объяснить

 
maveric:
Vinin:
maveric:
FION:

Виктор , а Вы занимались картами Кохонена? Я не встречал ни одной понятной "рыбы" по многослойным НС. Хотелось бы пощупать что нибудь конкретное , пусть плохо работающее для оценки. Опять же - обучение сетки, сколько параметров комп потянет? Хотя залазить в эти "дебри" ..., есть опасность там увязнуть. В принципе можно с тем же набором индикаторов оптимизировать по предельным параметрам.


Где то тут (в форуме) я советника постил Не кохонен но сети многослойные

Как рыба вроде пойдет


А по точнее можно. Видимо мимо прошло.


'Обучение нейронных сетей' - тут всякие общие мысли

'Использование искусственного интеллекта в МТС' - вот тут в моем посте прицепленн эксперт

я Ваш код видел, кое что почерпнул , в частности нормирование данных индикаторов, но в целом неосилил структуру, зарюхался в массивах.

Там в массивах сети действительно хотровато разложены :( Отсутствие в MQL объектов или хотябы структур сильно мешет в этом смысле. Получается или упаковка в массив такая что без поллитры ниасилить или упаковка ясная, но код лоскутно-страшный :(

В общем по массивам спрашивайте если непонятно Попробую вспомнить и объяснить

Я тот код видел, посмотрел, вспомнил. За основу был взят код на Си. Переведен и адаптирован. Добавлены торговые функции.

Сети обратного распространения меня пока больше не интересуют. Для нормальной сетки не хватает технических возможностей. А маленькая не дает эффекта.

Хочу и начал переделывать конкурсный советник (у меня много времени уходит на оптимизацию), буду делать самообучаемый. Слой Кохонена используется только для сжатия информации. Надо только определяться с коэффициентом сжатия. Пока беру слишком большой, опять же из-за технических возможностей.

 

2 Vinin

Yurixx:
Vinin:

Советую почитать Ф. Уоссермен Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика. Очень хорошо написано. Если надо, вышлю на электронку. Могу и не только эту, но и другую литературу.


Если не трудно, и мне тоже. Мой адрес в профиле.

В последнее время пришел к выводу, что без НС мою систему правильно торговать не научить. Как видно, я - плохой учитель. :-) Есть мысль, что для этого нужна правильная кластеризация данных, с которыми работает моя система. Ну а кластеризовать их можно, насколько я понимаю, с помощью сети Кохонена. Но первые попытки продраться через все это пока ни к каким результатам не привели. Слишком мало я в этом разбираюсь. Нужно читать что-то хорошее, сочетающее в себе и ясно изложенные идеи, и хорошие примеры практического использования.

Ветку клота по НС перечитал всю, однако, это не мой уровень. Надо срочно восполнять пробелы.


Повторяю еще раз свою просьбу. Если конечно ваше предложение было не для избранных.

 
Yurixx:

2 Vinin

Yurixx:
Vinin:

Советую почитать Ф. Уоссермен Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика. Очень хорошо написано. Если надо, вышлю на электронку. Могу и не только эту, но и другую литературу.


Если не трудно, и мне тоже. Мой адрес в профиле.

В последнее время пришел к выводу, что без НС мою систему правильно торговать не научить. Как видно, я - плохой учитель. :-) Есть мысль, что для этого нужна правильная кластеризация данных, с которыми работает моя система. Ну а кластеризовать их можно, насколько я понимаю, с помощью сети Кохонена. Но первые попытки продраться через все это пока ни к каким результатам не привели. Слишком мало я в этом разбираюсь. Нужно читать что-то хорошее, сочетающее в себе и ясно изложенные идеи, и хорошие примеры практического использования.

Ветку клота по НС перечитал всю, однако, это не мой уровень. Надо срочно восполнять пробелы.


Повторяю еще раз свою просьбу. Если конечно ваше предложение было не для избранных.


Отправил.
 
Vinin:
Yurixx:


Повторяю еще раз свою просьбу. Если конечно ваше предложение было не для избранных.


Отправил.

Странно, пока не получил.
 
Yurixx:
Vinin:
Yurixx:


Повторяю еще раз свою просьбу. Если конечно ваше предложение было не для избранных.


Отправил.

Странно, пока не получил.

Еще раз отправить?
 
Vinin:
Yurixx:
Vinin:
Yurixx:


Повторяю еще раз свою просьбу. Если конечно ваше предложение было не для избранных.


Отправил.

Странно, пока не получил.

Еще раз отправить?
Спасибо, теперь получил.
 

Всем привет. Предлагаю к использованию так. наз. "Тренд-детектор". Я не ожидал такого хорошего результата от этой своей находки. Случайно слепил - поставил. Вставляю этот кусок в почти любой эксперт и даже убыточный советник дает какую-никакую прибыль! Он снижает число сделок против тренда (в основном убыточных) и значительно увеличивает параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ эксперта, - зачастую не менее, чем до двух!. А это означает, вне периода оптимизации мы с гораздо большей вероятностью получим прибыль!

А идея вот в чем : Берем индикаторы BearsPower и BullsPower (сила быков и сила медведей) и сравниваем их меж собой. Но просто так их сравнивать – дело муторное…. Программно это сделать канительно. Поэтому я повесил на них МА и сравниваю именно показания МА на нулевом баре ! Просто складываем эти значения = Delta. Далее всё просто. Если ДЕЛЬТА ..>0 – тренд вверх. Иначе – вниз !

Нужно просто добавить в условие для покупки if ((Delta>=0) && ... ...

А в условие для продажи - if ( (Delta<=0) && ... ...

Во внешние параметры любого эксперта вставляем : 

//-----------------------------------------------------------
extern int     PeriodPower    =13;
extern int     Period_Bulls   =11;
extern int     Period_Bears   =10;
//-----------------------------------------------------------
Можно и не вставлять. Но тогда нужно эти параметры подобрать и вставить цифровые значения вместо названий переменных прямо в код. А вот сам этот блок :
//================ Определитель тренда ============================ 
 double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
 {Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
 ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
 double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
 {Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; } 
 ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
 double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
 /*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
//===================================================================

Вот пример работы советника с этим Тренд-детектором. Видно что при тренде вверх - идут сделки в бай и наоборот.!

Возможно, у кого-то будут предложения по улучшению и доработке конструкции. Хотелось бы узнать, насколько перспективным окажется этот тренд-детектор.

 
leonid533.
Будте любезны, сообщите - эти параметры(13,11,10) найдены для GBPJPY и ТФ - M30?
 
leonid553:

Всем привет. Предлагаю к использованию так. наз. "Тренд-детектор". Я не ожидал такого хорошего результата от этой своей находки. Случайно слепил - поставил. Вставляю этот кусок в почти любой эксперт и даже убыточный советник дает какую-никакую прибыль! Он снижает число сделок против тренда (в основном убыточных) и значительно увеличивает параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ эксперта, - зачастую не менее, чем до двух!. А это означает, вне периода оптимизации мы с гораздо большей вероятностью получим прибыль!

А идея вот в чем : Берем индикаторы BearsPower и BullsPower (сила быков и сила медведей) и сравниваем их меж собой. Но просто так их сравнивать – дело муторное…. Программно это сделать канительно. Поэтому я повесил на них МА и сравниваю именно показания МА на нулевом баре ! Просто складываем эти значения = Delta. Далее всё просто. Если ДЕЛЬТА ..>0 – тренд вверх. Иначе – вниз !

Нужно просто добавить в условие для покупки if ((Delta>=0) && ... ...

А в условие для продажи - if ( (Delta<=0) && ... ...

Во внешние параметры любого эксперта вставляем : 

//-----------------------------------------------------------
extern int     PeriodPower    =13;
extern int     Period_Bulls   =11;
extern int     Period_Bears   =10;
//-----------------------------------------------------------
Можно и не вставлять. Но тогда нужно эти параметры подобрать и вставить цифровые значения вместо названий переменных прямо в код. А вот сам этот блок :
//================ Определитель тренда ============================ 
 double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
 {Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
 ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
 double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
 {Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; } 
 ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
 double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
 /*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
//===================================================================

Вот пример работы советника с этим Тренд-детектором. Видно что при тренде вверх - идут сделки в бай и наоборот.!

Возможно, у кого-то будут предложения по улучшению и доработке конструкции. Хотелось бы узнать, насколько перспективным окажется этот тренд-детектор.

1. Один показывает положение High[] относительно EMA, второй показывает положение Low относительно EMA, поэтому мне кажется надо вводить пороги (уровни значимости). Сравнивать Delta не с нулем, а этими порогами.

2. У тебя в коде небольшая ошибка есть. Переменные cx и lx не могут равняться 50, условие должно быть cx<50 и lx<50. Происходит выход за пределы массива.

1...456789101112131415161718...36
Новый комментарий