Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

Индикаторы

Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Просмотров:
4530
Рейтинг:
голосов: 25
Опубликован:
2011.08.02 12:37
Обновлен:
2016.11.22 07:33

Название этого индикатора дано по имени их автора Честера Келтнера, который впервые представил свою систему заработка на 10-периодной Скользящей средней в своей книге 1960г. "How to make money in Commodities".

Это ценовые конверты или полосы, которые размещаются выше и ниже экспоненциальной скользящей средней путем умножения ее величины на значение Среднего Истинного Диапазона (Average True Range). Вне всякого сомнения, это очень интересные каналы. В первую очередь потому, что в них гениально соединены два индикатора: скользящие средние и индикатор ATR.

Методика расчета:

Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner Lower Channel = MA (close, x) - (m * ATR (y))

где:

  • x - период MA;
  • m - коэффициент;
  • у - период индикатора ATR.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

  • SmoothAlgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Keltner_Channel.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Канал Кёлтнера

ZerolagStochs ZerolagStochs

Аналог Стохастического осциллятора с минимальным лагом.

MAMA MAMA

Мезаадаптивная скользящая средняя MAMA (MESA Adaptive Moving Average).

Laguerre Laguerre

Индикатор силы тренда, построенный на основе адаптивного фильтра Laguerre.

Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers

Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в майском выпуске журнала "Stocks & Commodities" (2002г.).