Скачать MetaTrader 5

Стратегии Форекс

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Написал робота? Опубликуй его в Маркете и получай доход!
oncemore
2077
oncemore 2007.06.29 10:11 

Стратегии Форекс.

Если 90% трейдеров, используя самые изощренные стратегии, проигрывают, то в чем же тут дело? Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии? С уважением - Сергей Сартаков.


Тут мне заметили, что сильно сливную стратегию точно также сложно придумать, как и сильно прибыльную. Мысль просто замечательная. Если это справедливо, то есть, Форекс в этом отношении симметричен, то надо ставить целью разрабатытывать сильно сливные стратегии и смело по ним работать. Если по сильно прибыльным стратегиям мы сливаем депозит, то, при условии справедливости утверждения о симметричности Форекса, игра по сливным стратегиям должна приносить прибыль.


Хотя, скорее всего, любая стратегия и прибыльная и сливная - это одно и то же. Как одна, так и другая могут приносить и прибыль и убыток в раной мере. Самый главный вопрос, который, по моему никто не ставил - справедливо ли утверждение о симметричности Форекса?

Alexey Lopatin
33340
Alexey Lopatin 2007.06.29 10:43  
Проигрывают не только из-за стратегии. Психология тоже важный фактор. Также важно соблюдать правила ММ.
Вот почитайте.
http://xerurg.ru/any10.php
Alexander
4034
Alexander 2007.06.29 10:58  
Sart:
Если 90 % трейдеров, используя самые изощренные стратегии, проигрывают, то в чем же тут дело ???

Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии ???

С уважением - Сергей Сартаков


Так устроен мир - выживают (выигрывают) сильнейшие. Также разоряются 90% начинающих предпринимателей, также терпят фиаско 90% и более начинающих профессиональных спортсменов...

А рынок (и ДЦ) вдобавок ко всему имеет статистическое преимущество перед трейдером заключающееся в том, что сразу при входе трейдер платит спред, сумма положительных и отрицательных свопов по любой паре для трейдера отрицательна, да и такие прелести как проскальзывание, реквоты, сдвиги котировок и нерыночные котировки преимущества трейдеру не добавляют. Ещё и комиссии бывают. В большей степени это проявляется на реале. По теории игр торговля на финансовых рынках это игра с ненулевой (отрицательной суммой), т.е. сумма выигрышей группы трейдеров и других участников рынка не равна сумме пригрышей противоположной стороны. В отличие от покера или префа с друзьями за столом. Так что, к сожалению, "торговать в противоположную сторону" не спасёт.

Владимир
1402
Владимир 2007.06.29 11:25  
Sart:
Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии ???

Когда я понял это - попробовал, еще хуже получается!
В конце 90-ых(помойму, Жваколюк, но могу ошибаться) то же понял это и предложил метод "попловка". Открываемся в обе стороны(лучше на краях канала и положительным эвити)и не паримся куда пойдет рынок. При умелом использовании может быть полезен, но не более!
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2007.06.29 14:15  
Sart:
Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии ???
Нет, не так. Для этого исходная стратегия должна быть сильно сливной. Но такую придумать точно так же сложно, как профитную. И дело даже не в комиссиях, взимаемых ДЦ, а в самой стратегии.
oncemore
2077
oncemore 2007.06.29 20:39  
Mathemat:
Sart:
Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии ???
Нет, не так. Для этого исходная стратегия должна быть сильно сливной. Но такую придумать точно так же сложно, как профитную. И дело даже не в комиссиях, взимаемых ДЦ, а в самой стратегии.
Очень интересная мысль - "сильно сливную стратегию также сложно придумать, как и прибыльную"(никогда об этом не задумывался, и вообще-то сомневаюсь). Так может быть ставить целью разработки не прибыльной , а сливной стратегии- и работать по этой сливной стратегии.

Если работаешь по прибыльной стратегии и сливаешь депозит, тогда работа по сливной стратегии должна приносить прибыль.

Никак не ухвачу суть - в чем же дело ????

С уважением - С.С.
usdjpy
493
usdjpy 2007.06.29 20:58  
Sart:
Mathemat:
Sart:
Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии ???
Нет, не так. Для этого исходная стратегия должна быть сильно сливной. Но такую придумать точно так же сложно, как профитную. И дело даже не в комиссиях, взимаемых ДЦ, а в самой стратегии.
Очень интересная мысль - "сильно сливную стратегию также сложно придумать, как и прибыльную"(никогда об этом не задумывался, и вообще-то сомневаюсь). Так может быть ставить целью разработки не прибыльной , а сливной стратегии- и работать по этой сливной стратегии.

Если работаешь по прибыльной стратегии и сливаешь депозит, тогда работа по сливной стратегии должна приносить прибыль.

Никак не ухвачу суть - в чем же дело ????
Тебе же сказали что дело в отрицательном математическом ожидании. В казино на рулетке хоть по стратегии хоть против нее даст только проигрыш. К примеру один игрок по своей стратегии ставит на красное другой против него на черное. Выпало зеро - оба проиграли ставки и фишки загреб дилер.

В трейдинге значение отрицательного матожидания еще хуже чем в казино на рулетке.
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2007.06.29 20:59  
Эт как это - работаешь по прибыльной стратегии и сливаешь депозит? Как ты определяешь прибыльность стратегии? Лично я - по графику зависимости депозита от номера сделки. Ну а цель - это, мне кажется, просто сделать стратегию с более-менее монотонной кривой. А куда она направлена - уже неважно...
usdjpy
493
usdjpy 2007.06.29 21:03  
Mathemat:
Эт как это - работаешь по прибыльной стратегии и сливаешь депозит?
Да очень просто на элементарной дисперсии. Убыточные и прибыльные сделки распределены не равномерно и рано или поздно попадешь в серию убытков даже с очень прибыльной стратегией.
oncemore
2077
oncemore 2007.06.29 21:05  
usdjpy:
Sart:
Mathemat:
Sart:
Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии ???
Нет, не так. Для этого исходная стратегия должна быть сильно сливной. Но такую придумать точно так же сложно, как профитную. И дело даже не в комиссиях, взимаемых ДЦ, а в самой стратегии.
Очень интересная мысль - "сильно сливную стратегию также сложно придумать, как и прибыльную"(никогда об этом не задумывался, и вообще-то сомневаюсь). Так может быть ставить целью разработки не прибыльной , а сливной стратегии- и работать по этой сливной стратегии.

Если работаешь по прибыльной стратегии и сливаешь депозит, тогда работа по сливной стратегии должна приносить прибыль.

Никак не ухвачу суть - в чем же дело ????
Тебе же сказали что дело в отрицательном математическом ожидании. В казино на рулетке хоть по стратегии хоть против нее даст только проигрыш. К примеру один игрок по своей стратегии ставит на красное другой против него на черное. Выпало зеро - оба проиграли ставки и фишки загреб дилер.

В трейдинге значение отрицательного матожидания еще хуже чем в казино на рулетке.
Отрицательное мат. ожидание - весьма условно по соей отрицательности. За месяц мат. ожидание может быть отрицательным , а прибавь один день и оно может стать очень положительным. С уважением С.С.
usdjpy
493
usdjpy 2007.06.29 21:09  
Sart:
usdjpy:
Sart:
Mathemat:
Sart:
Получается, что самая лучшая стратегия - торговать в противоположную сторону относительно сигналов любой стратегии ???
Нет, не так. Для этого исходная стратегия должна быть сильно сливной. Но такую придумать точно так же сложно, как профитную. И дело даже не в комиссиях, взимаемых ДЦ, а в самой стратегии.
Очень интересная мысль - "сильно сливную стратегию также сложно придумать, как и прибыльную"(никогда об этом не задумывался, и вообще-то сомневаюсь). Так может быть ставить целью разработки не прибыльной , а сливной стратегии- и работать по этой сливной стратегии.

Если работаешь по прибыльной стратегии и сливаешь депозит, тогда работа по сливной стратегии должна приносить прибыль.

Никак не ухвачу суть - в чем же дело ????
Тебе же сказали что дело в отрицательном математическом ожидании. В казино на рулетке хоть по стратегии хоть против нее даст только проигрыш. К примеру один игрок по своей стратегии ставит на красное другой против него на черное. Выпало зеро - оба проиграли ставки и фишки загреб дилер.

В трейдинге значение отрицательного матожидания еще хуже чем в казино на рулетке.
Отрицательное мат. ожидание - весьма условно по соей отрицательности. За месяц мат. ожидание может быть отрицательным , а прибавь один день и оно может стать очень положительным. С уважением С.С.
Ну дык дисперсия она и в Африке дисперсия. По закону больших чисел она стремится к нулю только на очень большой выборке. А на маленькой может быть все что угодно и даже проигрышная стратегия может дать немерянный профит а профитная сольет. К тому же матожидание считают не по частоте а по вероятности. А в стейтах и бэктестах МО можно получить только по частоте.
12345678...12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий