Выпущен новый клиентский терминал MetaTrader 4 build 199 - страница 8

Новый комментарий
 
Figar0 писал (а):
Ну це же бред:) Скока ДЦ - столько возможно вариантов истории, MQ её надо всю собрать, что бы сделать Вас-Нас счастливыми ?:)

Был выбран самый правильный вариант - минимально фильтрованой истории. Из нефильтрованной сделать фильтрованную, если кому надо конечно, можно с помощью скрипта. А что можно сделать из фильтрованой? - Ничего. Кому надо соберет историю или тики своего ДЦ и протестирует с хорошим качеством. Но для 90% случаев - History Center -незаменимый и удобный инструмент, за который стоит сказать MQ большое спасибо. Вот моё - С П А С И Б О.

Ну цеже не цеже но но не совсем бред :) благо если там два три популярных ДЦ на МТ предоставят историю и то будет хорошо :)
Более того, сглаженные брокерами котиры впринципе похожи друг на друга чем индикативные на брокерские.
 
solandr писал (а):
elritmo писал (а):
solandr , вы опытный трейдер и это видно по результатам работы вашей стратегии которую видел ввиде графика прибыли за период почти два года прибыль возрасла почти в 5 раз и работа стратегии велась на минутках если не ошибаюсь.
Не моли бы вы прогнать одну из ваших стратегий не чувствительных к шуму на, сначала, котировках вашего ДЦ а потом на котировках от MQ и показать новичкам типа меня что стратегия должа и может быть не чувствительна к котировкам или разница ну весьма не существенна. Я тога призадумаюсь и буду думать как же добиться такого же результата.

Вы видимо не дочитали до конца. На реале и на демке у меня сейчас полуавтоматическая стратегия, вход экспертом, выход вручную по своему усмотрению при наличии прибыли. Ближе к концу ветки имеются данные её работы на демке и на реале. Результаты тестирования предыдущей автоматической стратегии, представленные в ветке в виде отчётов тестера, к сожалению оказались шумозависимыми и я от неё уже отказался. Причины отказа указаны в ветке. Если не найдёте, то я поищу специально для вас. В кратце это триггерность (шумозависимость) расчёта коэффициента Хёрста, который лежит в основе принятия решений.

Сейчас веду торговлю на демке от Альпари и на копеечном реале на InterBankFX на полуавтоматической полностью графической системе. В приниципе не смотря на некоторое различие котировок брокеров принципиальных различий в работе я не нахожу. Под принципиальными различиями я понимаю наличие или же отсутствие прибыли, а не идентичную отработку ордеров у разных брокеров!!! Ордера у меня отрабатываются НЕИДЕНТИЧНО у обоих брокеров. Смысл стратегии состоит в извлечении прибыли из любых котировок, которые есть, а не из каких-то особенных, присущих тому или иному брокеру.

Да вы меня пеерубедили. Лучше разрабатывать стратегию на одних котирах а запускать стратегию можно на любом ДЦ конечно сделав поправку на большую сглаженность и реквотинг со спредом. и вообще проблема именно в теханализе котировок и их отличии а не по каким исполняются приказы (при исполнении то там даже 10 пипсов не критично) А вот если цена допустим не опустилась до какого то уровня стратегия может не дать нужный сигнал что раз цена опустилаь до такого уровня то будет движение вверх возможно большое где даже реквотинг не помеха со спредом и свопами. Там где то высоко на межбанке такая котировка была и она реальная и по ней совершалась операция большая а ваш ДЦ её вам не покажет! Страдает теханализ -анализ реальных сделок на межбанке.
А что такое коэффициент Хёрста мне не ведомо :) будет время почитаю об этом. А ту ветку, где вы приводили график прибыли в тестере захламили картинками и сообщениями из другой ветки. Читать топик стало не интересно и искать что же отноститься к вашему посту тогда.
 
Экспонента Херста - это характеристика случайного процесса. Если H > 0.5, то ряд персистентный, т.е. вслед за скачка вверх более вероятен скачок вверх, а после скачка вниз - повторное движение вниз. Если экспонента Херста < 0.5, то наоборот - скакнуло вверх, более вероятна коррекция, и так же со скачком вниз.
 
1. Многие (и я тоже) стремятся сами сглаживать котировки на входе эксперта и принимать решения по этим сглаженным котировким. Для этого используют например (High + Low)/2 или (High + Low + Close)/3 или (High + Low + Open + Close)/4 вместо Close в самом эксперте или в используемых индикаторах. Иногда используют скользящие с коротким периодом (экспоненциальные или медиану). Используют взвешенное на объем внутрибаровое усреднение .. и т.д.

2. Входной поток котировок даже от одного ДЦ - это случайная величина (в смысле матстатистики).
Это случайный временной ряд, это выборка одной из возможных реализаций временного ряда из множества возможных реализаций для данного ДЦ и промежутка времени. Если бы мы могли вернуться во времени назад и повторить этот эксперимент, и еще раз получить поток котировок от того же ДЦ за тот же период времени, мы получили бы немного другой ряд ... Это я говорю к тому, что поток котировок от конкретного ДЦ нельзя считать чемто абсолютно точным и конкретным. Он случаен по своей природе, и это нужно учитывать.
 
elritmo писал (а):
Там где то высоко на межбанке такая котировка была и она реальная и по ней совершалась операция большая а ваш ДЦ её вам не покажет! Страдает теханализ -анализ реальных сделок на межбанке.
Пока трейдеры при работе на Форекс не поймут, что они работают прежде всего с вероятностями, которые им предоставляет ДЦ, а не с истинными операциями, которые происходят где-то там высоко на межбанке, до тех пор они будут бесконечно мучаться угрязениями и сомнениями типа "ах вот этот ДЦ что-то там под себя фильтрует и наживается на простых трейдерах". И у меня тоже, например в 50% случаев, бывает цена не доходит до нужного мне уровня, где её поджидает отложник. "Ну и что?" - говорю я себе? Сегодня не дошла, дойдёт завтра возможно что ещё и по более выгодному курсу (отложники у меня перемещаются экспертом в зависимости от текущей ситуации). Тем более, что когда у вас идёт игра по 12 валютам, то каждый день у вас открывается/закрывается по 3-5 сделок. Чего ещё нужно-то? Хотя часто бывает что по какой-то валюте не бывает сделок и по 2-3 недели. Ну и что? По другим валютам ведь сделки совершаются в это время и по чуть-чуть что-то от рынка удаётся откусить. Прежде всего выйдите из замкнутого круга непонимания сущности процесса котирования, его вероятностного характера и тогда жизнь сразу же преобразится! :o)
 

Да форекс дело немного дургое по сравнению с опционами, фючерсами, индексами и акциями, которые намного менее ликвидны но котировки по ним более точны. Сравните хотябы CFD на эти инструменты от различных брокеров.
Там трейдеры не получают сглаженные котировки в свои программы теханализа. Они анализируют индикативные как в истории так и в реале.
А когда отдают приказ брокеру то тот естественно может исполнить его по другой немного цене. Но это не страшно. Трейдер уже анализиря индикативные сделал вывод что ожидается большое движение цен.
Вот если бы в MT можно было бы получать котировки как продожение той истории, что мы скачали с MQ а приказы выполнять по котировкам немедленного исполнения ДЦ то это было бы хорошо я так считаю. Возможно это даже можно организовать. Ведь развит рынок предоставления котировок как исторических так и в реальном времени от таких поставщиков как Bloombeg, Tenfore, eSignal они всего лишь предоставляют котировки но не исполняют приказы по ним. Это удел брокера, который уж как хочет так и исполняет но по тем ценам которые конечно же не сильно отличаются от индикативных.

 
>>> ДОСТАЛИ ГЛЮКИ ФОРУМА <<<

Написал длинное сообщение, а при отправке, форум мне сказал что Инвалид Логин ..
Сообщение потеряно (и это далеко не первый случай) :(((

Кратко:
1. Вотильность для всех пользователей МТ смысла не имеет.
Все они играют в тотализатор с букмейкерскими конторами ...

2. Чтобы не говорить глупости, нужно понимать разницу между биржевым рынком (акции и пр.) и форексом.
Тогда будет ясно, почему у всех цена на акции одинакова, а на валютные пары нет.
 
Mak:
>>> ДОСТАЛИ ГЛЮКИ ФОРУМА <<<

Написал длинное сообщение, а при отправке, форум мне сказал что Инвалид Логин ..
Сообщение потеряно (и это далеко не первый случай) :(((
Да, у меня тоже такое было.
Кстати, начало появляться недавно )

ps: обход огородами: перед отправкой Ctrl+A, Ctrl+C, если не отправилось - Ctrl+V ;)
 
Mak писал (а):
>>> ДОСТАЛИ ГЛЮКИ ФОРУМА <<<

Написал длинное сообщение, а при отправке, форум мне сказал что Инвалид Логин ..
Сообщение потеряно (и это далеко не первый случай) :(((

Кратко:
1. Вотильность для всех пользователей МТ смысла не имеет.
Все они играют в тотализатор с букмейкерскими конторами ...

2. Чтобы не говорить глупости, нужно понимать разницу между биржевым рынком (акции и пр.) и форексом.
Тогда будет ясно, почему у всех цена на акции одинакова, а на валютные пары нет.

Да с такой засадой на форексе надо мириться. Наверно только на форексе есть такая фича как instant execution quotes и многие ДЦ даже предлагают теханализ вести имено по ним. В AKMOS например не так но народ стал на формуме просить их чтобы они в чартинг выдавали котиры instant execution - сглаженные и более медленные. а у них были там индикативные. Даже голосовалку сделали какие же котиры выдавать на чартинг для теханализа :)
 

У меня конкретный глюк с новой версией, при переключении между профилями, происходит не смена графиков, а присоединение новых.
После перезапуска платформу "присоединённые" графики в текущем исчезают.

12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: