Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Риск, ну почему вы не можете жить, чтоб не оскорблять людей, с которыми вам здесь на ресурсе еще быть долгое время ?
я ведь вас просил вести себя в приличных рамках без подворотни.
Только что случайно нашел.
Кому интересно...
gunia, показанная вами статья рекламная, в тексте идет реклама брокера и реферальные ссылки.
публикация таких постов на данном ресурсе запрещена.
Ну, родные мне тоже подобное говорили, но зная что такое академическая среда(родители были преподавателями в университете тогда), я точно знал что я там не приживусь. Такое понятие как "карьера" для меня чуждо. Путь к научному признанию, в академической среде, витиеват и не легок, а результат мягко говоря удручающ. Я занимался всегда тем, что меня интересует и быстро сам вникал в тонкости, но как быстро загорался чем то, также же и быстро тух, когда исчерпывалась вся "интересность" в виде алгоритмической составляющей и потолка доходности.
В трейдинге как мне видится, "алгоритмическое пространство" и доходность не имеет границ, надеюсь я тут обоснуюсь на долго)))
...
Главное тут всё честно, единственный показатель, это величина депозита и процент дохода в единицу времени.
При чем тут трейдинг, если Вы учились примерно в то же время, когда и я... если не раньше.
Ну и еще раз кое-что:
Ух ты, как же Вы быстро принимали решение об "интересности". Примеры можно?
Это сложно формально определить. Логическая элегантность, наверно критерий "интересности". Уж точно это не сознательное "решение". Если вы знакомы с ОТО то знаете как элегантно она проистекает из принципа эквивалентности гравитационного поля и ускорения тела без воздействия гравитации. Но математическая формализация нетривиальная. По сути это вторично, не было бы осознанно предположение эквивалентности, то разные мат. модели "неевклидовости" были бы только абстракциями.
Также и с Квантовой Механикой, идея количественной меры неопределённости и корпускулярно-волнового дуализма, меня цепляла в таких вещах не практическая надобность, а структурная красота, если так можно выразиться.
И способы ассимиляции структур в мозг у меня тоже свои)) Это как по аналогии с теми, кто может запоминать огромные массивы данных, ассоциируя их с бытовыми предметами в неком воображаемом пространстве.
Я вначале не формулы запоминаю, алфавит, инструкции, аксиомы... Но алгоритм чисто структурно, ассоциируя его со всем с чем можно ассоциировать. А когда зажигается огонь понимания, то задачи решаются как семечки, так как знаешь сразу где искать решение.
Под "исчерпыванием интересности структурной составляющей" я не имею в виду все возможные варианты, всех задач по теме. Это скорее неосознанно приходит и уходит, как любовь. Просто некоторая структурность уже не вызывает в мозгу того отклика что в начале. Если представить всю структуру в виде дерева, то представляют интерес корень, ствол, крупные ветки и выборочно пару цепочек до отдельных листьев. Все пути к каждому листу не интересны.
Ну а то что касалось работы, там всё куда прозаичнее, и "интересность" была в основном в доходе. Уперся в потолок дохода по специальности и пропал интерес.
P.S/ Честно говоря вряд ли вас правильно понял, что вы хотели узнать....
Каюсь за офтоп.
gunia, показанная вами статья рекламная, в тексте идет реклама брокера и реферальные ссылки.
публикация таких постов на данном ресурсе запрещена.
Сожалею.
Один умный человек сказал - тысяча мудрецов будут говорить, что что-то невозможно сделать, но придет один дурак и покажет, как это сделать можно.
Можете ли изложить здесь эти пять предложений?
Вообще, какие подходы наиболее потенциальны с вашей точки зрения?
Как всегда, предсказуемые вопросы :) Рассказывать суть стратегий не собираюсь, т.к. это равносильно тому, чтобы подарить деньги случайному человеку.
Что касается подходов - лично для меня наибольшей полезностью обладают: форма стакана в текущий момент времени и некоторые статистические характеристики потока сделок - распределение объемов, интенсивность, ... Подробнее тоже говорить не буду по причинам, озвученным выше.
Также могу добавить, что если ваш HFT алгоритм не является арбитражным, а практически весь объем ваших ордеров стоит на best prices - вы, наиболее вероятно, кому-то отдаете деньги (реально или потенциально), т.к. недооцениваете риски; менее вероятно, что у вас очень хорошая стратегия и инфраструктура. Известна похожая по своей сути проблема: https://en.wikipedia.org/wiki/Winner's_curse
Как всегда, предсказуемые вопросы :) Рассказывать суть стратегий не собираюсь, т.к. это равносильно тому, чтобы подарить деньги случайному человеку.
Что касается подходов - лично для меня наибольшей полезностью обладают: форма стакана в текущий момент времени и некоторые статистические характеристики потока сделок - распределение объемов, интенсивность, ... Подробнее тоже говорить не буду по причинам, озвученным выше.
Также могу добавить, что если ваш HFT алгоритм не является арбитражным, а практически весь объем ваших ордеров стоит на best prices - вы, наиболее вероятно, кому-то отдаете деньги (реально или потенциально), т.к. недооцениваете риски; менее вероятно, что у вас очень хорошая стратегия и инфраструктура. Известна похожая по своей сути проблема: https://en.wikipedia.org/wiki/Winner's_curse
Перевод:
1. Стратегий у меня никаких нет
2. Я что-то слышал про арбитраж, но сам его никогда не делал.
форма стакана в текущий момент времени и некоторые статистические характеристики потока сделок - распределение объемов, интенсивность, ...
Изобретение велосипеда, вновь и вновь.
Третий раз будете менять свое сообщение? :) Незачем изобретать что-то принципиально новое, если и так всё работает.
p.s. Ну года три-четыре занимаюсь.
Намерялись раундтрипами? Чувство собственного достоинства удовлетворено? Как у вас с cgate, осваиваете? :)
Как у вас с cgate, осваиваете? :)