Почему один и тот же советник даёт разные бэктесты у разных брокеров: спред и качество котировок — скрытая переменная

Запустите один и тот же советник с одним set-файлом на одних датах у двух разных брокеров — и получите две разные кривые доходности. Покупатель обычно решает, что один из тестов сломан. Чаще всего верны оба — каждый для своего брокера. Изменилась переменная, о которой почти ни один продавец не говорит: сам поток котировок.

Единого «спреда по золоту» не существует. Каждый брокер собирает поток котировок из своих поставщиков ликвидности и добавляет свою наценку, поэтому спред, который платит ваш бэктест, — ровно тот, что записан в исторических тиках этого конкретного брокера. В стратегиях с коротким удержанием спред платится в каждой сделке, и разница в несколько пунктов на сделку накапливается в заметно другую кривую: те же входы, те же выходы, другая стоимость.

Два брокера не просто берут разный спред — они записывают разные тики. В одном потоке может быть шпилька, которой в другом никогда не было, и этого достаточно, чтобы сработал или не сработал стоп, вход или шаг трейлинга. С этого момента два теста — уже не одна последовательность сделок с разной стоимостью, а совершенно разные списки сделок. Режим «каждый тик на основе реальных тиков» честен по отношению к истории одного брокера, но не может говорить за историю другого.

Чувствительность растёт с сокращением времени удержания и дистанции стопа. Скальпер, который берёт несколько пунктов на золоте, живёт и умирает вместе с качеством потока — именно здесь разрыв между скриншотом продавца и вашим собственным тестом максимален. Медленная система, держащая позиции часы и дни с широким стопом, платит спред редко относительно своей цели и переносится между брокерами куда лучше. Ни один из результатов не «истинный»: это измерения стратегии на двух разных инструментах, которые случайно носят одно имя.

Перед покупкой и выходом в реал прогоните бэктест на реальных тиках вашего собственного брокера и на том типе счёта, на котором будете торговать, а любой скриншот продавца считайте верхней границей, полученной на потоке, которого у вас нет. Стратегия, выживающая только на потоке одного брокера, — это не преимущество, а артефакт. Мы проверяем советники на реальных тиковых данных и считаем деградацию между брокерами экзаменом, который советник обязан сдать, а не оправданием задним числом.

Потому что самый чистый поток даёт самую красивую цифру, а красивая цифра продаёт. Признание, что результаты зависят от брокера, делает страницу товара честнее и тусклее. Мы предпочитаем, чтобы вы сначала протестировали на своём потоке и потом не удивлялись.

Пример советника, который мы валидируем на реальных тиках, с методикой, описанной на странице: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

Все продукты и бесплатные утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller