В одном из наших 11 бэктестов одна сделка дала 29% чистой прибыли. В другом худший убыток в 17 раз больше среднего

Отчёт MT5 показывает самую большую прибыльную сделку и самую большую убыточную сделку. Каждая из них становится полезной, если её на что-то разделить: самую большую прибыль — на общую чистую прибыль, а самый большой убыток — на средний убыток. Мы сделали и то, и другое для отчётов бэктестов советников, которые сейчас размещены у нас в Маркете: 11 отчётов по 10 продуктам (один советник представлен на двух символах).

Отсортировано по доле чистой прибыли, которую дала одна самая большая прибыльная сделка, от большей к меньшей. Максимальная просадка по эквити относится ко всему тесту.

Советник | Самая большая прибыль / чистая прибыль | Самый большой убыток / средний убыток | Сделки | Макс. просадка по эквити

Bitcoin Comet Trend Follower | 29.10% | 4.26 | 128 | 18.17%

Trinity Multi Asset Trend | 23.88% | 7.04 | 389 | 14.44%

Nasdaq Dip Buyer | 17.91% | 2.85 | 54 | 32.63%

Monthly Burst USDJPY | 10.56% | 5.46 | 639 | 11.73%

Overdrive Usdjpy Aggressive | 8.87% | 4.50 | 877 | 29.37%

Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 8.78% | 2.58 | 571 | 17.66%

Donchian Trend Engine (бесплатный) | 7.09% | 3.33 | 631 | 10.34%

Atlas Diversified Trend Portfolio | 6.67% | 4.06 | 1,193 | 19.74%

Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 6.45% | 4.59 | 629 | 16.27%

Gold King Breakout Grid | 1.14% | 17.04 | 2,834 | 42.75%

Audcad Peace Mean Reversion | 0.81% | 8.94 | 5,404 | 36.18%

- Bitcoin Comet Trend Follower: самая большая прибыль 107,683.45 при чистой прибыли 370,070.24. Это 29.10%, в тесте из 128 сделок.

- Trinity Multi Asset Trend: 261,946.90 при 1,097,063.23. Это 23.88%, сделок: 389.

- Nasdaq Dip Buyer: 3,816.11 при 21,309.06. Это 17.91%, сделок: 54.

Уберите одну эту сделку, и чистая прибыль теста уменьшится на эту долю. 4 из одиннадцати тестов выше 10%.

Одна оговорка. Если лот растёт вместе с балансом, поздняя прибыль в деньгах больше ранней, поэтому доля отчасти зависит от того, когда случилась лучшая сделка. Сводка, которую мы храним, не говорит, когда именно.

- Gold King Breakout Grid: самая большая прибыль составляет 1.14% чистой прибыли. Самый большой убыток — 6,049.54 при среднем убытке 354.93, то есть в 17.04 раза больше. Средняя прибыль — 337.99, так что один этот убыток равен 17.9 средней прибыли.

- Audcad Peace Mean Reversion: самая большая прибыль составляет 0.81% чистой прибыли. Самый большой убыток — 871.01 при среднем убытке 97.42, то есть в 8.94 раза больше. Средняя прибыль — 52.14, так что один этот убыток равен 16.7 средней прибыли.

У этих двух строк две самые маленькие доли в первом столбце, два самых больших множителя во втором и две самые глубокие максимальные просадки по эквити в таблице: 42.75% и 36.18%.

У Megamax Donchian Trend (EURJPY) самый маленький множитель, 2.58: его худший убыток составил 659.07 при среднем убытке 255.23. Следом идёт Nasdaq Dip Buyer с 2.85.

Результат из верхней части таблицы зависит от того, придут ли несколько крупных прибылей. Результат из нижней части зависит от того, чтобы редкий крупный убыток не приходил слишком часто. Ни то, ни другое не ошибка. Они требуют разного от того, кто запускает советник: терпения в долгие плоские периоды в первом случае и настройки риска, оставляющей место для несоразмерно большого убытка, во втором.

- Это советники, которые мы решили оставить в каталоге, то есть выборка выживших, и убыточных тестов в ней нет.

- Тесты различаются символом, периодом, длиной, моделью тиков и пресетом риска. Порядок строк — не рейтинг.

- Других наших советников в таблице нет, потому что у нас нет сопоставимого единого отчёта по их текущей версии.

- Всё это историческое моделирование. Ни одна из этих строк не является записью реальной торговли.

- Разделите самую большую прибыльную сделку на общую чистую прибыль. Если одна сделка даёт пятую часть результата или больше, смотрите на число сделок раньше, чем на главное число.

- Разделите самую большую убыточную сделку на среднюю убыточную, а затем на среднюю прибыльную. Второе число показывает, во сколько обычных прибылей обходится одна плохая сделка.

- Читайте оба числа рядом с максимальной просадкой по эквити.

Два советника из этой статьи: Bitcoin Comet Trend Follower https://www.mql5.com/ru/market/product/181831 · Trinity Multi Asset Trend https://www.mql5.com/ru/market/product/182640