Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов 3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI - эксперт для MetaTrader 5

С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.

Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей 3 Black Crows (три черные вороны) и 3 White Soldiers (3 белых солдата) в комбинации с сигналами индикатора CCI.

1. Паттерны 3 Black Crows (Три черные вороны) и 3 White Soldiers (Три белых солдата) и их распознавание

1.1. Паттерн "Три черные вороны" (3 Black Crows)

Это фигура на диаграмме, когда день открывается немного выше предыдущего закрытия, а закрывается значительно ниже предыдущего. Повторение такой ситуации три дня подряд считается сигналом о развороте (бычьего) тренда.

Рис. 1. Свечной паттерн "3 Black Crows"

Распознавание паттерна "3 Black Crows" реализовано в методе CheckPatternThreeBlackCrows класса CCandlePattern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки формирования свечной модели "3 Black Crows"       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows()
  {
//--- 3 Black Crows - распознавание паттерна "3 черные вороны"
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // тело свечи перед предыдущей черное, и его размер больше среднего
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // тело предыдущей свечи черное и его размер больше среднего
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && // тело завершенной свечи черное и его размер больше среднего (long black)
      (MidPoint(2)<MidPoint(3))     && // положение центра свечей последовательно уменьшается (lower midpoints)
      (MidPoint(1)<MidPoint(2)))       // положение центра последней завершенной свечи ниже положения центра предыдущей
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Паттерн "Три белых солдата" (3 White Soldiers)

Это фигура на диаграмме, когда день открывается немного ниже предыдущего закрытия, а закрывается значительно выше предыдущего. Повторение такой ситуации три дня подряд считается сигналом о развороте (медвежьего) тренда.

Рис. 2. Свечной паттерн "3 White Soldiers"

Метод распознавания модели "3 White Soldiers":

//+------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки формирования свечной модели "3 White Soldiers"    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers()
  {
   //--- 3 White Soldiers - распознавание паттерна "3 белых солдата"
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // тело свечи перед предыдущей белое и его размер больше среднего
      (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // тело предыдущей свечи белое и его размер больше среднего
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // тело завершенной свечи черное и его размер больше среднего (long white)
      (MidPoint(2)>MidPoint(3))     && // положение центра свечей последовательно увеличивается (higher midpoints)
      (MidPoint(1)>MidPoint(2)))       // положение центра последней завершенной свечи выше положения центра предыдущей
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором CCI

Сигналы для входа в рынок подаются при появлении соответствующей разворотной фигуры и достижением CCI уровня -50 для длинной и выше 50 для короткой позиции.

Сигналы выхода из позиций подаются только индикатором CCI. Это происходит в случае достижения им противоположного уровня (80 для длинной и -80 для короткой позиций) или же не подтверждает разворота и достигает нового минимума.

Рис. 3. Торговые сигналы паттерна "3 черные вороны" с подтверждением от индикатора CCI

Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

• int CBC_WS_CCI::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);
  
• int CBC_WS_CCI::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

1. Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Three White Soldiers (три белых солдата) и выполнение условия CCI (1)<-50 (значение индикатора CCI на последнем завершенном баре меньше -50).

2. Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение индикатора CCI уровня -80 (сверху вниз) или уровня 80 (сверху вниз).
   

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
   //| Проверка условий для                                             |
   //| 1) входа в рынок (открытие длинной позиции, result=80)           |
   //| 2) выхода из рынка (закрытие короткой позиции, result=40)        |
   //+------------------------------------------------------------------+
   int CBC_WS_CCI::LongCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
   //--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
   //--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
      int idx   =StartIndex();
   //--- проверка условий для открытия длинной позиции
   //--- формирование бычьей свечной комбинации 3 White Soldiers и выполнения условия CCI<-50
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (CCI(1)<-50))
         result=80;
   //--- проверка условий для закрытия короткой позиции
      if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)))
         result=40;
   //--- возвращаем result
      return(result);
     }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции

1. Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Three Black Crows (три черные вороны) и выполнение условия CCI(1)>50 (значение индикатора CCI на последнем завершенном баре больше 50).

2. Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение индикатором CCI уровня 80 (сверху вниз) или уровня -80 (сверху вниз).

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
   //| Проверка условий для                                             |
   //| 1) входа в рынок (открытие короткой позиции, result=80)          |
   //| 2) выхода из рынка (закрытие длинной позиции, result=40)         |
   //+------------------------------------------------------------------+
   int CBC_WS_CCI::ShortCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
   //--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
   //--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
      int idx   =StartIndex();
   //--- проверка условий для открытия короткой позиции
   //--- формирование медвежьей свечной комбинации 3 Black Crows и выполнения условия CCI>50
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (CCI(1)>50))
        result=80;
   //--- проверка условий для закрытия длинной позиции
      if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80)))
        result=40;
   //--- возвращаем result
      return(result);
     }

2.3. Создание эксперта на основе торговых сигналов разворотной модели "3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI" при помощи Мастера MQL5

Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:

Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:

Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.

Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.

Добавляем модуль "Signals based on 3 Black Crows/3 White Soldiers confirmed by CCI":

Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:

Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":

Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):

Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_ABC_WS_CCI.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Take Profit level (in points)

заменяем на:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

• Для открытия позиций: 80;
• Для закрытия позиций: 40.
  

Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4 Результаты тестирования на истории

Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=37, MA_period=13).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).

Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.

Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_abc_ws_cci.mq5.