Один на всех. Общий эксепрт. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всем механизаторам фореха. Я пока еще ассенизатор, копаюсь в разных сочетаниях индюков. И вот какие мысли.
1. Классические МАшки в чистом виде в качестве сигнальных индюков не проходят - из-за сильного запаздывания. Сигнальные индюки обязаны быть незапаздывающими - если хочешь сделать приличную МТС, которая ловит не менее 70% движняка. В CodeBase есть МАшка без лага (ZeroLAG MA, 'ZeroLAG MA'). Когда я его увидел, у меня просто отвисла челюсть. С комментарием насчет совпадения экстремумов с EMA не согласен: сдвиг назад все же есть. Впрочем, формула "безлагового" индюка приведена - можно и подсчитать задержку теоретически...
К чему-то подобному я уже давно подбирался, когда экспериментировал с нейросетками и конструировал самые разные МАшки. Почему бы не использовать его? Индюк относительно свежий, о его существовании знает не так и много народу (судя по распространенной банальности о неустранимом запаздывании МАшек)...
2. Там же выложен MACD без лага на основе тех же безлаговых средних. Совсем не Грааль, но идея правильная. Ну а доверять результатам тестирования этого советника при качестве моделирования 5% - это, конечно, наивно...
3. Естественно, сигналов будет больше чем надо, и их надо фильтровать. Вот варианты фильтров:
а) Фильтровать не обязательно еще одним индюком; можно простой арифметикой. Например, входить не просто при пересечении, а, скажем, тогда, когда величина разности МАшек после пересечения достигнет определенного порога. Получится что-то типа гистерезисной системы, которая реагирует не на нуль разности, а на разность, которая по модулю больше порога. Таким образом можно легко отфильтровать большинство ложных входов во флэтах (и заодно ложных выходов на трендах). Могу сразу сказать, что советник с таким "гистерезисным" фильтром, реализованный на основе обычных МАшек, на ТФ порядка 1 часа сливает...
б) Еще один возможный фильтр - RSI. Он считается опережающим, так что проблема лага и здесь решается автоматически. Конечно, автоматизация сигнала в виде дивера (когда RSI делает новый локальный экстремум, не выходящий за пределы первого, но цена устанавливает новый) весьма затруднена, но можно ведь фильровать и просто по пробою граничных уровней 30-70.
в) Еще вариант фильтра выхода - Параболик. Выход по нему считается одним из самых наилучших из всех индюков.
Если фильтров будет несколько, то может остаться слишком мало входов. ОК, проблему критического снижения частоты входов можно решать за счет уменьшения ТФ.
Жду ваших комментариев.
б) бурный (когда цена быстро и сильно меняется)Соответственно то советник, который работает при хорошем тренде загубит себя на молоке (высказывание автора) и наоборот
2)Ты говорил, что занимался нейро-сетями, тоже довольно много и углублено занимаюсь этим вопросом, и я для себя отметил одну очень неприметную вещь что нейро-сети это искуственый интеллект, но искуственый не, потому что его создали люди, а потому что он ищет логику в вещах, то есть совпадение при определенном коэфиценте. Я думаю, будет не новостью, если я скажу, что рынок форекс точнее цена изменяется с помощью людей, но с определенным алгоритмом. То есть надо не искать индюка опережающего время такого не бывает и ни когда не будет, а вот найти совпадения положения одной свечи от другой с коэфицентом вполне реально. На этом построены карты Коханина
Как вам моя мысль?
б) бурный (когда цена быстро и сильно меняется)Соответственно то советник, который работает при хорошем тренде загубит себя на молоке (высказывание автора) и наоборот
Да, понимаю, конечно. В идеале нужно уметь переключаться между двумя стратегиями, а в качестве критерия трендовости/флэтовости рынкета использовать, скажем, какую-нибудь Машку. Но сейчас задача в том, чтобы просто отсеять входы во флэтовые участки. Если это удастся, мы автоматически решим проблему определения состояния рынка.
2)Ты говорил, что занимался нейро-сетями, тоже довольно много и углублено занимаюсь этим вопросом, и я для себя отметил одну очень неприметную вещь что нейро-сети это искуственый интеллект, но искуственый не, потому что его создали люди, а потому что он ищет логику в вещах, то есть совпадение при определенном коэфиценте. Я думаю, будет не новостью, если я скажу, что рынок форекс точнее цена изменяется с помощью людей, но с определенным алгоритмом. То есть надо не искать индюка опережающего время такого не бывает и ни когда не будет, а вот найти совпадения положения одной свечи от другой с коэфицентом вполне реально. На этом построены карты Коханина
Как вам моя мысль?
Мысль правильная, но проблема в том, что нейросеть непрозрачна, и для ее переноса на МТС надо конкретно потрудиться. После НС я некоторое время интересовался ГА; вот они-то понятнее и легче кодируются. Может быть, в будущем снова вернусь к НС, но не сейчас точно.
б) бурный (когда цена быстро и сильно меняется)Соответственно то советник, который работает при хорошем тренде загубит себя на молоке (высказывание автора) и наоборот
2)Ты говорил, что занимался нейро-сетями, тоже довольно много и углублено занимаюсь этим вопросом, и я для себя отметил одну очень неприметную вещь что нейро-сети это искуственый интеллект, но искуственый не, потому что его создали люди, а потому что он ищет логику в вещах, то есть совпадение при определенном коэфиценте. Я думаю, будет не новостью, если я скажу, что рынок форекс точнее цена изменяется с помощью людей, но с определенным алгоритмом. То есть надо не искать индюка опережающего время такого не бывает и ни когда не будет, а вот найти совпадения положения одной свечи от другой с коэфицентом вполне реально. На этом построены карты Коханина
Как вам моя мысль?
Система на основе нейросистем уже создана и она есть здесь в зборнике советнико я сейчас занимаюсь ее тестом пока могу скозать одно она мне (на демке в реалтайме) зделала за 3 дня 480$ из 5000$ при ставке в 1 лот. А что касаемо изменений условий рынка система самообучаема (это не реклама) и если ты находился в офлайне необходимо просто переобучить систему все описано в самом советнике (сразу предупреждаю советника необходимо перенастроить)
Система на основе нейросистем уже создана и она есть здесь в зборнике советнико я сейчас занимаюсь ее тестом пока могу скозать одно
...................
Нейросеть - это просто аппарат, инструмент...
Вся соль в постановке задачи и интерпретации результатов.
А вот тут нужны мозги человеческие, и все это очень нетривиально.
С сама НС - это просто калькулятор, только чуть сложнее...
Важно знать на какие кнопочки нажимать.
Вто мто и дело если знать на какие кнопки нажать то и калькулятор станет торговым инструментом. А так тупа искать то-что работает не риально нехватит не денег не времяни. Осталось только изобрести велосипед который полетит!!!