BelkaMiner EA Полный список настроек

BelkaMiner EA Полный список настроек

22 февраля 2020, 17:04
Dmitriy Shal
0
147

Полный список настроек BelkaMiner EA (v1.17x Февраль 2020)

BelkaMiner - это автоматизированная пробойная/импульсная/разворотная торговая система (платформа), основанная на нейронных сетях и наиболее известном алгоритме кластеризации, который используется для машинного обучения без учителя и статистического анализа данных (Data Mining)

Мониторин (Настройки по умолчанию)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

1.Как использовать советник: https://belkaglazer.com/ru/belkaminer-ru/belkaminer-how-to-use-ru

2.Какие данные хранятся в конфигурационном файле?: https://belkaglazer.com/ru/belkaminer-ru/belkaminer-configfile-ru

Сет-файлы для MT4/MT5 доступны тут: https://belkaglazer.com/ru/download-ru

*Это новый советник, поэтому для него сейчас не так много set-файлов. Я собираюсь добавить больше стратегий и запустить портфель в этом году.

Система может научиться торговать пробойными, импульсными и разворотными стратегиями, распознавая закономерности в исторических данных

Настоятельно рекомендуется использовать VPS и 5-значного брокера с низкими спредами, который закрывает дневные свечи в 17:00 по Нью-Йоркскому времени.

Такой брокер дает пять 24-часовых дневных свечей каждую неделю.

Настройки по умолчанию содержат возвратную стратегию, созданную с помощью кластеризации на паре EURUSD и таймфрейме M5. Файл настроек Default_EURUSD_M5 будет создан автоматически после первого запуска.

Сет-файлы (GMT offset: +2, DST: US/Europe) можно загрузить на этой странице.

В настоящее время версия MT5 не поддерживает netting mode.
Я работаю над виртуальным менеджером позиции, так что он скоро будет доступен.


Настройки содержат множество ссылок для чтения

Правильные настройки GMT для тестирования моих set-файлов:

Очень важно иметь правильные GMT настройки.

Режимы

  • SystemMode - режимы работы: 'Machine Learning' используется для дата майнинга и машинного обучения, 'BackTesting & Trading' используется для бэктестинга, исследований и торговли в реальном времени.

Управление Капиталом

  • LotSize – фиксированный размер лота для торговли, если UseMargin% и Balance установлены в 0.
  • Balance – пропорциональный размер лота, рассчитывается по формуле: LotSize * AccountBalance / Balance. Работает вместе с LotSize. Этот MM пропорционально увеличивает (уменьшает) размеры лота, когда баланс на счете увеличивается (уменьшается) соответственно. Чем меньше значение, тем выше риск. В случае ненулевого значения советник рассчитывает размеры лотов на основе баланса счета, например, 0.05 лота на каждые 1000 долларов. Если Balance установлен на отрицательное значение, то советник рассчитывает размеры лотов на основе эквити счета.
  • MaxRiskPerTrade% – максимальный риск (в процентах от баланса) на сделку, основанный на начальном значении StopLoss. Если MaxRiskPerTrade% = 0, то советник будет использовать LotSize или UseMargin%.
  • MaxLot_Overall – максимальный размер лота, который советник может использовать для торговли.

GMT

  • AutoGMT_Detection — при значении true советник автоматически определит часовой пояс вашего брокера. Не работает в тестере стратегий.
    Чтобы использовать эту возможность в реальной торговле, необходимо разрешить запросы:
    https://www.worldtimeserver.com
    https://belkaglazer.com (резервный URL)



    GMT[m] — GMT рассчитан вручную, GMT[a] — GMT обнаружен автоматически.
    +3 — текущее смещение (учитывается DST),  [NY] — NY Close Broker.

  • NYCloseBroker — установите этот параметр в false, если серверное время вашего брокера не соответствует New York Сlose. Если вы используете NY Close брокера (он закрывает дневные свечи в 17:00 по нью-йоркскому времени, это GMT+2 зимой и GMT+3 летом), тогда нет необходимости изменять настройки по умолчанию.
  • GMT_offset — смещение вашего брокера в зимний период. Этот параметр следует настраивать только если NYCloseBroker = false.
  • Daylight_Saving_Time — установите этот параметр в US/Europe, если ваш брокер меняет GMT смещение в летний период. Этот параметр следует настраивать только если NYCloseBroker = false.

Исполнение

  • MaxSpreadPip — если спред превышает это значение, то советник не будет открывать новую сделку. Работает только с рыночными ордерами, отложенные ордера не будут затронуты.
  • MaxSpreadToExitPip — советник не разрешит закрывать открытую сделку, пока спред не опустится ниже этого значения.
  • MaxSlippagePip — параметр позволяет указать максимальное проскальзывание (как максимальное отклонение от котировочной цены) для рыночного ордера. Работает только с Instant Execution (например, со стандартными, классическими, микро- и нано-счетами). Этот параметр не влияет на ECN счета. Если  MaxSlippagePip>0, советник будет контролировать проскальзывание, используя максимальное отклонение от bid/ask цены. Если брокер не cможет выполнить ордер в пределах указанного проскальзывания, то ордер будет отклонен.

Время

  • OrderHourStart/Stop — час, когда советник должен начинать/прекращать поиск торговых сигналов.
  • OrderDayOfWeek – день(дни) недели, когда советнику разрешено открывать новую сделку.
  • DaysOffBeforeAfterNY – торговая пауза, которая активируется до/после Нового Года на указанное количество дней. Например, если DaysOffBeforeAfterNY = 3, то советник не будет открывать новые сделки с 29 декабря по 3 января.

Базовые правила входа

  • StrategyType – тип 'white-box' алгоритма. Этот алгоритм основан на булевой логике, четких и понятных правилах. Он используется для генерации точек входа и дает множество сделок с низким средним трейдом. Он должен иметь "торговый эдж", который может быть слишком малым, чтобы покрыть торговые издержки. Эдж можно увидеть только после того, как спред/комиссия выключены или установлены на минимальное значение.
    - Reversal (PCh) - мин реверсионная стратегия, использующая развороты между уровнями поддержки и сопротивления.
    - Breakout (PCh) - пробойная стратегия входящая в рынок, когда цена выходит за пределы определенного ценового диапазона (уровни поддержки и сопротивления).
    - Momentum (PA) - импульсная стратегия, использующая значительное движение цены в одном направлении.
  • DailyATR_Period – период DailyATR. Используется для нормализации волатильности.
  • PCh_Type - методы, используемые для расчета ценового канала:
    - Donchian Channel - ценовой канал формируется путем взятием самой высокой (максимума из High) и самой низкой (минимума из Low) цены за предыдущие n периодов с последующим обозначением области между ними на графике.
    - Bollinger Bands - основывается на двух стандартных отклонениях от простого скользящего среднего.
  • PCh_Period - период Price Channel.
  • PCh_OffsetPip – смещение уровней Price Channel.
  • PA_Bars – количество баров для анализа движения цены (для Momentum стратегии).
  • PA_Size%ATR – минимальный размер (в % ATR) движения цены (для Momentum стратегии).

Базовые правила выхода

  • StopLoss, TakeProfit – стоп-лосс и тейк-профит. Могут быть выражены в пипсах (в случае значения > 3) или в %ATR (в случае 0 < значение < 3). Если значение = 0, то советник размещает SL(TP) в середине ценового диапазона (уровень HL/2).
  • StopBar – временной стоп, который автоматически закрывает сделки по прошествии определенного количества баров, независимо от других условий (0 = выкл).
  • FridayStopHour – час для закрытия сделок в пятницу (-1 = выкл).
  • TrailingStopPip – в случае значения > 0: трейлинг в пипсах, когда позиция находится в прибыли. В случае значения < 0: минимальный уровень прибыли в пипсах, когда SL должен быть переведен в безубыток (0 = выкл).
  • TrailingActivationPip – определяет количество пипсов для активации 'TrailingStopPip'.

Машинное обучение

  • Use_Machine_Learning - включить/выключить машинное обучение в бэктестинге и реальной торговле. Если отключено, то советник будет использовать только правила базовой стратегии.
  • Machine_Learning_Technique - техника машинного обучения:
    - Clustering (Unsupervised) - (обучение без учителя) многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы. Советник группирует набор точек входа (набор данных) таким образом, что точки в одной группе (называемой кластером) больше похожи друг на друга, чем на точки в других группах (кластерах). Затем мы тестируем каждый кластер и пытаемся найти прибыльные с хорошей производительностью. Мы предполагаем, что точки в прибыльных кластерах обладают определенными свойствами, которые делают их прибыльными. Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к широкому классу задач обучения без учителя.
    Обучение без учителя (самообучение, спонтанное обучение, англ. Unsupervised learning) — один из способов машинного обучения, при котором испытуемая система спонтанно обучается выполнять поставленную задачу без вмешательства со стороны экспериментатора. Подробнее о Unsupervised Learning->


    - Neural Network (Supervised) - (обучение с учителем) советник обучает перцептрон, используя необработанные данные без кластеризации. Обучение с учителем - один из способов машинного обучения, в ходе которого испытуемая система принудительно обучается с помощью примеров, содержащих пары "известный вход - известный выход". Подробнее о Supervised Learning->
    Этот метод менее робаст и несет в себе экстремальный риск чрезмерной подгонки!

  • ConfigFile - файл конфигурации, содержащий результаты кластеризации и машинного обучения. Он находится в директории 'Common\Files'. Конфигурационный файл по умолчанию (для стратегии по умолчанию) создается после первого запуска советника. Узнать больше ->
  • DatasetMaxSize - максимальный размер набора данных. Обычно изменять не требуется.

Входные данные / Метрики

  • UseTradingHours_Measure - использовать торговый час в качестве атрибута. Может использоваться для определения внутридневной сезонности.
  • UseEMA_Measure - daily EMA метрика, нормированная по ATR и вычисленная по формуле: (Close-EMA(n)) / ATR(m). Может использоваться для обнаружения трендов.
  • EMA_Period - период daily EMA.
  • UseMomentum_Measure - метрика движения цены до точки входа нормированная по ATR. Может помочь выяснить, как рынок реагирует на движения цены определённых размеров.
  • Momentum_Bars - количество баров для расчета движения цены.
  • UseDailyVolatility_Measure - метрика волатильности, рассчитанная по формуле: ATR / ATR(30). Может помочь в фильтрации дневной волатильности.
  • UseIntradayVolatility_Measure - метрика волатильности, нормализованная по ATR и вычисленная по формуле: (Upper PCh level - Lower PCh level) / ATR. Может помочь в фильтрации внутридневной волатильности.
  • UseHurst_Measure - метрика на основе показателя Херста. Используется в качестве меры памяти (режимы M/MR).
  • Hurst_Bars - количество баров для расчета показателя Херста.

Настройки Кластеризации

  • ClusteringMethod - метод, используемый для кластеризации:
    - K-means++ является одним из самых простых и популярных алгоритмов обучения без учителя с нахождением более «хороших» начальных значений центроидов.
  • NumberOfClusters - желаемое количество кластеров для кластеризации. 30...50 рекомендуется. Оптимальное количество зависит от размера набора данных (количество точек/векторов).
  • NumberOfRestarts - максимальное количество рестартов для нахождения хорошего/глобального оптимума. Попробуйте уменьшить, если кластеризация занимает слишком много времени.
  • OutlierDataPercentile - параметр для расчёта 2 процентилей (мин & макс) для фильтрации выбросов перед нормализацией. Мин. процентиль = OutlierDataPercentile, Макс. процентиль = 100-OutlierDataPercentile.
  • NormalizationMethod - перевод значений, измеренных на разных шкалах, на условно общую шкалу:
    - Z-Score - мера относительного разброса значения, которая показывает сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительно среднего значения. Это безразмерный статистический показатель используемый для сравнения значений разной размерности или шкалой измерений.
  • WhatToSave - данные, которые будут сохранены в конфигурационном файле:
    - DoNotSavePoints - советник будет сохранять только среднее, стандартное отклонение и координаты центроидов. Быстрый метод, но обучение нейронной сети для классификации номера кластера не будет возможно в будущем.
    - SavePointsOnly - советник будет сохранять среднее, стандартное отклонение, координаты центроидов и точки с номерами кластеров. Быстрый метод, нейросеть может быть обучена позднее.
    - SavePoints & TrainPerceptron - советник сохранит все и обучит нейросеть. Это может занять много времени (часы или даже дни, это зависит от настроек, МТ5 работает намного быстрее).

Настройки Перцептрона

Multilayer perceptron

  • NeuronInHiddenLayer - количество нейронов в скрытом слое. Если ноль, то скрытый слой использоваться не будет. Не используйте скрытые слои, если это не требуется. Они могут снизить скорость обучения и привести к переобучению (ошибки классификации на неизвестных данных).
  • TrainingAlgorithm - алгоритм обучения:
    - Levenberg–Marquardt - метод оптимизации, направленный на решение задач о наименьших квадратах. Алгоритм был сформулирован независимо Левенбергом и Марквардтом.
    - L-BFGS - алгоритм оптимизации в семействе квазиньютоновских методов, который аппроксимирует алгоритм Бройдена–Флетчера–Гольдфарба–Шанно (BFGS) с использованием ограниченного объема компьютерной памяти. Это популярный алгоритм оценки параметров в машинном обучении.
  • NumberOfRestarts - максимальное количество рестартов для нахождения хорошего оптимума. Попробуйте уменьшить, если обучение занимает слишком много времени.

Настройки торговли кластеров

  • Classifier - метод, используемый для классификации номера кластера во время бэктестов и реальной торговле:
    - Euclidean Distance - метод, который использует кратчайшее расстояние до центроидов, рассчитанное по формуле Пифагора. Быстрый, но менее точный метод, нейросеть не используется. Этот метод очень полезен при работе с небольшими наборами данных, где нейросеть не может достичь высокой точности.

    - Neural Network - обучить нейросеть классифицировать номер кластера и сохранить результаты в файл конфигурации (существующие сети будут перезаписаны!). Это может занять много времени (часы или даже дни, это зависит от настроек, МТ5 работает намного быстрее).
    - Saved Neural Network - использует нейросети, сохраненные в файле конфигурации. Быстрый метод, если нейросеть была сохранена, если нет - советник обучить нейросеть и сохранит результаты в файл конфигурации.
  • MeanInsteadOfValue - номер метрики для замены ее значений на среднее (среднее значение равно 0 после нормализации). Это помогает выяснить, использует ли прибыльный кластер эту метрику.
  • ClusterNumberForOptToBuy(Sell) - параметры для поиска стабильных и прибыльных кластеров.
  • ClusterNumber(s)ToBuy(Sell) - номера кластеров для торговли, разделенные запятой.

Прочие настройки

  • UserComment – пользовательский комментарий, используемый для обозначения ордеров, открытых советником.
  • MagicNumber – уникальный базовый идентификатор ордеров советника. Это число должно быть меньше 99999.
  • Graphics – эта опция позволяет включать/отключать графические объекты на графиках.


Поделитесь с друзьями: