разгребал тут всякое старое и вспомнилось. По катом вкратце "едрить трендовый индикатор" и пояснения откуда чего берётся
сигнальная часть чуть не первого моего советника.
Всё максимально просто
Берутся две SMA, быстрая (на скрине - красная, период 40) и медленная примерно в полтора большая (40/2*3=60) и сдвинутая "в будущее" то есть вправо на разницу полупериодов (40/2-60/2=-10).
Иллюстративно :
до элементарного просто - красная линия ниже синей, это продажи; красная сверху - покупки.
Сигнал к действиям это пересечения линий или почти неизбежное сближение.
Сигнал как почти все сигналы слегка запаздывающий, поэтому перед ним должна быть явная разворотная фигура, и его можно валидировать.
А теперь, как подобные штуки получаются:
во первых в этом нем мракетоидной шелухи, никаких быков/медведей/аллигаторов/интересов_сторон/трендов/откатов и прочей . Положа руку на сердце - их и не в одном индикаторе нет.
Минимально доступными средствами выделяем цикл
Используются "отставание SMA" и симметричность/попарность пересечений.
Если сдвинуть линии в позицию где они не отстают, то есть каждую SMA на полпериода влево, то будет следующая картина:
SMA сдвинуты влево, "в прошлое" в позицию где они интерполируют график
зелёными кружочками обозначены их пересечения
красными стрелками - место где будут видны пересечения при сдвиге всей картины обратно, в актуальное состояние
и наконец зелёными стрелками движение после сигнала.
Зелёный кружочек (пересечение средних) предваряет разворот, от него быстрая SMA обгоняет медленную, происходит разворот, линии сближаться и пересекаются обратно. Это в истории.
Когда сдвинем обратно, зелёный кружочек окажется в окрестностях разворота, обычно чуть позже него.
Собственно почти всё :-) это мы так выделили один цикл и стараемся ему следовать. Эдакий Фурье на минималках
Достоинства :
- очень просто.
- мало компонентов и не перегружает график, легко читается.
- валидируемо - отстаёт совсем немного и в окрестностях должны быть подтверждения
- "оптимизировать оптимизатором" почти нечего, строгие соотношения периодов и сдвиги
- математика простая, и можно учитывать ошибки и помехи, то есть не выш-мат :-) условия когда техника теряет чувствительность или наоборот излишне "дёрганная" просчитываются
Недостатки:
- в основе всё-таки SMA и все их проблемы унаследованы.
- сигналы строго чередующиеся. После сигнала buy будет неизбежно сигнал sell, даже если для него нет условий.
- как и классические индикаторы - годится только для старших таймфреймов
На старших таймфреймах нет строгих циклов волатильности и бары почти равнозначны - там этот метод работает. К тому-же там есть почти любые циклы и с выбором периода SMA можно несильно заморачиваться. Какой период не выбери - он есть.
А на младших есть жёсткий суточный цикл волатильности и бары слишком отличаются и величины резко меняются, там такое не применимо. На младших вообще все средние отвратно работают, именно по этой причине
