Рынок всегда неправ - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается - чуть больше процента в неделю?
По эквити чуть более 4% в неделю. Но средства растут нелинейно и ведут себя нестабильно.
Летом будет флет - показатель должен улучшться.
По свопам торгует. В конкурсе на viac первый
Описание стратегии http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
По свопам торгует. В конкурсе на viac первый
Описание стратегии http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
С нетерпением буду ждать мнения нашего бессменного математического цензора Mathemata.
usdjpy и всем кто всерьез интересуется этой темой!
С нетерпением буду ждать мнения нашего бессменного математического цензора Mathemata.
usdjpy и всем кто всерьез интересуется этой темой!
С нетерпением буду ждать мнения нашего бессменного математического цензора Mathemata.
Я только начал изучать тему с портфелями, пока сказать ничего определенного не могу. Интересные, на мой взгляд, материаллы буду выкладывать.
Надеюсь знающие люди помогут нам разобраться в этой непростой задаче.
По свопам торгует. В конкурсе на viac первый
Описание стратегии http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Согласно утверждению самого автора эксперта свопы составляют порядка 15-20% в общей прибыли и являются лишь увеличивающим стабильность фактором, но никак не основой для заработка. Главным в его стратегии является сам принцип пересчёта портфеля валют, который автор раскрывать не собирается.
usdjpy и всем кто всерьез интересуется этой темой!
С нетерпением буду ждать мнения нашего бессменного математического цензора Mathemata.
Посмотрел я этот файлик. Не уверен полностью, но это, кажись, краткий пересказ традиционной теории портфеля, с которой я знаком только на уровне "по диагонали". Главная проблема в ней - ниже (цитата из статьи):
В классическом подходе в качестве меры риска выбрана волатильность, более строго – стандартное отклонение от ожидаемой доходности портфеля. В предположении нормальности распределения доходности портфеля в интервал [ R0 - µ , R0 +µ ] должно попадать 68.3% фактических доходностей.
В реальности гипотеза нормального распределения опровергается рынком, причем очень жестоко: отклонения от нормы, превышающие 3 сигмы, по нормальной гипотезе случаются только одно на 370 (0. 27%), а на практике - одно на 60 (1.65%). Дальше - хуже: отклонения более четырех сигм по нормальной гипотезе крайне редки (1:16000), а в реальности - 1:140. А бывают и отклонения более шести сигм - по нормальной гипотезе просто невероятные... Это данные по доходностям для EURUSD.Сейчас вроде бы есть модификация классической теории портфеля, учитывающая ненормальность распределения, но я с ней не знаком. Вслед за Roshем рекомендую ознакомиться с трудом Питерса "Фрактальный анализ финансовых рынков". Книга есть на Пауке.
Mathemat, спасибо за коментарий, буду его думать.
Книга Питерса у меня есть, а где Rоshа статью взять или как называется? С удовольствием почитал бы.
Кстати, книг у меня по торговой тематике, нейросетям и т.д. накопилось Гига этак под 2. Мог бы выложить, что бы все пользовались. Только не знаю вот куда? Хорошо бы на форуме организовать этакую библиотеку.
Ну это вопрос к модераторам.