Новая стратегия PerfectBar

 

 Стратегия PerfectBar

       Мультивалютная экспертная система BlackQueen - не просто торговая система, а полноценная платформа с возможностью реализации множества торговых стратегий. Поэтому как и было задумано, мы планируем добавлять новые интересные и высокоэффективные стратегии.

Так же в ближайшем обновлении мы планируем добавить возможность комбинировать имеющие стратегии, для формирования собственного портфеля.

При разработке основной стратегии BlackQueen, нами были обнаружены закономерности, довольно хорошо предсказывающие будущее. Мы не оставляем наших попыток найти глобальные уязвимости в рыночном ценообразовании. Поэтому было принято решение попытаться предсказывать будущее изменение цены в чистом виде, без математических ухищрений. 

Представляем вашему вниманию стратегию PerfectBar. Хотелось бы обратить внимание, что на данные момент стратегия добавлена с пометкой PerfectBar(TEST). Это означает что полномаштабные тестирования на реальном счете не проводились. Тем не менее все наши системы написаны на основе отлаженных библиотек и вероятность того что что-то будет работать на реальном счете не так как задумано, близка к 0. Суть стратегии очень проста: по определенным критериям ищется недельный бар, направленность которого можно предсказать с хорошей вероятностью. Вход в начале недели, выход в конце.

Тестирование

Даже в таком базовом виде стратегия показала достойный результат. Но ее доходность катастрофически зависит от свопов. Тут всему виной время удержания позиции. 

Результаты теста с статичным лотом:

Результаты теста динамическим лотом. Старт с 100$:

Стресс тест на новых данных(Форвардтест)

Одним из эффективных методов проверки стратегий в тестере - является тестирования на данных вне периода оптимизации, то есть на новых. Такой подход отметает практически 99% стратегий, подогнанных под историю. 

Приведем пример наиболее извращенного способа такого теста. Интервал тестирования 2008-2010, тогда как эксперт видел только данные 2010-2021.

Результаты вполне обнадеживающие: прибыль осталась на уровне, просадка возросла в 2 раза(Именно по этому, при расчете управления капиталом эксперта на основе тестов,  мы всегда рекомендуем учитывать максимальную просадку умноженную в 2 или даже 3 раза.