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2013.09.30 11:19
EA

MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + CCI 的交易信号 - MetaTrader 5EA

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\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\

MQL5 向导 可创建现成的交易程序,此程序基于客户端附带的 标准类库 (参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容)。它可以快速验证您的交易想法,所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导:如何创建交易信号模块

通常做法如下:交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来,之后,必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition()ShortCondition() 虚方法。

有本书 "Strategies of best traders(交易者最佳策略)"(俄语版),书中论述了许多交易策略,我们将注意力集中在反转 K 线形态上,并用 Stochastic, CCI, MFIRSI 振荡指标来确认。

最佳途径是创建分离的子类,此类由 CExpertSignal 中衍生,用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号,写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了,并加入必要的特性(如,振荡指标确认)。

此处我们讨论的信号,基于 "3 乌鸦/3 白兵" 反转 K 线形态,确认则依赖 Commodity Channel Index(商品通道指数,又名顺势指数) 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类,这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。


1. "3 乌鸦" 和 3 "白兵" 反转形态

1.1. “3 乌鸦”形态

一个熊市形态,用于预示当前上升趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成,每根线都收阴,且收盘价都低于前一天的收盘价。

图例. 1. 3 乌鸦 形态” title=

图例. 1. “3 乌鸦” 形态

识别 "3 乌鸦" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternThreeBlackCrows 方法中实现:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "3 Black Crows" candlestick pattern          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows()
  {
//--- 3 乌鸦 
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // (长阴)
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) &&
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && 
      (MidPoint(2)<MidPoint(3))     && // (低于中点)
      (MidPoint(1)<MidPoint(2)))       
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) 方法用于检测 "3 乌鸦" 形态的形状。


1.2. “3 白兵”形态

一个牛市形态,用于预示当前下降趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成,每根线都收阳,且收盘价都高于前一天的收盘价。

此形态是否有效,要求第二根线长度与前一根线近似,开盘价高于前一根线日内高度的一半偏上,且收盘价靠近日内高点,没有上影线,或上影线较短。三根线都要符合要求。

图例. 2. “3 白兵” 形态

图例. 2. “3 白兵” 形态

这是识别 "3 白兵" 形态的方法:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "3 White Soldiers" candlestick pattern       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers()
  {
   //--- 3 白兵
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // 长阳
      (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) &&
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) &&
      (MidPoint(2)>MidPoint(3))     && // 高于中点
      (MidPoint(1)>MidPoint(2)))
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern 类中的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) 方法用于检测 "3 白兵" 形态的形状。


2. CCI 指标确认交易信号

采用交易信号来开多单或空单,必须用 CCI 指标来确认。CCI 的值必须低于/高于临界水平 (-50 为开多单,以及 50 为开空单)。

已建仓位的平仓同样依靠 CCI。可分 2 种情况完成:

  1. 如果 CCI 已经到达反向临界水平(80 为多单,以及 -80 为空单)
  2. 如果反转信号未被确认(当 CCI 到达如下水平:-80 为多单,以及 80 为空单)

Fig. 3. "3 乌鸦" 形态, 由 CCI 指标确认

Fig. 3. "3 乌鸦" 形态, 由 CCI 指标确认


  • int CBC_WS_CCI::LongCondition() - 检测开多单条件(返回 80) 以及平空仓(返回 40);
  • int CBC_WS_CCI::ShortCondition() - 检测开空单条件(返回 80) 以及平多仓(返回 40)。

2.1. 开多单/平空仓

  1. 这个 "3 白兵" 形态的形状必须由 CCI 指标确认:CCI(1)<-50(最后完整的 CCI 值必须小于 -50)。

  2. 空单必须被平仓如果 CCI 指标已经向上穿越临界水平 -80 或向下穿越临界水平 80。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open long position, result=80)                  |
//| 2) Market exit (close short position, result=40)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBC_WS_CCI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx 可用于检测交易程序工作模式
//--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件
//--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查开多单条件
//--- 3 白兵形态形状及 CCI<-50
   if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (CCI(1)<-50))
     result=80;
//--- 检查平空仓条件
//--- 信号线交叉超买/超卖 (下穿 -80, 下穿 -80)
   if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)))
     result=40;
//--- 返回结果
   return(result);
  }

2.2. 开空单/平多仓

  1. 这个 "3 乌鸦" 形态的形状必须由 CCI 指标确认:CCI(1)>50(最后完整的 CCI 值必须大于 50)。

  2. 多单必须被平仓如果 CCI 指标已经向下穿越临界水平 -80 或 80。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open short position, result=80)                 |
//| 2) Market exit (close long position, result=40)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBC_WS_CCI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx 可用于检测交易程序工作模式
//--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件
//--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查开空单条件
//--- 3 乌鸦形态形状及 CCI>50
   if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (CCI(1)>50))
     result=80;
//--- 检查平多仓条件
//--- 信号线交叉超买/超卖 (上穿 -80, 上穿 80)
   if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80)))
     result=40;
//--- 返回结果
   return(result);
  }


2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序

这个 CBC_WS_CCI 类没有包含在标准类库中,若要使用它,必须下载 acbc_ws_cci.mqh 文件(参见附件)并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 candlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后,您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。

为创建交易程序,启动 MQL5 向导:

图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

为交易程序起个特别名称:

图例. 5. 交易程序的一般属性

图例. 5. 交易程序的一般属性

之后我们要选择交易信号将会使用的模块。

图例. 6. 交易程序的信号属性

图例. 6. 交易程序的信号属性

在我们的案例中,我们仅使用交易信号的一个模块。

加入 "基于 3 乌鸦/3 白兵 由 CCI 确认" 信号模块:

图例. 7. 交易程序的信号属性

图例. 7. 交易程序的信号属性

交易信号模块被加入:

图例. 8. 交易程序的信号属性

图例. 8. 交易程序的信号属性

您可以选择任何移动属性,但是我们选择 "不使用移动止损":

图例. 9. 交易程序的移动属性

图例. 9. 交易程序的移动属性

关注资金管理属性,我们将使用 "固定手数交易":

图例. 10. 交易程序的资金管理属性

图例. 10. 交易程序的资金管理属性

通过点击 "完成" 按钮,我们将会得到生成的交易程序代码,名为 Expert_ABC_WS_CCI.mq5, 它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。

交易程序生成的省缺输入参数:

//--- 主信号线输入参数
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // 开单信号阀值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // 平单信号阀值 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // 执行订单价位
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // 止损位 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// 止盈位 (点数)

必须替换为:

//--- 主信号线输入参数
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // 开单信号阀值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // 平单信号阀值 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // 执行订单价位
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // 止损位 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // 止盈位 (点数)

这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。

在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中,我们有固定的阀值:

  • 开单: 80;
  • 平仓: 40。

由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块(作为容器,它由所有添加模块组成)的表决功能也被使用,但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。

这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块,所以我们在设置阀值时,将此事实加入。因为这个事实,用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0,它意味着无需止盈、止损,仅当平仓条件为真时才会平仓。


2.4. 历史回测结果

我们来讨论交易程序基于历史数据的回测(EURUSD H1,测试周期:2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=37, MA_period=13)。

创建交易程序时我们采用固定手数(固定交易手数, 0.1),移动止损算法未采用(不使用移动止损)。

图例. 11. 交易程序的测试结果,基于 3 乌鸦/3 白兵 + CCI

图例. 11. 交易程序的测试结果,基于 3 乌鸦/3 白兵 + CCI


最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。

由 MQL5 向导创建的交易程序代码,附加在 expert_abc_ws_cci.mq5。


本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/286

MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + Stochastic MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + Stochastic

基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号,考虑用 Stochastic (随机振荡)指标进行确认。基于此策略的交易程序代码,可由 MQL5 向导自动生成。

MQL5向导 - 基于反转 K 线形态的交易信号 MQL5向导 - 基于反转 K 线形态的交易信号

基于反转 K 线形态的交易信号。基于此策略的交易程序代码,可由 MQL5 向导自动生成。

MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + MFI 的交易信号 MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + MFI 的交易信号

基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号,考虑用 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标进行确认。基于此策略的交易程序代码,可由 MQL5 向导自动生成。

MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + RSI 的交易信号 MQL5 向导 - 基于 3 乌鸦/3 白兵 + RSI 的交易信号

基于 "3 乌鸦/3 白兵" K 线形态的交易信号,考虑用 Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标进行确认。基于此策略的交易程序代码,可由 MQL5 向导自动生成。