Вопрос о применении нейросетей (НС) - МОДНАЯ тема в текущем мироощущении...
Сейчас о применении нейросетей в различных областях науки и технике не говорит только немой!
Но давайте поговорим о нейросетях в применении к трейдингу... И попробуем ОЦЕНИТЬ , в первом приближении, применение этой технологии...
Начнем, как всегда, с НАЧАЛА...
А именно, место нейросетей в линейке РАЗНЫХ СТРАТЕГИЙ...
Мое мнение: линейка стратегий выглядит так -
высоко частотная торговля -- нейросети --- скальпинг -- внутридневная торговля -- и т.д. ...
Почему высокочастотная торговля стоит на первом месте - особняком?...
Дело в том, что она оперирует данными в исходном виде!!!
Все остальные стратегии работают с данными, которые уже прошли обработку: сглаживание, задержка транслирования, корректировка котировок по спецзаданию и т.д. и т.п. ...
Почему нейросети ( НС ) стоят перед скальпингом?...
Потому что алгоритм нейросетей работает НАПРЯМУЮ с котировками, а при применении скальпинга задействованы ИНДИКАТОРЫ, которые являются промежуточным звеном между котировками и СИГНАЛОМ для решения...
В этом плане нейросети быстрее, чем скальпинг, но и точнее..., так как индикаторы дают задержку в формировании сигнала...
Поверьте, я не против нейросетей! Они , конечно же, работают правильно и быстро...
Вопрос в эффективности их использования ИМЕННО в трейдинге, так как негативные моменты, что для скальпинга, что для нейросетей, остаются одними и теми же...
Это:
1. искажение котировок за счет их сглаживания...
2. задержка исполнения приказов...
3. плавающий спрэд, съедающий большую часть нужного движения...
4. левые котировки, которые вносят раздрай в саму стратегию и анализ ...
Может возникнуть вопрос: А почему нейросети нельзя применять на более крупных графиках, где искажение котировок не так заметно?
Мое мнение: в этом случае обычные индикаторы вполне справятся с задачей..., вместо сложных алгоритмов с дополнительным обучением стратегии и постоянной корректировкой исполняющего алгоритма... ( Зачем стрелять из пушек по воробьям?...)
Второй вопрос: А если сделать упор на паттерны?...
Ну не знаю... Если учесть , что сами паттерны ждут своего оформления, то запаздывание СИГНАЛОВ - обязательно..., а значит применение НС не эффективно, ввиду сильного запаздывания..., хотя именно фишка "оперативное реагирование" как раз и привлекает приверженцев нейросетей...
И еще один важный момент ОТЛИЧИЯ нейросетей от стандартных стратегий...
Если стандартные стратегии ОПИРАЮТСЯ на ТЕОРИЮ, пусть простенькую и не совершенную..., то нейросети опираются на признаки подобия, которые выявляются при обучении нейросетки, а это, по своей сути, подгонка под историю... Т.е. нейросеть при каждом своем обучении опирается на подгонку, которая, естественно, через некоторый период перестает действовать, и требуется следующее обучение...
Да, такая схема вполне жизнеспособна, но в условиях быстро меняющего рынка, не вполне эффективна...
Выводы: Построить БЫСТРУЮ стратегию на не качественных исходных данных (котировках) - НУ ОЧЕНЬ ТРУДНО! К тому же быстро меняющийся рынок сводит на нет основные преимущества нейросетей... И пока применения нейросетей не дает значимого преимущества перед обычными индикаторными стратегиями...
Возможно попытаться как то обойти этот недостаток, но тогда теряет смысл самого применения нейросетей и тех преимуществ, которые дает эта технология... именно при работе на финансовых рынках...
Вполне возможно, что на более быстрых компьютерах ( следующее поколение ) нейросети покажут все свои преимущества...
