Показатель Херста - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде всё по науке.
Диапазон изменения ПХ от 0 (ряд первой разности) и до 1 (линейнфй тренд на больших ТФ). Особое место занимает случайное броуновское одномерное движение (интегрированая СВ с нулевым МО), для него ПХ=1/2, и зашумлённый синус, у этого товарища, ПХ плавно осцилирует, что и должно быть, т.к. на малых ТФ большую роль играет шум, на больших ТФ уже виден тренд и т.д.
ПХ для Y2 залазит ниже нуля.
Пошутил, типа?
Если ты на полном серьёзе, то может рассмотришь, как вариант, статистический разброс исследуемой величины. Просто на больших ТФ, число отсчётов в исследуемом ряде падает как 1/ТФ, отсюда и разброс растущий как SQRT(ТФ), а учитывая, что ПХ для первой разности всегда стремится к нулю как 1/SQRT(n), можно понять откуда местами берётся минус.
Пошутил, типа?
Ну в общем нет.
Если ты на полном серьёзе, то может рассмотришь, как вариант, статистический разброс исследуемой величины. Просто на больших ТФ, число отсчётов в исследуемом ряде падает как 1/ТФ, отсюда и разброс растущий как SQRT(ТФ), а учитывая, что ПХ для первой разности всегда стремится к нулю как 1/SQRT(n), можно понять откуда местами берётся минус.
С этого места поподробней, пожалуйста.
По смыслу ПХ не должно быть ни одного отсчета, для которого выполняется условие R < S.
Визуально -- для Y2 ПХ будет больше нуля, т.к. есть шум, причем график R/S должен расти до 30 наверное, после 30 горизонтально
Тут может вот что быть.
В той постановке, что реализавывал Prival, ПХ считается интегральным показателем, т.к. определяется через тангенс угла наклона прямой проведённой через множество точек. На этом множестве есть участки с отрицательным наклоном, но в целом (интегрально), наклон положтелен и случая, когда ПХ <0 действительно не может быть.
У меня же углол наклона считается локально, между каждыми двумя соседними точками и бывает, что местами на большем ТФ мы имеем меньший разброс, ну случается такое... тут "мой" ПХ честно откатывает в минус. Собственно ничего крамольного в этом нет, если понимать, что происходит и, конечно, всё зависит от того, как определить сам ПХ. Мне показалось более информативным выводить локально этот показатель.
Вобще, нужно с этим поразбираться. По определению ПХ показывает скорость увеличения волатильности ВР с увеличением ТФ. Я именно исходя из этого определения и построил алгоритм. Но, видно, что он не совпадает с оригинальным или я где-то не догоняю.
P.S. И потом, я по формулам из статьи (что у Prival светится) ничего разумного не получил, там лажа (ну, или у меня в голове). Поэтому, апеллировать к выражениям от-туда, как истине я бы не стал.
У меня тоже бывали отрицательные значения, не помню уже в каком случае, но были. Скачет он както сильно (этим и не понравился). Появиться время постараюсь сравнить два алгоритма, твои Neutron и мой.
TheXpert по поводу N и n. Если вставить N, то X(N) всегда будет равно нулю. Но я перепроверю, что то там не то, именно в этом месте он интегральным становиться.
TheXpert по поводу N и n. Если вставить N, то X(N) всегда будет равно нулю. Но я перепроверю, что то там не то, именно в этом месте он интегральным становиться.
Ха, в этом может и ошибка.
для определенного N Должно получиться N - 1 значений X :
X[i] = Summ(i)(e[i] - M[N]) i = 2..N Надеюсь, понятно получилось
_______________________________
По крайней мере в том виде, как сейчас, выражение точно не имеет смысла -- высчитывать накопленное отклонение от МОЖ по N для n (т.е. всех!) элементов!
....
Вобще, нужно с этим поразбираться. По определению ПХ показывает скорость увеличения волатильности ВР с увеличением ТФ. Я именно исходя из этого определения и построил алгоритм. Но, видно, что он не совпадает с оригинальным или я где-то не догоняю.
P.S. И потом, я по формулам из статьи (что у Prival светится) ничего разумного не получил, там лажа (ну, или у меня в голове). Поэтому, апеллировать к выражениям от-туда, как истине я бы не стал.
У меня тоже нет пока однозначного варианта как правильно его считать. В разных источниках по разному. Писали статьи видно не програмисты. И отвлекись от этого "с увеличением ТФ", только путает. Это изменение уровня воды в реке Нил, или численности крокодилов. Как правильно расчитаем его, тогда и будем думать, что там происходит с ним при увеличении ТФ.
Тут может вот что быть.
У меня же углол наклона считается локально, между каждыми двумя соседними точками и бывает, что местами на большем ТФ мы имеем меньший разброс, ну случается такое... тут "мой" ПХ честно откатывает в минус. Собственно ничего крамольного в этом нет, если понимать, что происходит и, конечно, всё зависит от того, как определить сам ПХ. Мне показалось более информативным выводить локально этот показатель.
Ага, теперь вроде начинает проясняться в голове.
Вобще, нужно с этим поразбираться.
Угу
По определению ПХ показывает скорость увеличения волатильности ВР с увеличением ТФ. Я именно исходя из этого определения и построил алгоритм. Но, видно, что он не совпадает с оригинальным или я где-то не догоняю.
Может мелочь какую-нибудь, попробуй построить для синусоиды без шумов и сравнить с картинкой из статьи. Вобщем забиваем на формулыиз статьи, берем за истину картинки.
Кстати, может сравни свои значения с тем, что выдает скрипт
Я сегодня прям порадывался. Аналог коэф. Херста возможно вычислять достаточно локально!!!!!!!!!
Это следует из работы Дубовикова "Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов"
Я сегодня прям порадывался. Аналог коэф. Херста возможно вычислять достаточно локально!!!!!!!!!
Это следует из работы Дубовикова "Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов"
Все уже украдено до нас, ура.