Стратегии Форекс - страница 10

Новый комментарий
 
paukas:
50 мало. Надо бы 100.
Да собственно одновременно и 50 не будет. Инструменты надо брать рабочие, а их максим 25.
 
more:

Выглядит по дурацки, но надо попробовать.

С нормальной психикой на форексе, наверное, делать нечего.

тупо "ПЕРЕСИЖИВАЕМ" ПРОФИТ - это, кстати, труднее сделать, чем пересиживать убытки !



Попробовать надо, только не в том буквально виде, как я там понаписал. Я это писал от балды, просто попытался перевернуть псевдо-стратегию и сделать из пипсовки антипипсовку. Можно сказать даже шуткой воспринимаю. Но на самом деле в каждой шутке есть доля... шутки. Попробую-ка я на демке вот что из этого:

- Берем ТФ Д1. Определяем тренд. Четко видим его без индюков. Если нам нужен трендовый индюк, чтобы увидеть тренд, значит тренда там нет, значит забиваем &&& на эту валютную пару и берем другую, не менее волатильную, и тоже с маленьким спредом. Ждем отката. Откат наступает.

- Берем ТФ М15. Ясен пень что там четко видим противоположный тренд, ведь на Д1 откат. Ждем когда развернется. Двигаем стоп-приказ на открытие вплотную за каждым явным экстремумом. Срабатывает. Ставим стоп за текущий, самый последний локальный экстремум на М15. На истории он частенько не более 50-60 пп получается. Т.е. лось ставим по меркам 15-минуток, а вот тейк поставим по меркам дневок. Какой конкретно, пока сам не знаю, но пусть будет 300. Почему 300? Ну скажем 300 - это меньше чем средняя высота недельных свечек. Еще, на дневках цена может без откатов пройти и вдвое большее расстояние. Срабатывает лось - ну и что, ждем следующего сигнала, в ту же сторону, в сторону дневного тренда. Ставим следующий ордер...

Как вы думаете, может получится? По истории смотрел, результат положительный, правда я записей не делал. Будет время, протестирую по-правильному. (в смысле я вручную тестирую, советников нема). Там может показаться что лосей будет слишком большое количество, но я к своему удивлению увидел что это не так. Они перекрываются профитами. Может просто не те месяцы смотрел и нечаянно получилось что-то вроде подгонки...

 
goldtrader:

Плохо проверяете:

- Матожидание выше 6000 при нарастающем лоте ровно ни о чём не говорит,

- Качество моделирования n/a,

- Если внимательно приглядеться к Вашему графику, то видно что ТС как минимум ничего не заработала на последних около 500 сделках. А это тот период, где есть М1 история.

.

Вывод: Выставьте ПОСТОЯННЫЙ 0.1 лот (чтобы оценить реальное матожидание), загрузите историю М1, добейтесь качества моделирования 90% (или 25% для М1). Скорее всего, после этого идиллия исчезнет.

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2010.04.01 01:45 - 2010.12.24 16:59 (1970.01.01 - 2011.01.09)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)

Bars in test18495Ticks modelled36890Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0




Initial deposit10000.00



Total net profit5598.94Gross profit6558.96Gross loss-960.02
Profit factor6.83Expected payoff28.71

Absolute drawdown231.09Maximal drawdown1270.41 (11.40%)Relative drawdown11.40% (1270.41)

Total trades195Short positions (won %)88 (95.45%)Long positions (won %)107 (85.05%)

Profit trades (% of total)175 (89.74%)Loss trades (% of total)20 (10.26%)
Largestprofit trade151.03loss trade-182.08
Averageprofit trade37.48loss trade-48.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)60 (2510.56)consecutive losses (loss in money)5 (-420.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2510.56 (60)consecutive loss (count of losses)-420.42 (5)
Averageconsecutive wins13consecutive losses2

 
albe:

1) Да этоже видно с самой картинки - он наращивал LOT, только скрыл сам размер LOT-а.

2) Тестить нужно не меняя LOT иначе все туфта!!!

1. Он не скрывал наращивания лота. Так и написал: агрессивная доливка - часть стратегии. Размер лота он тоже не скрывал - никто ж не спрашивал. ;)

2. Есть такая теория. Я её не поддерживаю. А если адаптивный ММ? Данный случай, кстати, тоже можно так классифицировать. :)

 
paukas:
Большую часть времени ни хрена не делать, как это ни странно. Чем меньше времени вы в рынке тем меньше риск.

а меньшую часть времени что делать?
 
Byte:

а меньшую часть времени что делать?
Быть в рынке. Как ни странно, это бывает выгодно.
 
artikul:

Понимаете, я человек дотошный и въедливый ))) Все проверяю сам ))) Вот результат использования всего двух функций - iClose и iVolume ))) При матожидании больше 6000, согласитесь, какая фиг разница, что там отображают эти самые объемы )))


А експерта по этой стратегии может кто нибудь выложить, для тестирования?
 
artikul:


Вот Вам индюк, чтобы сильно не мучаться )))


Какого цвета бары использовать для выставления стоповых ордеров, и выставлять ли стопы в открытых позициях?
 
tara:
Быть в рынке. Как ни странно, это бывает выгодно.


итого получается что меньшую часть времени нужно быть в рынке по направлению 100 последних баров/свечей?

:)

 
MetaDriver:

1. Он не скрывал наращивания лота. Так и написал: агрессивная доливка - часть стратегии. Размер лота он тоже не скрывал - никто ж не спрашивал. ;)

2. Есть такая теория. Я её не поддерживаю. А если адаптивный ММ? Данный случай, кстати, тоже можно так классифицировать. :)

double LOTS(int index)
{   
   if(Lots>0) return(Lots); 
   if(Step>0) int F=AccountBalance()/Step; else return(MINLOT(index));
   if(F>0) F--;
   return(MathMin(MINLOT(index)+LOTSTEP(index)*F,MAXLOT(index)));
}
Lots и Step - внешние переменные, index -номер символа (эксперт мультивалютный). После достижения максимально разрешенного размера лота, можно сказать, что эксперт торгует лотом постоянным ))) Хотя если задать размера лота явно, никакого наращивания происходить не будет. ))) Но зачем резать прибыль, если рынок прет в твою сторону? )))
1...3456789101112
Новый комментарий
Причина обращения: