ФорумРазделы

Как добиться качественного скачка в анализе рынка? Есть вариант: - страница 3

Новый комментарий
[Удален]
Если в стратегии открытие и закрытие одной позиции происходит внутри минутной свечи - тестер не покажет реального результата. Полностью с вами согласен. А вот если переворот, т.е. закрылась текущая позиция и открылась позиция в другую сторону по той же цене, что и закрылась предыдущая. То такое одномоментное действие тестер оценить может близко к верному. Если кто-то решает закрыть свою позицию, значит он считает, что цена пойдет в противоположную сторону, следовательно по логике стоит сразу делать переворот. Вот нахождение условий переворотов - интересная вещь. То, что представил, - переворотная система, т.е. в течение всего времени постоянно находится в рынке.
Ну такую переворотную систему можно достаточно надежно и на 15-минутках протестить. Система, если она хочет быть устойчивой, обязана быть грубой к минутным данным, а тем более к случайным тикам. И к чему тогда история тиков?
[Удален]
Значит по порядку. 1. Есть 1-минутки, зачем тогда 15-минутки? 2. Чем выше timeframe, тем больше информации мы теряем о реальном поведении "цены". Анализ и выработку алгоритма вообще проводил на 10-секундной истории и на том, что есть в History Center. Тиковую историю не использовал, слишком она индивидуальна для каждого брокера. Хотя, может и ошибаюсь.
[Удален]
Mathemat, какой тест по-вашему нужно провести, чтобы сделать правильное представление о любой системе. Интересно, правда, услышать вашу точку зрения. Давайте конкретнее, "попытка - не пытка": сам хочу найти ошибку в системе.
Я неправильно выразил мысль. Я имел в виду, что минутки, конечно, должны быть все, но тестировать систему желательно на ТФ не мельче 15 минут (предварительно конвертнув минутки согласно инструкциям в файле). Тогда будет хоть какая-то грубость системы к случайным тикам, то есть устойчивость и какое-то доверие к результатам. Иметь историю ниже минуток по этой причине считаю нецелесообразным.

1. Есть 1-минутки, зачем тогда 15-минутки?


Не знаю точно, но могу предположить, что это просто для ускорения вычислений при тестировании на ТФ крупнее 1 минуты.
[Удален]
Систему имеет смысл тестировать на каком-либо timeframe, если в ней используются индикаторы, которые строятся как раз по барам. Если же в системе индикаторов нет, а вся оценка ситуации производится исключительно на характере изменения показателя Bid, то нет никакой разницы, на каком timeframe делать тестирование. Все равно последовательность Bid будет на 99% совпадать (1% на перерасчет). Честно, я до сих пор не понял, почему огромное большинство используют в своих системах индикаторы (которые мало того запаздывают, так еще и уйму информации о поведении цены теряют). Сейчас применяю теорию сжатия информации к оценке рынка. Как безпотерьное сжатие, так и с потерями. В данной системе этого нет. А вообще интересно было бы узнать, кто как подходит к оценке рынка, какие исследования проводятся и их результаты. В море информации по рынку этого просто капля.
чет я не понял, вы писками помериться пришли или помощь просите?
[Удален]

getch, Mathemat: Хорошо что мы умеем писать, жаль мы плохо умеем читать. Поверьте вы не не первые, несколько разделов на этом сайте ждут вас, все ответы на ваши вопросы там есть. Удачи, и попутных трендов.

[Удален]
Figar0, спасибо, что хотите помочь. Только вы не правильно определили, что такая помощь нужна. Без обид, прочтите внимательнее первый пост. Если есть реальные предложения, а не рекомендации читать лучше и усерднее, очень было бы интересно услышать. Если же снова начинать видеть грабли, на которые каждый наступает, и критиковать системы, просто даже не посмотрев внимательно отчет, то .... не важно.
Mathemat:

Баров в истории 774050 Смоделировано тиков 3824199 Качество моделирования 25.00%

Да, матожидание 30 пунктов, не пипсовка. Но качество моделирования совсем не близко к 90%. О какой объективности в оценке стратегии может идти речь?

Матожидание = 30.38 долларов, а не пунктов. То есть - это чистейшая пипсовка с целями примерно в 3 пункта по фунту.
12345678910
Новый комментарий