Почему движется цена? Ответ здесь!!! - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значить кросы не торгуються. :)
и вообще кросы это теже валюты. И по ним так же идут сделки большие - вот и выносит крос за расчеты по основным парам :)
Так вот. Извините за такой, может быть, глупый вопрос, но я до сих пор не могу понять природу изменения цены на валютном рынке. То есть сколько нужно, например, продать лотов, чтоб цена изменилась на 1 пункт по некоторой паре. Или это изменение может быть как-то выражается в дизбалансе других параметров.
Ведь если кто-то продает, то кто-то его лот покупает, и реально на самом деле происходит взаимопоглощение двух запросов, а следовательно разница между спросом и предложением уравнивается.
ПОЧЕМУ тогда происходит движение цены, ведь количество покупок всегда равняется количествам продаж (брокер же сам не покупает и не продает).
По логике котировки, которые находятся внутри спреда перекрыты уже совершившимися покупками/продажами.
И если теперь кто-то захочет купить, то броке должен найти контрагента. А искать видимо он будет только по стоп-ордерам (ведь не будет же брокер работать себе в убыток и покупать для меня валюту по стоимости выше чем я хочу, то есть по лимит ордерам). А значит та покупка, которую я сделаю двинет цену вниз к контрагенту. И какая цена тогда появиться на терминале - моя, его или где то посередине? То есть покупки двигают цену вниз! а не вверх. В общем, полная непонятка и замешательство!!!
Короче помогите люди добрые может кто встречал внятное и разумное объяснение природе движения цены и сколько нужно продать/купить валюты для движения в 1 пипс. Можете не коментировать, а просто хотя бы дайте ссылочку...
Заранее очень благодарен всем откликнувшимся на просьбу.
Иначе я прихожу к выводу, что вы, в действительности профессиональные программисты, пишете советники и индикаторы просто НЕ ПОНИМАЯ законов и причин движения рынка (что же тогда пишеться на самом деле?)
Прошло достаточно много времени с момента начала этой темы. Прочитав всю тему, если честно, сложно было найти конкретный и всеобъемлющий ответ. Некоторые начали выяснять отношения, некоторые ушли в фундаментальный анализ про экспортно-импортные операции. Хотя вопрос автора был не совсем про это. Взяв за основу некоторые высказывания участников этого форума, а также добавив кое-какие свои измышления, вот что у меня получилось. Конечно же всё ниженаписанное моё ИМХО и не более.
1. Если в единицу времени количество валюты на продажу равно количеству этой же валюты на покупку, то цена не меняется. Покупатели и продавцы удовлетворяют друг друга.
2. Цена движется, как мы знаем, из-за разницы в спросе и предложении. Больше спрос на валюту - эта валюта дорожает и наоборот.
3. Текущая цена - это цена последней сделки, а НЕ неудовлетворённого спроса, повисшего над рынком.
4. Ситуация:
Цена по паре EUR/USD достигает уровня в 1,4000 пунктов. На этому ровне общий bid, допустим, равен 500 млн. Евро. Bid на уровне 1,4010 пунктов равен, допустим, равен 1 млрд. Евро. Bid на уровне 1,4015, допустим, равен 450 млн. Евро. Следующий bid находится, допустим, на уровне 1,4020 в размере, допустим, 350 млн. Евро. Не важно как образуются эти биды, через sell-стопы других участников рынка, через их stop-лоссы, через их market-ордера на продажу, главное что они есть и что между ними (для упрощения ситуации) других бидов (то есть предложения Евро) нет.
Допустим на уровне 1,4000 на рынок выходит крупный банк с длинной позицией (то есть покупает Евро). Одним ордером! Купить он хочет, допустим, 2 млрд. Евро. Для упрощения ситуация допустим что в этот момент другого спроса на Евро нет. Для данной операции банк припас соответственно 2,8 млрд. долларов.
Что происходит в этот момент? Это мне представляется самым интересным и про это, по-моему, в-целом и был вопрос автора темы.
Мне видится так:
На уровне 1,4000 рынок удовлетворяет спрос банка на 500 млн. Евро. Банк тратит на это соответственно 700 млн. долларов. В эту тысячную долю секунды ничего не меняется. Цена на том же месте.
Что происходит в следующую тысячную долю секунды. Предложения на 1,4000 больше нет, но зато у банка осталось (2,8 млрд. - 700 млн.) 2,1 млрд. долларов на которые он хочет купить Евро.
Следующий бид только на 1,4010 в размере 1 млрд. Евро. Для этого банку необходимо соответственно 1,401 млрд. долларов и они у него есть (в этом ордере). Цена взмывает на уровень 1,4010. Банк получает 1 млрд. Евро, потратив на это 1,401 млрд. долларов. Теперь у банка 1,5 млрд. Евро и в остатке ещё (2,1 млрд. - 1,401 млрд.) 699 млн. долларов. Цена пока на 1,4010. Интерес банка купить ещё 500 млн. Евро.
В следующее мгновение цена поднимается до уровня 1,4015 где банк покупает 450 млн. Евро за 630 675 000 долларов. Теперь у банка 1,95 млрд. Еврои в остатке (699млн.- 630 675 000) 68 325 000 долларов.
Следующий бид на 1,4020 в размере 350 млн. Евро. За 68 325 000 долларов банк теперь может приобрести только 48 773 951 Евро. Что и происходит. Банк тратит все доллары и приобретает в итоге 1 998 773 951 Евро. Вместо 2 млрд. как было бы если на уровне 1,4000 был бы общий бид в 2 млрд. или больше Евро. То есть ордер банка был выполнен по разным рыночным ценам.
Тем временем когда банком были потрачены последние доллары и куплены последние евро, цена добралась до 1,4020 после чего через тысячную долю секунду на этом уровне образовалось предложение на продажу Евро в размере (350 млн. - 48 773 951) 301 226 049 Евро. Цена последней сделки - 1,4020 поэтому цена там и остаётся, неудовлетворённый спрос её не двигает. Предложение Евро ждёт спрос на Евро. Как только появится спрос вблизи 1,4020 цена двинется вниз или останется на том же месте если они окажутся одинаковы.
И так далее. Только происходит это всё за доли секунд в системах EBS, D2 и тп., и конечно, кол-во сделок и ликвидность много больше и выше чем в приведённом примере.
Вот так я это понимаю.
Ветка форума "Ценообразование", там более подробно и список книг:
https://forum.mql4.com/ru/20823/page4
она пойдет вверх в десять раз так, как покупающих больше в десять раз.
а поведение банков следующее: они знают (могут узнать) что на цене 1,2 стоит много стоп-ордеров, т.е. при достижении этой цены спрос на валюту резко возрастет, но до этой цен не хватает пунктов 5. Банк (или несколько банков) начинают нагнетать спрос, посылая запросы на покупку, чтобы толкнуть цену вверх, но на цене 1,3 они ставят ордер большой на продажу, т.е. уже предложение превышает спрос и цена идет вниз.
А еще может быть так:
банки ничего не делают, а когда накопится критическое число объемов на продажу например, то банки вливают
заведомо Большой объем на покупку и маленькие депо участников Обнуляются, а у остальных срабатывают Стопы и они
конечно же теряют свою ожидаемую прибыль - по убыткам.
все с точностью до наоборот. Чем Больше вы покупаете - тем Ниже идет цена : )
Вы уверены, я вообще то никогда не интересовался этим вопросом, это точно???
Просто хочу узнать у людей кто знает об этом, я вижу вы можете объяснить как это происходит, можете просветить как можно покупать всегда по лучшей цене, просто ни как не доходит?
Вы уверены, я вообще то никогда не интересовался этим вопросом, это точно???
Просто хочу узнать у людей кто знает об этом, я вижу вы можете объяснить как это происходит, можете просветить как можно покупать всегда по лучшей цене просто ни как не доходит?
все с точностью до наоборот. Чем Больше вы покупаете - тем Ниже идет цена : )
Истинная правда!
Стоит закупиться как следует,а она собака!(цена) тут же идет вниз!
Или продать - так сразу вверх!
Никакого депозита не напасешься на неё!!:0))
Вы уверены, я вообще то никогда не интересовался этим вопросом, это точно???
Просто хочу узнать у людей кто знает об этом, я вижу вы можете объяснить как это происходит, можете просветить как можно покупать всегда по лучшей цене просто ни как не доходит?
)))) Надо почитать, а то что то отстал от жизни...
;)