Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
+++++
Ренат, сдавайтесь, всё равно ведь снова и снова будут долбить, а при отказах гнать чернуху.
Предложение вполне здравое, тем более что закачку тиковой истории можно сделать пока опционально, а потом уже полностью переходить на нарезку истории из тиков в терминале, так как вы сейчас режете её из М1.
ЗЫ Зато вы сможете прибить на щит ещё одну звезду "у нас есть полноценная глубокая тиковая история", возможно для кого то это действительно важно!!!
Она и не нужна. Речь о возможности подставлять вместо сгенерированных тиков свои данные, при этом полностью отключив облако, визуализатор и доступ к штатной истории.
Например, вы прогоняете на EURUSD+GBPUSD. Историю свою подставили только в EURUSD, тестер уже штатную историю по GBPUSD не предоставляет. Не загрузили в GBPUSD ничего - значит нули.
Т.е. совершенно все проблемы ложатся на пользователя, нет никакой M1-истории и т.д. Есть лишь только какие-то данные по (уже своим) символам, на которых тестер отрабатывает торговые приказы.
Прогоняете по AUDJPY, тогда заводите еще историю по AUDUSD и USDJPY для расчета стоимости тика и маржи. Вообщем, Metaquotes за этот режим не должны нести никакой ответственности.
Давненько придумал простенькую стратегию для скальпера-пипсовщика, много раз её програмировал-гонял-оптимизировал, результаты при тестировании по ценам OHLC на М1 были хорошие, а вот при прогоне в тестере в режиме все тики - результаты отрицательные. Ну поэтому я от неё и отказался. А теперь вот подумал хорошенько, засомневался в тестере и решил её испробовать сразу на реале, и о чудо! всё работает, результаты как в тестере по ценам OHLC на М1. Вывод: режим тестера "все тики" - иногда очень даже вредная штука, которая может ввести в заблуждение и заставить отказаться от хорошей стратегии.
Можете представить стейтмент счета на реале и результаты теста на том же промежутке в тестере?
Можете представить стейтмент счета на реале и результаты теста на том же промежутке в тестере?
Тестирую на реале только вторые сутки, с недельку поработает пусть, сейчас мало данных для сравнения
Если пойдёт просадка тут же отключай. Пару дней не статистика, могло просто повезти. Например в тренд или флет попал (смотря на что алгоритм заточен).
Но сравнение реала и тестера за пару дней тоже годится, для грубой оценки.
Если пока не хотите делать возможность тестирования на загруженных (собранных) тиках, то введите пожалуйста как опцию генерацию тиков по следующему алгоритму, для большей правдоподобности (OHLC).
Если тиков более 4-х, то откат цены всегда = High-Low т.е. максимальное движение:
Если пока не хотите делать возможность тестирования на загруженных (собранных) тиках, то введите пожалуйста как опцию генерацию тиков по следующему алгоритму, для большей правдоподобности (OHLC).
Если тиков более 4-х, то откат цены всегда = High-Low т.е. максимальное движение:
Вообще-то, Вы предлагаете нам откатиться на 2003 год...
Объясните пожалуйста подробнее, на мой взгляд ситуации, когда цена ходит именно так, часто случаются и если свеча-длинная, а стоп-короткий (трал), то результат тестирования очень сильно изменится, думаю что для вас не очень сложно добавить такую опцию.
А Вы читали статью, о которой тут идет речь?
В ней как раз указанный Вами способ описан в истории MetaTrader 3.