Как добиться качественного скачка в анализе рынка? Есть вариант: - страница 6

[Yury Reshetov]

SergNF:

Reshetov:
..."Авось кому пригодится и может быть кто подскажет, как сделать лучше?"

"Классики жанра" предлагают, в качестве входов нейросети, использовать "временные лаги", т.е. по сути распознавать "временной паттерн" (то, что сейчас в ArtificialIntelligence.mq4). ИМХО, иногда оказывается интересным распознать И .... скажем так "ситуационный паттерн", т.е. подать на вход значения нескольких "индикаторов" (в кавычках!!!!) на последнем баре (например, спектр Фурье или, "как там это называется вайвлетов", опять же "Арбитраж" .

Я пробовал и то и другое. И что называется не одну неделю компы гудели. Временные шаблоны, или по русски значения индикатора в динамике почти всегда дают результат более профитный, по сравнению с наборами значений разных индикаторов на последнем баре. И что немаловажно, еще и по времени оптимизации эти самые временные шаблоны в МТ4 более шустрые. Да и с подбором разных индикаторов получается нечто схожее с басней дедушки Крылова под названием "Квартет": как вы ребята не садитесь, а в музыканты не годитесь.

Что касаемо вейвлетов - то это еще тот лохотрон. Если взять любую функцию, разложить в ряд фурье и восстановить, то она относительно уровня нулевой гармоники подпадает под определение вейвлета, т.к. интеграл гистограммы функции на этом самом уровне равен 0. Вейвлетчики только выдумывают, что якобы их "изобретения" несут в себе больше информации, нежели фурье преобразование. Врут лохотронщики поганые.

[[Удален]]

Народ, неужели кому-то тут надо из себя здесь строить умников? Решетов, я понимаю, что есть люди, принципиально критикующие все, что видят. Прочтите внимательнее, что я сказал про вашу систему, там ни слова критики. Вообще то я не поленился и прогнал ее вчера на истории. Честно, оптимизацией не занимался долго, т.к. целых 5 параметров (плюс еще 4 сдвига относительно текущего бара в iAC). Никакого определенного результата не получил. Но утверждать, что ничего не получится, было бы ошибкой. Надо хотя бы проделать полную оптимизацию по всем входным параметрам и проанализировать получившуюся 6-мерную поверхность. Не знаю, какими соображениями вы руководствовались, когда решили взять именно 4 весовых коэффициента. Я пробовал, как и у себя, отключать поддержку в вашей систему стоплоссов, чтобы были чисто перевороты. Но полного представления не смог получить. Опять же много очень параметров для полной оптимизации. Использование генетики объективного результата не дает, т.к. все очень сильно зависит по какому параметру происходит оптимизация. Это видно как раз на примере вашего эксперта.

[Yury Reshetov]

getch:
Надо хотя бы проделать полную оптимизацию по всем входным параметрам и проанализировать получившуюся 6-мерную поверхность.

Надо, Федя. Надо. Иначе пустословие получается, что прогнал с одними параметрами на истории с другими и котировками и спецификациями контрактов из третьего ДЦ.

Как говаривал маляр в рассказе Зощенко: я бы удивился, если б дама сунув полу пальто в ведро с краской не запачкалась. И я бы удивился, если бы систему заточенную на одно, прогнали бы на другом и увидели бы результат.

[[Удален]]

Мои исследования тоже показали, что использование временных шаблонов эффективнее. Я вот только не понимаю, зачем на вход подавать изменения значения именно индикатора, а не цены? В итоге то идет распознавания образов по значениями индикатора (который часто ошибается), а не по цене. Предполагаю, что использование данной нейросети наиболее эффективно именно, если прогонять ее по ценам. Если же верить в самоподобие временного ряда котировок, то лучше использовать наименьший timeframe. Поскольку система будет выдавать больше сигналов, и выявится значительно больше неэффективных наборов весовых коэффициентов.

[[Удален]]

"Вейвлеты - лохотрон" - смелое утверждение, если учитывать значительное улучшение показателя компрессии некоторых данных при их использовании.

[Yury Reshetov]

getch:
Мои исследования тоже показали, что использование временных шаблонов эффективнее. Я вот только не понимаю, зачем на вход подавать изменения значения именно индикатора, а не цены? В итоге то идет распознавания образов по значениями индикатора (который часто ошибается), а не по цене. Предполагаю, что использование данной нейросети наиболее эффективно именно, если прогонять ее по ценам. Если же верить в самоподобие временного ряда котировок, то лучше использовать наименьший timeframe. Поскольку система будет выдавать больше сигналов, и выявится значительно больше неэффективных наборов весовых коэффициентов.

Ну, дык кто тебе запрещает, заменить в коде все iAC() на соответствующие по shift Close[]?

[Yury Reshetov]

getch:
"Вейвлеты - лохотрон" - смелое утверждение, если учитывать значительное улучшение показателя компрессии некоторых данных при их использовании.

Если учесть потерю качества при использовании этой самой компрессии, то выяснится, куда "избыточная" информация подевалась.

Зачем морочить людям голову вейвлетами и прочими нововведениями, когда можно прогнать на тех же данных фурье преобразование, выкинуть из него часть гармоник с малыми амплитудами, востановить относительно уровня 0 гармоники и получить тем самым, то что именуют вейвлетом?

[[Удален]]

Маленько осступление: если изменение котировок - абсолютно случайный процесс, то создание прибыльной системы не возможно (иначе присутствует псевдо-случайность). Но задачи создания прибыльной системы и не стоит. Потому как даже при случайном поведении возможно сколько угодно профитно-стабильных систем на конечном промежутке времени. И этот конечный промежуток времени может измеряться минутами, а может годами и десятилетиями.

[Yury Reshetov]

getch:
Маленько осступление: если изменение котировок - абсолютно случайный процесс, то создание прибыльной системы не возможно (иначе присутствует псевдо-случайность

Псевдослучайность и случайность - разные категории. На фондовых рынках котировками заправляют маркетмейкеры, а их поведение совсем не случайно. На валютных и прочих рынках тоже не подбрасыванием костей и монеток занимаются, когда пипсы двигают.

[[Удален]]

Да, обсуждать критичность потери некоторой части информации можно долго. Поскольку каждый вопринимает оставшуюся информацию по-своему. Тут надо смотреть на значение (количество информации) / (восприятие). Мне не попадались такие исследования.