Оптимизация! Поделитесь опытом плз. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поэтому я и допетрил, что для нее нужно считать коэффициент линейной РЕГРЕССИИ. Чем ближе такой коэффициент по абсолютному значению к 1, тем более линейна кривая доходности.
Ну ничего страшного! Бывает. Это ведь наверное так легко ошибиться корреляция, регрессия - всегда ведь рядом ходят? Правда? ;o)
Ну так и в чём же состоит ваша идея по расчёту коэффициента корреляции для переменных номер сделки - размер депозита?
В чём физический смысл состоит такого коэффициента "линейной корреляции", который и так благодаря грамотной подгонке тестером будет стремиться к 1 в самом лучшем варианте, то есть баланс - просто к идеальной прямой наклонной линии? Чисто из логических соображений очевидно что чем меньше будет убыточных сделок тем ближе этот коэффициент корреляции будет стремится к 1. Но ведь это можно увидеть и из анализа результатов прогона без какого-то расчёта "линейной корреляции"? В чём заключается физический смысл этого действия кроме как понять, что у нас тестер нарисовал прямую линию? ;o)
Кстати могу в вашу копилку "Парадоксов" подкинуть ещё один такой же "Парадокс" ;o). Если вы возьмёте и посчитаете коэффициент корреляции для прогона, который был сделан при капитализации прибыли, то есть при постоянном увеличении лота по мере роста депо, то коэффициент корреляции будет всё сильнее и сильнее убывать от 1 в меньшую сторону в то время как кривая доходности будет всё круче и круче упираться в небо. Это может натолкнуть на вывод о том, что увеличивать лот по мере роста депо вредно! ;o))) Все официальные права на обладание данным "Парадоксом" передаю вам.
как ходит... ? он привязан какимто расстоянием к какомуто среднему значению... и плывет вместе сним... можно к МА привязать например. .. скажем профит должен стоять не дальше чем 50 п от какойто МА и если цена уходит кудато то и профит за ней следует... я на канадском тестируюсь сейчас .. там такая специфика .. по евро бакс не очень работает ...
Поэтому я и допетрил, что для нее нужно считать коэффициент линейной РЕГРЕССИИ. Чем ближе такой коэффициент по абсолютному значению к 1, тем более линейна кривая доходности.
Ну ничего страшного! Бывает. Это ведь наверное так легко ошибиться корреляция, регрессия - всегда ведь рядом ходят? Правда? ;o)
Ну так и в чём же состоит ваша идея по расчёту коэффициента корреляции для переменных номер сделки - размер депозита?
В чём физический смысл состоит такого коэффициента "линейной корреляции", который и так благодаря грамотной подгонке тестером будет стремиться к 1 в самом лучшем варианте, то есть баланс - просто к идеальной прямой наклонной линии? Чисто из логических соображений очевидно что чем меньше будет убыточных сделок тем ближе этот коэффициент корреляции будет стремится к 1. Но ведь это можно увидеть и из анализа результатов прогона без какого-то расчёта "линейной корреляции"? В чём заключается физический смысл этого действия кроме как понять, что у нас тестер нарисовал прямую линию? ;o)
Кстати могу в вашу копилку "Парадоксов" подкинуть ещё один такой же "Парадокс" ;o). Если вы возьмёте и посчитаете коэффициент корреляции для прогона, который был сделан при капитализации прибыли, то есть при постоянном увеличении лота по мере роста депо, то коэффициент корреляции будет всё сильнее и сильнее убывать от 1 в меньшую сторону в то время как кривая доходности будет всё круче и круче упираться в небо. Это может натолкнуть на вывод о том, что увеличивать лот по мере роста депо вредно! ;o))) Все официальные права на обладание данным "Парадоксом" передаю вам.
2. Что касаемо кривых с манименеджментом или прочими условиями, когда система торгует непостоянным лотом, то здесь применяется нормировка, т.е. баланс считается:
balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Получаем кривую доходности такую, как если бы система открывала сделки 1 лотом. И никаких парадоксов.
Рисунок показывает только как раз начальную стадию Вашего предложения (получение значений a и S). То есть на рисунке представлен результат одного прогона в тестере. Несложно получить для данного графика параметры a - коэффициент линейной регрессии и СКО. Таких графиков по результатам оптимизации допустим у нас 1000. В результате имеем массив значений 1000x2, где первый индекс является номером прогона, а второй индекс - это значения a и S соответственно. Далее что может показать вывод полученных значений a и S на двумерный график по осям кроме экстремумов, которых может быть несколько штук? Просто хотелось бы разобраться что Вы имели ввиду?
Для начала мы можем открыть этот файл и посмотреть - складываются ли наши прогоны в достаточно плотное пятно на диаграмме или нет. Отбрасываем процентов 70-80 прогонов, которые не попадают в нужный доверительный круг (скажем так) и теперь уже внимательно смотрим на параметры советника, которые выдали нам эти оставшиеся прогоны. Если эти параметры также создают некое доверительное пятно, а не пляшут по всему возможному дипаазон - значит резалты достаточно стабильны и могут претендовать на объективность. Если нет - значит либо какой-то параметр(ы) в советнике является избыточным и нужно менять саму модель.
Думаю, методологию все равно придется на начальном этапе отрабатывать почти в ручную, чтобы потом уже поставить на поток.
2. Что касаемо кривых с манименеджментом или прочими условиями, когда система торгует непостоянным лотом, то здесь применяется нормировка, т.е. баланс считается:
balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Получаем кривую доходности такую, как если бы система открывала сделки 1 лотом. И никаких парадоксов.
с отложенными по осям воздействующими переменными не желательны интенсивные пятна.
Для примера ... график советника за 7 лет... ( профит 10 п) стоп 300 но профит плавающий плывет за ценой даже если в убыток. .. соотношение прибыль к просадке около 25 за семь лет.. в принципе это не много. .. но где то 200 годовых можно снимать.
Реально же это не так. Это просто красивый мираж. И их бывает очень много. Об этом нужно помнить всегда.
Реально же это не так. Это просто красивый мираж. И их бывает очень много. Об этом нужно помнить всегда.
Ну это у кого как.... у кого мираж а у кого и на самом деле :)). на реале то похожая картинка...