Почему движется цена? Ответ здесь!!! - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так, быки/медведи в сторону, "Бинго-бонго мать, все поменялось", теперь у нас тренды куринные/яйцевые(так себе словечко).
Может быть и так).Чет не подумал что в зоопарк живности добавил.)
Спокойной ночи! Приятно общаться с адекватными личностями!
Так вот. Извините за такой, может быть, глупый вопрос, но я до сих пор не могу понять природу изменения цены на валютном рынке. То есть сколько нужно, например, продать лотов, чтоб цена изменилась на 1 пункт по некоторой паре. Или это изменение может быть как-то выражается в дизбалансе других параметров.
Ведь если кто-то продает, то кто-то его лот покупает, и реально на самом деле происходит взаимопоглощение двух запросов, а следовательно разница между спросом и предложением уравнивается.
ПОЧЕМУ тогда происходит движение цены, ведь количество покупок всегда равняется количествам продаж (брокер же сам не покупает и не продает).
По логике котировки, которые находятся внутри спреда перекрыты уже совершившимися покупками/продажами.
И если теперь кто-то захочет купить, то броке должен найти контрагента. А искать видимо он будет только по стоп-ордерам (ведь не будет же брокер работать себе в убыток и покупать для меня валюту по стоимости выше чем я хочу, то есть по лимит ордерам). А значит та покупка, которую я сделаю двинет цену вниз к контрагенту. И какая цена тогда появиться на терминале - моя, его или где то посередине? То есть покупки двигают цену вниз! а не вверх. В общем, полная непонятка и замешательство!!!
Короче помогите люди добрые может кто встречал внятное и разумное объяснение природе движения цены и сколько нужно продать/купить валюты для движения в 1 пипс. Можете не коментировать, а просто хотя бы дайте ссылочку...
Заранее очень благодарен всем откликнувшимся на просьбу.
Иначе я прихожу к выводу, что вы, в действительности профессиональные программисты, пишете советники и индикаторы просто НЕ ПОНИМАЯ законов и причин движения рынка (что же тогда пишеться на самом деле?)
Может ответ простой, что такое аск и бид как они формируются?
почему аск всегда это низкая лучшая цена предложенная на рынке селллимита, а бид самая высокая лучшая цена предложеная байлимита.....
и кто поставляет эту ликвидность в виде лимит ордеров на рынок?
Так вот. Извините за такой, может быть, глупый вопрос, но я до сих пор не могу понять природу изменения цены на валютном рынке. То есть сколько нужно, например, продать лотов, чтоб цена изменилась на 1 пункт по некоторой паре. Или это изменение может быть как-то выражается в дизбалансе других параметров.
Ведь если кто-то продает, то кто-то его лот покупает, и реально на самом деле происходит взаимопоглощение двух запросов, а следовательно разница между спросом и предложением уравнивается.
ПОЧЕМУ тогда происходит движение цены, ведь количество покупок всегда равняется количествам продаж (брокер же сам не покупает и не продает).
По логике котировки, которые находятся внутри спреда перекрыты уже совершившимися покупками/продажами.
И если теперь кто-то захочет купить, то броке должен найти контрагента. А искать видимо он будет только по стоп-ордерам (ведь не будет же брокер работать себе в убыток и покупать для меня валюту по стоимости выше чем я хочу, то есть по лимит ордерам). А значит та покупка, которую я сделаю двинет цену вниз к контрагенту. И какая цена тогда появиться на терминале - моя, его или где то посередине? То есть покупки двигают цену вниз! а не вверх. В общем, полная непонятка и замешательство!!!
Короче помогите люди добрые может кто встречал внятное и разумное объяснение природе движения цены и сколько нужно продать/купить валюты для движения в 1 пипс. Можете не коментировать, а просто хотя бы дайте ссылочку...
Заранее очень благодарен всем откликнувшимся на просьбу.
Иначе я прихожу к выводу, что вы, в действительности профессиональные программисты, пишете советники и индикаторы просто НЕ ПОНИМАЯ законов и причин движения рынка (что же тогда пишеться на самом деле?)
Для того, что бы разобраться в этом вопросе, необходимо понимать, что цена является дискретной и состоит из 3 компонентов: лучшая цена предложения (Ask), лучшая цена спроса (Bid), последняя цена совершенной сделки (Last). Разница между лучшей ценой предложения и лучшей ценой спроса называется биржевым спрэдом. Для отображения этих цен лучше всего подходит стакан:
Количество контрактов которые у Вас готовы купить находятся в колонке "Покупка", напротив этих объемов находиться цена при которой эти объемы Вы можете продать. Количество контрактов, которое Вы можете купить находятся в колонке "Продажа", им соответствует цена, при которой эти объемы могут быть проданы Вам.
Рассмотрим ситуацию. Предположим что вам необходимо купить 100 контрактов РТС по рынку, (т.е. по текущей лучшей цене). Очевидно, что лучшей для Вас будет самая дешевая цена (купить как можно дешевле). Из всего спектра предложений Вы очевидно выберете цену предложения 187730 (она всегда самая первая в колонке "Продажа") и захотите купить по ней. В самом деле, Вы бы с удовольствием купили бы еще дешевле, например по 187725, однако продавцов, которые готовы были бы Вам продать по этой цене, в настоящий момент нет (выше 187730 колонка "Продажа" пустая). Наоборот, покупать например по 187735 или 187740 не выгодно, когда можно купить по 187730.
Итак, Вы покупаете по 187730. Однако предложение ограничено всего одним контрактом (В колонке "Продажа" объем равен 1 контракту), т.е. вы покупаете всего 1 контракт, а 99 нужно купить у других продавцов. Больше по 187730 Вам продавать ни кто не хочет, и следующим лучшим предложением будет являться уже 187735. Вы покупаете и по этой цене весь объем этого предложения, т.е. 5 контрактов. Следующая лучшая цена предложения становиться уже 187740 и т.д. В итоге получиться что покупая по рыночной цене Вы купите:
1 контракт по 187730
5 контрактов по 187735
6 контрактов по 187740
16 контрактов по 187745
16 контрактов по 187750
9 контрактов по 187755
48 контрактов по 187760.
Получается, что своими действиями Вы сдвинули цену на 30 пунктов выше. Ваша же средняя цена входа стала около 187753. Так действуют ордера по рынку или стоп-ордера, лимитные приказы напротив, покупают только по заявленной цене или лучше. Например, если Вы выставите лимитный ордер на покупку по 187730 то это означает, что Вы будете покупать если лучшая цена предожения будет не ниже 187730.
Т.к. при низких объемах достаточно легко собрать все объемы предложения или спроса в стакане, делая цену тем самым очень не устойчивой и шпилеобразной, маркетмейкеры обеспечивают рынок искусственным спросом и предложением рядом с текущей ценой. В стакане видно например, что на цене 187 700 сосредоточен большой объем спроса. Цена не сможет опуститься ниже, пока этот объем не будет удовлетворен. Скорее всего это маркетмейкеры. Они пытаются удержать цену от безудержного падения, которое возможно происходит в данный момент.
Следуя этой логике, если Вы поставите лимитный ордер на покупку по 187700 или уж тем более по 185000, то уж точно не останетесь в накладе. Однако это не так. Трейдеры конкурируют друг с другом. Это значит что Ваш спрос купить по 185 000 гораздо менее конкуретноспособен, чем например, спрос Ваших конкурентов (таких же покупателей как и Вы) купить по 187700, а спрос по 187730 будет самым конкуретным, а потому будет удовлетворен быстрее. Т.е. кто-то обязательно согласиться умерить свои аппетиты, что бы отнять у вас возможность купить по более низкой цене. А отнять у Вас выгодную цену покупки например по 187 700 можно если купить раньше по 187730. Эта борьба разворачивается в масштабе микросекунд, делая рынок эффективным, ликвидным и прозрачным.
Для того, что бы разобраться в этом вопросе, необходимо понимать, что цена является дискретной и состоит из 3 компонентов: лучшая цена предложения (Ask), лучшая цена спроса (Bid), последняя цена совершенной сделки (Last). Разница между лучшей ценой предложения и лучшей ценой спроса называется биржевым спрэдом. Для отображения этих цен лучше всего подходит стакан:
Количество контрактов которые у Вас готовы купить находятся в колонке "Покупка", напротив этих объемов находиться цена при которой эти объемы Вы можете продать. Количество контрактов, которое Вы можете купить находятся в колонке "Продажа", им соответствует цена, при которой эти объемы могут быть проданы Вам.
Рассмотрим ситуацию. Предположим что вам необходимо купить 100 контрактов РТС по рынку, (т.е. по текущей лучшей цене). Очевидно, что лучшей для Вас будет самая дешевая цена (купить как можно дешевле). Из всего спектра предложений Вы очевидно выберете цену предложения 187730 (она всегда самая первая в колонке "Продажа") и захотите купить по ней. В самом деле, Вы бы с удовольствием купили бы еще дешевле, например по 187725, однако продавцов, которые готовы были бы Вам продать по этой цене, в настоящий момент нет (выше 187730 колонка "Продажа" пустая). Наоборот, покупать например по 187735 или 187740 не выгодно, когда можно купить по 187730.
Итак, Вы покупаете по 187730. Однако предложение ограничено всего одним контрактом (В колонке "Продажа" объем равен 1 контракту), т.е. вы покупаете всего 1 контракт, а 99 нужно купить у других продавцов. Больше по 187730 Вам продавать ни кто не хочет, и следующим лучшим предложением будет являться уже 187735. Вы покупаете и по этой цене весь объем этого предложения, т.е. 5 контрактов. Следующая лучшая цена предложения становиться уже 187740 и т.д. В итоге получиться что покупая по рыночной цене Вы купите:
1 контракт по 187730
5 контрактов по 187735
6 контрактов по 187740
16 контрактов по 187745
16 контрактов по 187750
9 контрактов по 187755
48 контрактов по 187760.
Получается, что своими действиями Вы сдвинули цену на 30 пунктов выше. Ваша же средняя цена входа стала около 187753. Так действуют ордера по рынку или стоп-ордера, лимитные приказы напротив, покупают только по заявленной цене или лучше. Например, если Вы выставите лимитный ордер на покупку по 187730 то это означает, что Вы будете покупать если лучшая цена предожения будет не ниже 187730.
Т.к. при низких объемах достаточно легко собрать все объемы предложения или спроса в стакане, делая цену тем самым очень не устойчивой и шпилеобразной, маркетмейкеры обеспечивают рынок искусственным спросом и предложением рядом с текущей ценой. В стакане видно например, что на цене 187 700 сосредоточен большой объем спроса. Цена не сможет опуститься ниже, пока этот объем не будет удовлетворен. Скорее всего это маркетмейкеры. Они пытаются удержать цену от безудержного падения, которое возможно происходит в данный момент.
Следуя этой логике, если Вы поставите лимитный ордер на покупку по 187700 или уж тем более по 185000, то уж точно не останетесь в накладе. Однако это не так. Трейдеры конкурируют друг с другом. Это значит что Ваш спрос купить по 185 000 гораздо менее конкуретноспособен, чем например, спрос Ваших конкурентов (таких же покупателей как и Вы) купить по 187700, а спрос по 187730 будет самым конкуретным, а потому будет удовлетворен быстрее. Т.е. кто-то обязательно согласиться умерить свои аппетиты, что бы отнять у вас возможность купить по более низкой цене. А отнять у Вас выгодную цену покупки например по 187 700 можно если купить раньше по 187730. Эта борьба разворачивается в масштабе микросекунд, делая рынок эффективным, ликвидным и прозрачным.
лучше не скажешь, гуд. )
ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.
лучше не скажешь, гуд. )
ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.
Не все так просто. Информеры сообщают смещение сантимента в конкретном ДЦ. Т.е. у какой-либо группы участников совокупная позиция ни когда не будет равна нулю, однако практически всегда будет очень близка у нулевой. Просто 2% шортов будет уравновешиваться позициями из вне этого ДЦ ECN. Кем именно - это уже вопрос другой.
Не все так просто. Информеры сообщают смещение сантимента в конкретном ДЦ. Т.е. у какой-либо группы участников совокупная позиция ни когда не будет равна нулю, однако практически всегда будет очень близка у нулевой. Просто 2% шортов будет уравновешиваться позициями из вне этого ДЦ ECN. Кем именно - это уже вопрос другой.
я не об этом, а то что информеры показывают информацию по открытым позициям, но ни как не по отложенникам, тогда как лучще бы показывали информацию по открытому интересу, а не по тому что уже исполнилось.
То что все в равновесии это понятно.
я не об этом, а то что информеры показывают информацию по открытым позициям, но ни как не по отложенникам, тогда как лучще бы показывали информацию по открытому интересу, а не по тому что уже исполнилось.
То что все в равновесии это понятно.