Почему со временем изменяются результаты тестирования для отлаженной модели ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alex406
199
Alex406  

Добрый день. Неоднократно сталкивался с такой проблемой - настроил модель, получил результаты тестирования на истории, записал отчет.

Потом через некоторое время прогоняешь эту же модель при абсолютно таких же параметрах , ничего не меняя - и получаешь другой результат. Сначала я думал, что мне просто показалось, потом объяснял себе - наверное корректируются исторические данные, однако  сейчас столкнулся с таким случаем - абсолютно все цены ордеров совпадают, а прибыль  немного, но отличается ?? ( см вложение audchf стар.jpg - результат, сохраненный мной примерно 2 месяца назад, и audchf нов .jpg - сохраненный сегодня ). То есть получается, что  за эти два месяца был изменен исторический  кросс-курс пары ? 

Файлы:
Ihor Herasko
21105
Ihor Herasko  

Если депозит не в AUD или CHF, то, конечно, результат будет другим. Ведь прибыль выражается в валюте депозита, курс которой к валюте кросса со временем изменяется.

Renat Akhtyamov
15685
Renat Akhtyamov  

Спред и стоимость пункта могут повлиять

Перед тестом на определенном ТФ не забывайте на графике нажать кнопку - "Обновить"

Alex406
199
Alex406  
Renat Akhtyamov:

Спред и стоимость пункта могут повлиять

Перед тестом на определенном ТФ не забывайте на графике нажать кнопку - "Обновить"

Нет, спред  был задан одинаковым в первом и втором случае - 30 

Alex406
199
Alex406  
Ihor Herasko:

Если депозит не в AUD или CHF, то, конечно, результат будет другим. Ведь прибыль выражается в валюте депозита, курс которой к валюте кросса со временем изменяется.

Но мне казалось, что если я тестирую на истории,  то  привязка курсов идет к тому  моменту, когда получена прибыль ( в данном случае 2007 год), разве нет ?  Она ведь уже не изменяется ?

Ihor Herasko
21105
Ihor Herasko  
Alex406:

Но мне казалось, что если я тестирую на истории,  то  привязка курсов идет к тому  моменту, когда получена прибыль ( в данном случае 2007 год), разве нет ?  Она ведь уже не изменяется ?

В МТ4 не существует моделирования стоимости пункта для различных дат. Берется текущая стоимость пункта. Поэтому на выходных результаты тестов будут совпадать между собой, а при рабочем рынке - не будут.

В МТ5, насколько я понимаю, ситуация другая. Хотя не проверял.

Alex406
199
Alex406  
Ihor Herasko:

В МТ4 не существует моделирования стоимости пункта для различных дат. Берется текущая стоимость пункта. Поэтому на выходных результаты тестов будут совпадать между собой, а при рабочем рынке - не будут.

В МТ5, насколько я понимаю, ситуация другая. Хотя не проверял.

Мне кажется, вы не правы.Если это так, то  исторические результаты прибыли  для  кросс-пары не в валюте депозита могут быть  сильно искажены, я бы даже сказал, можно придумать вариант, что дадут  противоположный результат ( негативный при моделировании и положительный в реальности и наоборот).

Я определял стоимость пункта примитивным методом -  профит, который показывает тестер для ордера  делил на количество пунктов, так вот эта величина очень сильно меняется на истории.

Konstantin Nikitin
8545
Konstantin Nikitin  
Ну как минимум в MT5 реализованы, имитация динамичной задержки, изменяемый спред. И это собой будет выдавать небольшую разницу при прогонах, даже на одной и той-же истории.
Renat Akhtyamov
15685
Renat Akhtyamov  
Alex406:

Мне кажется, вы не правы.Если это так, то  исторические результаты прибыли  для  кросс-пары не в валюте депозита могут быть  сильно искажены, я бы даже сказал, можно придумать вариант, что дадут  противоположный результат ( негативный при моделировании и положительный в реальности и наоборот).

Я определял стоимость пункта примитивным методом -  профит, который показывает тестер для ордера  делил на количество пунктов, так вот эта величина очень сильно меняется на истории.

У Вас профит разный на скринах по сделкам.

Количество пунктов, цена открытия/закрытия одна и та же?

Alex406
199
Alex406  
Renat Akhtyamov:

У Вас профит разный на скринах по сделкам.

Количество пунктов, цена открытия/закрытия одна и та же?

Гм.., так я об этом и писал с самого начала, что все одинаковое, а профит разный - для этого и скрины приложил 

Renat Akhtyamov
15685
Renat Akhtyamov  
Alex406:

Гм.., так я об этом и писал с самого начала, что все одинаковое, а профит разный - для этого и скрины приложил 

разная стоимость пункта

без вариантов

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий