Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение. - страница 8

Новый комментарий
 
leonid553:

Всем привет. Вот ещё одно интересное наблюдение . Советник, выполненный по тактике, что показана на рисунке в предыд. сообщ. способен , видимо, работать прибыльно. Я, однако, чуть изменил его работу. Сделал независимыми друг от др. длинные и короткие позиции. Т.е. получились две версии, обьединенныё в один эксперт. В соотв. с идеей , описанной в https://www.mql5.com/ru/articles/1485

Одна версия - только в BUY, другая - только в SELL.

GBPJPY, M30, C 1янв. 2007 г. по сег.

Обратите внимание на просадку в обьединенном режиме.

Можешь выложить код? хочу погонять
 

С условием, что поделишься потом результатами и своими соображениями. Выкладываю свою самую простейшую версию по системе ST+ENV. Без трендовых фильтров и проч. "излишеств"... Длинные и короткие сделки работают независимо. Их можно отключать соотв. опциями Long =true/false; Short =true/false; Советник работает по ценам Открытия. Оптимизировать отдельно длинную и короткую версии. Параметры Stochastic_period ; MA_period ; Deviation; оптимизировать в интервале от 4 до 28 единиц. Остальные параметры (стопы и трал) - в зависимости от тф и здравого смысла. Я обычно оптимизирую на истории от 1.5 года и более. Особенно на малых (м30) тф.

Исходник - в закачке

Файлы:
st_env_.mq4  7 kb
 
Леонид а нельзяли совмещенный индикатор Stohostic Enveloper выложить
 

Можно. В закачке. Но к нему в папку include нужно подбросить библиотеки расчета лота B-lots, И трейлинг стопа a-SimpleTrailing И.Кима. Они есть в CODE BASE.

версия работает ПО ВСЕМ ТИКАМ

Файлы:
stochastic_env_mm_ts.mq4  5 kb
 

Привет.

Так и не смог разобрться в чём тут дело, вот отчёт теста с стохом, видно явный перекос длинных позиций


а вот отчёт без стоха



пересечение стохастика формализую так:

double S = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
double M = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
double M2 = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2);

S>70 && M>70 && M2>S && M<S //Sell
S<30 && M<30 && M2<S && M>S //Buy
В чём моя ошибка?
 

Да вроде всё нормально. Разве, что одно из этих условий, пожалуй, излишнее -

S>70 && M>70.

А попробуй оба их убрать, эти условия(чтоб не путались)- и для покупки, и для продажи. Как тогда количественно сделки в бай и в сел соотнесутся?

 
Мне кажеться никакой ошибки нет! (не в коде, в коде -я 0) Сколько советников прогонял, через тестер, с использованием стохастика... уже точно и не помню, но много... Очень многое зависит от периода,на котором тестируется советник. Если бай тренд, то и бай ордеров будет больше!
 
Paha:
Мне кажеться никакой ошибки нет! (не в коде, в коде -я 0) Сколько советников прогонял, через тестер, с использованием стохастика... уже точно и не помню, но много... Очень многое зависит от периода,на котором тестируется советник. Если бай тренд, то и бай ордеров будет больше!

Привет.

Как раз бай сделок и меньше, зато они намного прибыльнее, а тренд в 2007 по этой паре был и туда и сюда


rid:

Да вроде всё нормально. Разве, что одно из этих условий, пожалуй, излишнее -

S>70 && M>70.

А попробуй оба их убрать, эти условия(чтоб не путались)- и для покупки, и для продажи. Как тогда количественно сделки в бай и в сел соотнесутся?

Спасибо, попробую)

 

А знаете, мужики.. Ноосфера все-таки есть. :)

 

Неделю думал-соображал !

А "которая тут, - ноосфера?" При чем она здесь ?

123456789101112131415...17
Новый комментарий
Причина обращения: