Lazy Trader это универсальный инструмент автоматизации торговых стратегий.
Покажи ему свою зону интереса и ожидания - он сам будет брать позиции, вести их, контролировать риски, будет строго следовать твоему плану: без тильта, без фомо, строго по заданным параметрам
Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя.
Что он умеет?
- Понимает структуру рынка по Ларри Вильямсу
- Понимает Swing-структуру рынка по Майклу Хадлстону (ICT) / по Линде Рашке
- Умеет работать с ренжами открытий по концепту Питера Стейлдмайера
- Держит в уме все виды скользящих средних
- Позволяет комбинировать разные концепты для определения направления для открытия позиций и поиска входов
- Знает как трендовые, так и разворотные структурные свечные паттерны входов
- Умеет вести, анализировать, манипулировать одновременно неограниченным количеством позиций
- Действует строго в рамках того что от него попросили
- Жестко фиксирует риск согласно настройкам
- Видит все таймфреймы сразу, сверяет актуальность каждый тик
- Работает на любых счетах и активах
- Может работать полностью автоматически (по преднастроенным параметрам)
- Имеет гибкую систему настроек времени для торговли
- Позволяет фиксировать овернайты и подстраиваться под требования брокеров
Все позиции открываемые Lazy Trader имеют предустановленные стоплоссы сразу в момент входа в рынок. Риск для каждой позиции определяется пользователем заранее, как и конкретные параметры открытия.
Lazy Trader не открывает позиций которые не удовлетворяют требованиям загруженным пользователем.
Lazy Trader не торгует сам по наитию, но может торговать в полностью автоматическом, автономном режиме по сценарию заложенному пользователем.
Любая стратегия это 6 вопросов:
- Что должно произойти на графике, чтобы вообще рассматривать поиск входов?
- Какие правила определяют лонг это будет или шорт?
- Какие входные модели следует использовать?
- Когда, в какое время суток, стоит торговать?
- Когда следует точно остановиться
- Какой риск использовать?
Для ответа на эти вопросы существует меню "Торгового Плана"
PLAN меню
Пока тумблер плана выключен - никаких новых операций не происходит. Поиск новых позиций и проверка условий начинаются с момента включения тумблера
В меню Торгового Плана кнопки Start after (До входов), End at (Закончить при), Time (Время), Direction(Направление) и Models(Модели) открывают соответствующими им меню разделов с настройками.
END AT меню
Это раздел в котором задаются условия, наступление которых завершит поиск новых позиций и выключит торговый план. Уже открытые сделки по этому плану будут доведены/сопровождены до своего логического завершения.
Наступление любого из выбранных(включенных) условий выключит торговый план - завершит поиск новых позиций.
TIME меню
Настройки времени торговли предназначены для подбора таймингов согласно стратегии или условиям брокера наиболее пригодных для торговли. С помощью этого меню можно настроить неограниченное количество тогровых блоков - отрезков времени когда разрешена торговля. Так же в этом блоке настраиваются овернайты и разрешения на торговлю по дням недели.
Используйте настройки времени чтобы подобрать конфигурацию удовлетворяющую требованиям вашего брокера и предоставляемых им спредов, особенно в ночное время.
Автоматическое определение направлений для открытия позиций
Комбинируя опции из разделов Direction и Start After, можно собрать гибкую, продуманную, полноценную систему автоматического определения направления для открытия позиций. Встроенные в Lazy Trader методы основаны на трудах таких легенд трейдинга как Linda Raschke, Larry Williams, Michael Huddleston (ICT) и др. Используя интерфейс, возможно объединить эти подходы и выстроить возобновляемую цепочку принятия решений, которая сама будет адаптироваться под текущие условия на графике.
DIRECTION меню
Позволяет настроить различные сценарии для определения направления открываемых позиций. Можно выбрать один из пяти режимов определения направления:
- Только Шорты
- Только Лонги
- Диапазоны времени (по мотивам Initial Balance, Peter Steidlmayer)
- Свинг структуру (ICT Smart Money Concept, Michael J. Huddleston)
- Cкользящие средние
START AFTER меню
Это раздел в котором задаются условия, наступление которых требуется до непосредственного открытия позиций. Этот раздел сочетается с разделом Direction (Направления) по правилу: все условия независимо. То есть перед тем как начнется непосредственная отработка входных моделей, Lazy Trader будет дожидаться выполнения всех условий из обоих разделов - как из раздела Start after, так и из раздела Direction
Start after раздел позволяет добавить условия(правила):
- Посещение конкретного уровня (Entry = POI start)
- Направление свинг структуры на выбранном таймфреме
- Посещение премиума/дискаунта на выбранном таймфрейме
- Выбранные скользящие средние: фаст над слоу для лонгов, слоу над фаст для шортов
Сами правила независимые между собой, то есть можно выбрать как что-то одно, так и всё сразу.
Если любое включенное правило не выполнено - сделки не будут открываться
Меню моделей
В Lazy Trader можно добавлять в один торговый план любое количество входных моделей — одну, две, десять или даже сто. Ограничений здесь нет, и самое главное — каждая модель работает со своими уникальными настройками.
Каждая из добавленных моделей выводится отдельной строкой. Что есть в строке модели:
— Название конфигурационного файла - того конфига что модели что используется. Подробнее о конфигах моделей можно почитать ниже.
— Show / Hide — включает или скрывает визуализацию примерной логики открытия прямо на графике. Это нужно только для наглядного отображения логики модели по её конфигу.
— On / Off — реально включает или выключает использование этой модели в торговом плане.
— CFG — открывает конфиг модели для настройки параметров.
— Кнопка удаления модели
Базовый конфиг
У каждой модели есть как персональные настройки по типу, так и базовые, которые доступны всем моделям.
К каждой из моделей может быть подключен свой, уникальный, базовый конфиг.
Базовые настройки это:
— Риск на сделку — задаётся как процент от общего риска плана. Например, 0.05 означает 5% от общего риска торгового плана.
— Максимальное количество одновременно открытых позиций по этому конфигу — можно указать любое число, и Lazy Trader будет следить, чтобы по этой конкретной модели не было открыто больше позиций, чем разрешено.
— Тумблер Once — отключает модель после её первого открытия. Сам торговый план продолжает работать, но именно эта модель перестаёт искать новые входы после первой сделки.
Если у торгового плана - стратегии настроенной с помощью Lazy Trader, динамическое определение направления для открытия позиций, то есть в Direction Menu выбрано Swing или MA или Box, то при смене направления планом, модель с включенным once зареармится. То есть при смене дирекшона плана она снова подключится до первого открытия.
— Ограничение по размеру стоп-лосса в поинтах — это фильтры, при невыполнении которых Lazy Trader будет пропускать сделку. Ниже есть подсказки по размерам на текущем таймфрейме, чтобы было проще ориентироваться.
— Тумблер замены стоп-лосса на размер фрактала — если стоп-лосс, рассчитанный по конфигу модели, меньше размера фрактала, к которому он привязан, то при включённой опции Lazy Trader автоматически увеличит стоп-лосс до размера этого фрактала. Поскольку все модели так или иначе используют фрактальные минимумы и максимумы для входов и размещения стопов, эта настройка помогает лучше согласовать стоп-лосс со структурой рынка.
— Ограничение частоты открытия позиций — зависит от используемого типа фрактала и выбранного таймфрейма. Простыми словами, это условие позволяет открывать позиции по этой модели не чаще, чем один раз за заданное количество минут. Такие фильтры помогают сократить количество входов в боковике и снизить потенциальные убытки.
— Безубыток (Break Even): BE-trigger — это уровень, при достижении которого цена переносится на уровень BE-offset.
— Тейк-профиты Их базовый риск-ревард рассчитывается от размера стоп-лосса позиции, а значения, которые можно менять, задаются относительно этого базового риск-реварда.
Супер важно для понимания, что есть 2 встроенных параметра которые невозможно отключить:
Сделка будет пропущена если её стоп-лосс в поинтах меньше чем 2 спреда.
Сделка будет пропущена если её стоп-лосс в поинтах меньше половины свечи её таймфрейма.
Если в плане включено отключение по тейку, то в качестве одного из тейков модели можно использовать тейк самого плана. При этом количество тейков у модели не ограничено, а объём между ними распределяется равномерно.
Изменение параметров безубытка и тейков сразу корректирует визуализацию как в превью конкретной модели, так и на графике, если эти настройки отображения включены.
Box-Fractal Модель
Изменение параметров безубытка и тейков сразу корректирует визуализацию как в превью конкретной модели, так и на графике, если эти настройки отображения включены.
В конфиге модели настраиваются:
— таймфрейм, на котором ищутся фракталы;
— тип используемых фракталов;
— количество свечей для идентификации фрактала
— таймфрейм подтверждения;
— цена подтверждения.
— время жизни фрактала в памяти Lazy Trader
— уровень входа;
— уровень стоп-лосса.
1 - Показать/скрыть схематичное превью
2 - Закрыть меню
3 - Предыдущий/следующий сохраненный конфиг
4 - Загрузить конфиг по названию
5 - Сохранить конфиг
6 - Таймфрейм поиска фракталов
7 - Тип фракталов
8 - Количество свеч в фрактале
9 - Таймфрейм подтверждения
10 - Цена подтверждения
11 - Ипут количества минут отслеживания фрактала
12 - Увеличить/уменьшить количество минут отслеживания фрактала
13 - Уровень Входа относительно сетки Фибоначи натянутой на найденный фрактал
14 - Увеличить/уменьшить
15 - Уровень Стоп-Лосса относительно сетки Фибоначи натянутой на найденный фрактал
16 - Увеличить/уменьшить
Larry-Williams Модель
Эта модель использует выход за пределы среднесрочных или долгосрочных фрактальных экстремумов как точку для входа в позицию. Сами по себе такие экстремумы чаще всего формируются в моменты, когда цена движется в боковике, то есть находится в ренже. Поэтому суть модели — искать:
— лонги от лоёв боковика;
— шорты от хаёв боковика.
Как и в модели Box Fractal, базой для расчёта входа и стоп-лосса здесь выступают фрактальные экстремумы — расстояние от фрактального хая до фрактального лоя. Именно относительно этой базы рассчитываются и выставляются:
— уровень входа;
— уровень стоп-лосса.
В этой модели предусмотрено два варианта входа:
— сразу на выходе цены за пределы элемента;
— после возврата цены обратно, то есть open on reversal.
Причём сам reversal определяется не на каждом тике, а по закрытию свечи выбранного таймфрейма. Если закрытие этой свечи возвращает цену обратно в диапазон, ситуация определяется как рейд, и модель открывает позицию. В конфиге модели за это отвечает соответствующий тумблер reversal / return entry.
Остальные параметры уже знакомы и привычны:
— таймфрейм поиска фракталов;
— тип фрактала;
— количество свечей фрактала;
— Lifetime — количество времени в минутах, определяющее, насколько старые формации вообще стоит рассматривать;
— уровни входа и стопа относительно фрактальных экстремумов
1 - Показать/скрыть схематичное превью
2 - Закрыть меню
3 - Предыдущий/следующий сохраненный конфиг
4 - Загрузить конфиг по названию
5 - Сохранить конфиг
6 - Таймфрейм поиска фракталов
7 - Тип фракталов
8 - Количество свеч в фрактале
9 - Ипут количества минут отслеживания фрактала
10 - Увеличить/уменьшить количество минут отслеживания фрактала
11 - Опция открытия на возврате
12 - Уровень Входа относительно сетки Фибоначи натянутой на найденный фрактал
13 - Увеличить/уменьшить
14 - Уровень Стоп-Лосса относительно сетки Фибоначи натянутой на найденный фрактал
15 - Увеличить/уменьшить
Classic Structure models
Речь идёт о двух очень похожих моделях, которые используют классическую рыночную структуру для открытия позиций. Эта структура строится по лоям и хаям фракталов, образуя последовательность ключевых экстремумов и свингов. Её еще часто называют свинг структурой. Вот схематичное отображение:
По выделенным лоям и хаям, а также по их последовательности, определяются уровни сетки фибоначи, которая накладывается на соответствующую пару хай-лой либо лой-хай. Относительно этой сетки Фибоначи рассчитывается вход в позицию и уровень размещения стоп-лосса.
То есть здесь база строится не просто по одному фракталу, а по текущему или последнему элементу структуры свингов на выбранном таймфрейме.
В конфиге, как и у других моделей, задаются:
— таймфрейм;
— тип фрактала;
— количество свечей для определения фрактала.
А также два ключевых уровня:
— entry;
— stop-loss, которые рассчитываются относительно текущего или последнего элемента свинг-структуры
— Trend model — открывает позиции на ретрейсменте внутри текущей структуры, без смены её направления:
— Trend model через захват первичной ликвидности — открывает позиции на первичном нарушении структуры, как бы в противоход в моменте, по направлению предыдущей пары свинг-структуры
1 - Показать/скрыть схематичное превью
2 - Закрыть меню
3 - Предыдущий/следующий сохраненный конфиг
4 - Загрузить конфиг по названию
5 - Сохранить конфиг
6 - Таймфрейм поиска фракталов
7 - Тип фракталов
8 - Количество свеч в фрактале
9 - Уровень Входа относительно сетки Фибоначи натянутой на найденный фрактал
10 - Увеличить/уменьшить
11 - Уровень Стоп-Лосса относительно сетки Фибоначи натянутой на найденный фрактал
12 - Увеличить/уменьшить
— Reversal model — открывает позиции в момент, когда структура разворачивается, то есть меняется с шортовой на лонговую или с лонговой на шортовую:
Главное отличие этих моделей от остальных в том, что они используют свинг-структуру как базу для расчёта входа и стоп-лосса.
Обязательное условие для reversal модели — чтобы направление предыдущего свинга отличалось от направления текущего.
Все остальные параметры у неё аналогичны трендовой структурной модели: вход происходит как откат внутрь последнего свинга, после достижения нужного уровня открывается позиция.
Стоп-лосс располагается относительно базы структуры — чаще всего:
— за лоем для лонгов;
— за хаем для шортов.
Но кофниг позволяет размещать стоп-лосс и более агрессивно..
Moving-Averages
Это входная модель, которая открывает позицию при касании быстрой скользящей средней.
Позиция открывается на касании быстрой MA только в том случае, если ближайший подходящий фрактал слева соответствует условиям модели. При этом старые фракталы для открытия не используются — рассматривается только один ближайший валидный фрактал слева. После открытия позиции этот фрактал помечается как отработавший. Это значит, что модель не откроет ещё одну позицию с тем же стоп-лоссом по тому же самому фракталу. Повторный вход возможен, но только при определённом условии:
— для шортов цена должна снова зайти под быструю среднюю;
— для лонгов цена должна снова зайти над быструю среднюю.
И только после этого, при повторном касании быстрой MA, модель снова будет рассматривать вход — разумеется, если слева снова есть подходящий фрактал.
В конфиге модели стандартными кнопками настраиваются:
— таймфрейм, который используется для модели;
— какие именно скользящие средние должны использоваться;
— режим фракталов, которые будут применяться для размещения стоп-лосса.
1 - Показать/скрыть схематичное превью
2 - Закрыть меню
3 - Предыдущий/следующий сохраненный конфиг
4 - Загрузить конфиг по названию
5 - Сохранить конфиг
6 - Таймфрейм поиска фракталов
7 - Быстрая скользящая
8 - Увеличить/уменьшить
9 - Медленная скользящая
10 - Увеличить/уменьшить
11 - Тип скользящих
12 - Цена скользящих
13 - Тип фракталов Стоп-Лосса
14 - Количество свеч в фрактале Стоп-Лосса
Имеет смысл поэкспериментировать с настройками и подобрать конфиг, который лучше всего соответствует именно вашему стилю торговли и вашему восприятию рыночного движения.
Оптимизация Стратегий и инпуты адвайзера
Параметров, которые можно использовать в итоговом конфиге, действительно много. По сути, вы можете собрать торговый план из любого количества моделей, на разных таймфреймах, с абсолютно разными параметрами.
Чтобы ускорить этот процесс, в видео показываю простой подход:
— заранее сохранить разные конфиги планов;
— назвать их по порядку: 1, 2, 3, 4, 5 и так далее;
— включить во вкладке тестера режим оптимизации;
— в инпутах тестера перевести параметр оптимизации в состояние true;
— задать диапазон значений для перебора, например от 1 до 5 с шагом 1.
Таким образом тестер по очереди прогонит все сохранённые конфиги: 1 → 2 → 3 → 4 → 5
После завершения тестирования вы получите итоговую таблицу с краткими результатами по каждому конфигу. Это позволяет быстро увидеть, какой вариант показал себя лучше остальных.
Во вкладке Backtest после одиночного прогона будет доступна стандартная статистика MetaTrader. Там много полезной информации, но главное внимание в этом видео я обращаю на вкладку Journal.
Именно там Lazy Trader логирует:
— количество позиций по каждой модели;
— совокупную прибыль или убыток по этим моделям.
— экспериментируйте с настройками моделей;
— меняйте параметры Start After и Direction;
— анализируйте лог;
— находите убыточные модели;
— отключайте их или дорабатывайте.
Так шаг за шагом можно собирать более устойчивую и понятную торговую систему, опираясь не на ощущения, а на реальные результаты тестирования. И важный момент: когда захотите снова тестировать одиночные конфиги, не забудьте выключить режим оптимизации в инпутах тестера, иначе названия конфигов не будут подгружаться в тестер корректно.
Если есть вопросы - присоединяйтесь к Discord-серверу проекта, где можно задать любые вопросы по логике работы и настройкам Lazy Trader. Отдельные посты по ключевым обновлениям можно найти в телеграм-канале AlgoFlow.
Удачи!
