Странный советник... :(( - страница 4

Новый комментарий
 
Ronen:
Itchy:
Э... так мона мне скинуть?
если oldboy[at]email.ua это oldboy@email.ua, то вроде послалось...
Email.ua скоропостижно скончался =) (An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.) а можно на mql4@mail.ru (крутое мыло, правда?)
 
Ronen:
Я все надеюсь,что ктонибудь его разгадает... А если он у лишних 20 челов будет это ситуацию не изменит... к тому же я почти,на 99. 999% уверен что это не рабочая версия... :(
Я сталкивался с таким на своих советниках. Пришли мне на maloma@datasvit. net я посмотрю.

Объясню, в чем была проблема на моих советниках. Дело в том, что колличество тиков в нормальный день в торговую сессию, например, по евре в среднем 40-60 в минуту. Тестер хранит только HLOC для минуток минимум. Остальное придумывает сам на основе фрактальной интерполяции. Так вот получяеся, что мой алгоритм работы был очень эффективен на придуманных советником результатах. А реальные тики ни каким фрактальным интерполяциям не подчиняются. По этому в живой торговле мои советники сливались. Теперь я пишу по 2 версии - одну для тестирования и оптимизации, а другую для живой торговли.
 
спасибо=)

а что в нем особенного?

вон какой-то левый и то лучше показывает
Файлы:
testergraph_3_.jpg  15 kb
 
Ребят, а это не первоапрельская шутка? :)

Сделать маленький советник, который в тестере торгует только на одной паре и на всех таймфреймах одинаково, и имеет заоблачные результаты проще простого - достаточно в нем хранить даты покупок и продаж или закрытий на прошедшей истории. Остальное дело техники.

Другой вариант - оптимизировать любую системку, хоть на 2-х мувингах, и зашить параметры в код.
При этом можно их привести к некоторому таймфрейму, например часовикам или дневкам.

Результат будет тот же - в тестере на старой истории все супер,
на новой истории и в реале фигня ....

Стоит ли над этим голову ломать?

Нет маленьких хорошо работающих систем.
Их в принципе быть не может.

Представте - миллионы людей рыщут в поисках таких систем.
Если система простая и маленькая, то тысячи ее найдут,
и через небольшое время будут знать многие (что знают двое .. .)

Рынок сам денег не производит - он их перераспределяет (и брокер всегда в плюсе).
Если появляется инструмент, позволяющий перераспределить в свою пользу, и он становится известным,
то поведение рынка автоматически меняется, и система перестает работать.

Любая система может работать только эксплуатируя некоторую неэффективность рынка.
Все видимые и большинство невидимых неэффективностей уже давно убиты.

Есть только одна система стабильно приносящая прибыль на рынке.
Это стать частью инфраструктуры рынка - брокером, аналитиком,
программером (пишущим для брокера) и пр.

Отались еще неэффективности в рынке?
Остались, но они лежат не там, где все бродят.

Это м.б большие таймфреймы, сложные статистические/генетические/нейросетевый системы работающие на больших портфелях и больших таймфреймах. Это могут быть не системки, а технологии. Это может быть использование фундаментала ... И пр.

В общем Аминь :)
 
Есть еще один способ заработать на рынке - Инвестирование.
Но это уже заработать не на самом рынке (спекуляциями), а на росте экономики.
И это не здесь и не на форексе.
 
Вот я код подправил. Теперь в обе стороны торгует.

#property copyright "Ronen"
int start()
  {
   int orders=OrdersTotal();
   int sl=MathRand()%10+25;
   int tp=MathRand()%10+25;
   if (orders<1) {
   if ((iHigh("EURUSD",PERIOD_H1,0)-iOpen("EURUSD",PERIOD_H1,0))>50*Point)
      OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Ask-sl*Point,Ask+tp*Point,0,0,0,0);
   if ((iOpen("EURUSD",PERIOD_H1,0)-iLow("EURUSD",PERIOD_H1,0))>50*Point)
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Bid,3,Bid+sl*Point,Bid-tp*Point,0,0,0,0);
   }
   return(0);
  }
 
Это то же своеобразный способ заглядывать в будущее,ведь iHigh за час не известно... Облом... а хорошая тема была.. 70 постов.... :((
 
А чёта поуменьшилось постов сразу. Было 8м страниц, а стало 5.
Это может и заглядывание в будующее. Но этот советник натолкнул на мысль сделать вход по синхронному сильному движению.
 
Результаты тестировании на тестере и в реальном времени не совпадают. В тестере советник сначала получает значения OHLC часовой свечи, а после этого происходит интерполяция движения котировок в пределах свечи. Ясен пень, что в тестере открытие первой позиции в пределах часа происходит строго по цене Open, а в реале на расстоянии 50 п. от Open с проскальзыванием. Да при этом в тестре после закрытия первой позиции по профиту ещё раз открывается вторая позиция в ту же сторону и берёт профит второй раз. И всё это без просказывания.

P.S.: Такой грааль накрылся! ... тестирование в реальном времени на счете 192579 отменено.
 
2 mandor Получается, что чем меньше ТФ мы возьмем, тем больше приблизимся к тестернму результату. Только порог будет не 50, а меньше. Хороший движ на М5 по евре начинается свечкой пипсов в 20-30.
123456
Новый комментарий
Причина обращения: