Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вообще подумываю уже - произвести сравнительный анализ всех брокеров на предмет фильтрации котировок. И выбрать того, что "ближе" к интербанку.
Просто "нельзя понять, надо запомнить", что котировки от MQ более пушистые. И не важно откуда они, по истории один фиг ни цента не торгуешь. И тестировать - анализировать исходя из этих соображений. Вот и все. Плюс никто не мешает использовать другие котировки или реальные тики от любого поставшика.
Да альтернативная история это хорошо. Можно проверить и поэксперементировать после оптимизации на какой истории
эксперт на котировках в реальном времени от ДЦ даёт лучше результаты при одинаковых условиях и за одинаковый период времени.
Но каждый трейдер в отдельности врядли выпросит историю у ДЦ (если она конечно есть у них в минутках хотябы за два года). А MQ используя свой авторитет у ДЦ, которые используют MT, может спросить у ДЦ им эту историю предоставить.
MQ может положит их на свой мощный сервер освободит ДЦ от головной боли, что многие будут скачивать большие объёмы инфо у них. А здесь бы раз выбрал в MT поставщика или просто варианты доступные на сервере исторических данных и они скачиваются в сжатом виде экономя трафик и кладутся куда надо и пересчитываются автоматически в другие таймфреймы - удобно и не надо самому искать где то другую историю и потом разрабатывать улилиту для ковертирования в другие таймфреймы. Лучше трейдер сэконовит время и потратит его на написание стратегии своей и их тестирование.
Охота за стопами - занятие вообще говоря не 2-3-5 пипсов, которые добавляют пушистость.
Охота за стопами относилась к шпилькам ..
Повышенная волантильность, говорите, плоха - чем меньше тем лучше? Тогда я завтра открою брокер, в которм цена Евро/Доллар будет фиксом 1 к 1-му. График - прямая линия - совсем без волантильности. Попробуйте заработать хоть цент.
Ну зачем к абсурду сводить?
Лучше просто подумайте откуда берется бОльшая волатильность, шпильки и пр.
Все брокеры на входе имеют индикативные котировки или котировки от вышестоящего брокера ..
И для всех брокеров эти входные котировки не сильно отличаются или вообще не отличаются (вариантов не много)
Работая с клиентами брокеры (наверное не все) сдвигают котировки, делают реквоты и пр.
В результате на исходные котировки накладывается дополнительный шум,
который ВСЕГДА увеличинает волатильность ...
Я видел как идет котировние в ECN-ах, как меняется ликвидность по лучшему биду / аску - поверьте, брокеры СИЛЬНО гладят котировки.
Верю.
А я вам про что говорю?
....В общем этот мир изменить невозможно даже если всех посадить за парты и прочитать лекции о том что и как, а потом принять экзамен по прочитанному материалу. По крайней мере море информации, расположенное на этом сайте находит понимание далеко не у многих трейдеров! Да и пожалуй это наверное к лучшему!;o) Иначе кто будет оплачивать успех опытных трейдеров? ;o)))....
....В общем этот мир изменить невозможно даже если всех посадить за парты и прочитать лекции о том что и как, а потом принять экзамен по прочитанному материалу. По крайней мере море информации, расположенное на этом сайте находит понимание далеко не у многих трейдеров! Да и пожалуй это наверное к лучшему!;o) Иначе кто будет оплачивать успех опытных трейдеров? ;o)))....
Посадите меня за парту я Вас умоляю-дайте набор четких правил по которому должны действовать участники рынка а то сплошная конспирология.
Все ссылки 100% рабочие.
Кто-нибудь ещё, кроме Рената, может открыть эти ссылки?
У меня internet explorer 7 и я залогинен на сайте но открыть ничего не могу из этих ссылок.
Посадите меня за парту я Вас умоляю-дайте набор четких правил по которому должны действовать участники рынка а то сплошная конспирология.
Там есть о чём подумать, включая разные рекомендации по принципам торговли. Интересоваться нужно не самими котировками а принципами построения стратегий, которым котировки не столь важны!
Да и на этом сайте есть многократные обсуждения шумности котировок. Просто нужно ежедневно по чуть-чуть читать материалы, которые выкладываются здесь, следить за обсуждениями. Например Renat и многие другие форумчане дают вполне ясные объяснения, которые часто не могут почему-то дойти до трейдеров. Ну тут уже кто хочет усышать и понять - тот услышит и поймёт, а остальные будут продолжать обсуждать котировки. ;o)))
Да альтернативная история это хорошо. Можно проверить и поэксперементировать после оптимизации на какой истории
эксперт на котировках в реальном времени от ДЦ даёт лучше результаты при одинаковых условиях и за одинаковый период времени.
Но каждый трейдер в отдельности врядли выпросит историю у ДЦ (если она конечно есть у них в минутках хотябы за два года). А MQ используя свой авторитет у ДЦ, которые используют MT, может спросить у ДЦ им эту историю предоставить.
своей и их тестирование.
Ну це же бред:) Скока ДЦ - столько возможно вариантов истории, MQ её надо всю собрать, что бы сделать Вас-Нас счастливыми ?:)
Был выбран самый правильный вариант - минимально фильтрованой истории. Из нефильтрованной сделать фильтрованную, если кому надо конечно, можно с помощью скрипта. А что можно сделать из фильтрованой? - Ничего. Кому надо соберет историю или тики своего ДЦ и протестирует с хорошим качеством. Но для 90% случаев - History Center -незаменимый и удобный инструмент, за который стоит сказать MQ большое спасибо. Вот моё - С П А С И Б О.
Посоветуйте, как теперь поступить - работать на истории Альпари из расчета, что все ДЦ сглаживают котировки, или переделывать эксперта под историю MQ ?
Не моли бы вы прогнать одну из ваших стратегий не чувствительных к шуму на, сначала, котировках вашего ДЦ а потом на котировках от MQ и показать новичкам типа меня что стратегия должа и может быть не чувствительна к котировкам или разница ну весьма не существенна. Я тога призадумаюсь и буду думать как же добиться такого же результата.
solandr , вы опытный трейдер и это видно по результатам работы вашей стратегии которую видел ввиде графика прибыли за период почти два года прибыль возрасла почти в 5 раз и работа стратегии велась на минутках если не ошибаюсь.
Не моли бы вы прогнать одну из ваших стратегий не чувствительных к шуму на, сначала, котировках вашего ДЦ а потом на котировках от MQ и показать новичкам типа меня что стратегия должа и может быть не чувствительна к котировкам или разница ну весьма не существенна. Я тога призадумаюсь и буду думать как же добиться такого же результата.
Вы видимо не дочитали до конца. На реале и на демке у меня сейчас полуавтоматическая стратегия, вход экспертом, выход вручную по своему усмотрению при наличии прибыли. Ближе к концу ветки имеются данные её работы на демке и на реале. Результаты тестирования предыдущей автоматической стратегии, представленные в ветке в виде отчётов тестера, к сожалению оказались шумозависимыми и я от неё уже отказался. Причины отказа указаны в ветке. Если не найдёте, то я поищу специально для вас. В кратце это триггерность (шумозависимость) расчёта коэффициента Хёрста, который лежит в основе принятия решений.
Сейчас веду торговлю на демке от Альпари и на копеечном реале на InterBankFX на полуавтоматической полностью графической системе. В приниципе не смотря на некоторое различие котировок брокеров принципиальных различий в работе я не нахожу. Под принципиальными различиями я понимаю наличие или же отсутствие прибыли, а не идентичную отработку ордеров у разных брокеров!!! Ордера у меня отрабатываются НЕИДЕНТИЧНО у обоих брокеров. Смысл стратегии состоит в извлечении прибыли из любых котировок, которые есть, а не из каких-то особенных, присущих тому или иному брокеру.