TEST #002 - Inside Bar / EURUSD, XAUUSD, SP500 — закономерность есть, но не там, где ожидал

Проверял гипотезу продолжения движения после формирования паттерна Inside Bar.

Идея простая: после сильной направленной Главной свечи рынок формирует Сигнальную свечу внутри её диапазона, после чего движение продолжается в сторону Главной свечи.

Подробная логика и правила теста — в анонсе исследования в телеграм.

Условия теста

• Инструменты: EURUSD, XAUUSD, SP500
• Таймфрейм: H1
• Период: 2020–2026
• Вход: пробой Главной свечи по направлению её закрытия
• Фильтры: ATR, размер тела Главной свечи, размер Сигнальной свечи
• Выход: Stop Loss и Take Profit фиксированного размера относительно диапазона Главной свечи

XAUUSD

Рис 1. Первый прогон с базовыми настройками XAUUSD H1

Базовый тест показал достаточно стабильный результат.

• Profit Factor: 1.43
• Recovery Factor: 1.51

Вторая устойчивая закономерность связана с размером Сигнальной свечи. Оптимальным оказалось значение около 50% диапазона Главной свечи.

ATR-фильтр также показал устойчивую зависимость, но влияние на результат оказалось значительно слабее. Значение около 0.6 ATR отсеивает очень маленькие свечи и практически не влияет на количество качественных сигналов.

При дальнейшем увеличении фильтра количество сделок уменьшается без заметного улучшения результата.

Рис 2. Результат оптимизации XAUUSD H1

EURUSD

Рис 3. Результат оптимизации EURUSD H1

Настройки, которые хорошо работали на золоте, не показали аналогичного результата на EURUSD.

После этого попробовал другой подход: увеличить время жизни отложенного ордера до 15 свечей и позволить фильтрам отсекать часть неудачных входов.

Формально удалось получить положительный результат, но я бы не считал его подтверждением гипотезы.

Причин две.

• Stop Loss около 1.2 диапазона Главной свечи. По сути стоп выходит за границы паттерна, что уже плохо согласуется с идеей продолжения движения.
• Время жизни ордера 15 свечей. При таком значении результат может определяться уже не паттерном Inside Bar, а случайным последующим движением рынка.

Для EURUSD на H1 я бы скорее сказал, что закономерность не выявлена.

SP500

На настройках, полученных для золота, результат оказался отрицательным.

Тем не менее было интересно проверить влияние параметров на другом типе рынка.

Зависимость от размера тела Главной свечи сохранилась и здесь, хотя выражена заметно слабее.

Во время тестирования проявился неожиданный вариант.

Лучшие результаты получались при практически отключённом фильтре размера Сигнальной свечи и времени жизни ордера всего в одну свечу.

Рис 4. Результат оптимизации S&P500 H1

На практике это означает, что Сигнальная свеча почти полностью перекрывает диапазон Главной свечи, после чего рынок быстро возвращается к первоначальному направлению движения.

Фактически получился отдельный паттерн с логикой «движение туда — движение обратно — продолжение».

Именно этот вариант показал лучший результат на SP500.

M15

После завершения тестов на H1 отказался от проверки H4.

Причина простая — слишком мало сделок для получения надёжной статистики.

Вместо этого протестировал идею на M15.

• SP500 устойчивых закономерностей не показал.
• XAUUSD сохранил достаточно хорошие результаты.
• EURUSD M15 оказался самым интересным вариантом.

Именно на EURUSD M15 удалось получить результат, который выглядел устойчивым как на бэктесте, так и на форвард-периоде.

Рис 5. EURUSD M15 тестирование истории

Рис 6. EURUSD M15 Forvard test

Вывод

На XAUUSD идея показала хорошие результаты, но объём форвард-данных пока недостаточен для окончательных выводов.

На EURUSD H1 убедительной закономерности обнаружить не удалось.

Наиболее интересный результат получился на EURUSD M15. Параметры выглядят логично с точки зрения самой идеи, а результат сохранился как на бэктесте, так и на форварде.

На текущем этапе именно этот вариант выглядит наиболее перспективным для дальнейшей проверки.