Как добиться качественного скачка в анализе рынка? Есть вариант: - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что касаемо вейвлетов - то это еще тот лохотрон. Если взять любую функцию, разложить в ряд фурье и восстановить, то она относительно уровня нулевой гармоники подпадает под определение вейвлета, т.к. интеграл гистограммы функции на этом самом уровне равен 0. Вейвлетчики только выдумывают, что якобы их "изобретения" несут в себе больше информации, нежели фурье преобразование. Врут лохотронщики поганые.
Потрясающее знание предмета - я имею в виду Вейвлет анализа. Вообще-то говоря в вейвлет-анлизе
разложение производится не в базисе бесконечных по времени синусоид, а в базисе коротких
"волночек" - вейвлетов. За счет этого появляется возможность анализировать нестационарные
ряды. Отображение информации при вайвлет анализе производится в отличии от Фурье анализа,
на двумерную плоскость. За счет этих своих особенностей вайвлет анализ получил широчайшее
распространение в огромном количестве областей - сейсморазведке, радиолокаци, копрессии
и защите информации, медицине и др. За счет применения вейвлет анализа входного сигнала, скорость обучения нейросетей возрастет на порядки.
Интересно было бы узнать, как знаток арбитража, аналитической геометрии, нейросетей и Фурье анализа, сможет построить Фурье разложение и затем экстраполировать простейшую почти
табличную аналитическую функцию y=A0*sin(x**2), заданную на промежутке скажем от 0 до
10*pi. В рамках вайвлет анализа это сделать несложно.
Вообще-то с точки зрения статистики - рынок почти случайный, с незначительной трендовой компонентой. Но и это хватает...
Что касаемо вейвлетов - то это еще тот лохотрон. Если взять любую функцию, разложить в ряд фурье и восстановить, то она относительно уровня нулевой гармоники подпадает под определение вейвлета, т.к. интеграл гистограммы функции на этом самом уровне равен 0. Вейвлетчики только выдумывают, что якобы их "изобретения" несут в себе больше информации, нежели фурье преобразование. Врут лохотронщики поганые.
За счет применения вейвлет анализа входного сигнала, скорость обучения нейросетей возрастет на порядки.
У вас есть результаты, показывающие что рынок не случаен? Я много проводил различные анализы котировок, потом подставлял случайные, и разница была минимальна. Я не знаю методов доказательств случайности временных рядов, как и не знаю, существуют ли они вообще. Вообще ни разу не встречал доказательств, что какой-либо временной ряд в природе случаен (популяция муравьев, биение сердца и т. д.), как и обратного.
Я не стал использовать схему Бернулли, сравнивал с псевдо-случайной последовательность, полученной из встроенной Random-функци в MathCad. Пенять на эту функции можно, но уверен, что корреляциий между нею и временным рядом котировок нет. Давайте конкретнее, раз помощь окулиста вам не нужна, покажите где различия. Раз уж такая уверенность, почему не подкрепить ее явным доказательством.
Ты бы лучше книжку по математике почитал на досуге. Может быть знакомые буквы там нашел. А то бьешь тут пяткой себя в грудь, типа исследовал котировки на предмет случайности. Я уж думал, что ты действительно, в котировках распределения вероятностей рассматривал, дисперсии всякие вычислял или производящие функции, диссертацию и не одну защитил и несколько научных трудов опубликовал. А в результате выясняется, что getch - обычный профан, взял да и расписался в полной собственной некомпетентности, а проще говоря ламерстве.