Неопределённость, информация, случайность, вероятность. Немного философии.
Спекулятивная торговля всегда связана с неопределённостью. Чтобы хоть как-то учесть этот фактор обычно его сводят к понятию случайности, которое изучается в теории вероятностей. Полагаю, что стоит внимательнее изучить основы данного подхода. Вряд ли есть возможность сказать что-либо новое по этому поводу, но проговаривание подобных вещей «вслух» может быть полезным (хотя бы для говорящего).
В википедии про неопределённость говорится, что это «отсутствие или недостаток определения или информации о чём-либо». Если перейти по ссылкам и посмотреть, что там говорится про «определение» и «информацию», то можно увидеть, что второе может включать в себя первое, если трактовать его достаточно широко. Мне больше нравится более конкретное понятие информации, сближающее его с понятием «данные». Вот что об этом написано в вики: «Хотя информация должна обрести некоторую форму представления (то есть превратиться в данные), чтобы ею можно было обмениваться, информация есть в первую очередь интерпретация (смысл) такого представления. Поэтому в строгом смысле информация отличается от данных, хотя в неформальном контексте эти два термина очень часто используют как синонимы.»
Теперь понятия «информация» и «определения» не смешиваются, но связь между ними велика. Когда нечто определяется, то как правило это делается добавлением некоторой информации к уже имеющимся определениям (других объектов или понятий). Чтобы избежать бесконечности и зацикленности в этой цепочке определений нужно принять некоторые из них за исходные, неопределяемые через другие.
Приведу весьма условный пример неопределённости, связанной с игрой в шахматы. Недостаток определения можно связать с незнанием или плохим знанием правил игры. Но, даже если правила игры нам хорошо известны, исход игры всё-равно остаётся неопределённым из-за незнания того, какие ходы будет делать соперник. Если в качестве примера взять какую-либо игру в карты, то появится ещё неопределённость связанная с раскладом карт в колоде перед игрой. Перечислю эти три вида неопределённости, соответственно:
- Неопределённость модели. Допустим, у нас нет учебника по шахматам и мы пытаемся понять правила по видеозаписям игры. Если ни в одной записи не будет рокировки, то в записанные нами правила она не войдёт и потому они будут неполными и таким образом правильнее их называть моделью правил.
- Игровая неопределённость − связана с действиями других людей, которые преследуют свои цели и совершают для этого действия, которые могут повлиять на результаты наших действий. Предполагаем, что все эти действия соответствуют выбранной системе правил (модели)
- Неопределённость случая (случайность). Можно назвать это игрой природы (слепого случая), когда природа «выбирает» своё действие - не целенаправленно, конечно же, но в соответствием с какими-то закономерностями вытекающими из устройства модели. Например, если в колоде N различных карт, то из соображений симметрии мы можем считать, что возможен любой (из N! вариантов) их порядок с одинаковой вероятностью 1/N! каждый.
Виды неопределённости расположены в этом списке по порядку убывания сложности работы с ними.
Когда мы заключаем договор с ДЦ, то правила торговли кажутся достаточно простыми. В действительности, они вовсе не описывают правила игры в целом − мы даже приблизительно не видим всей «шахматной доски» за которую садимся и всех игроков за ней. Тем не менее, если мы не отказываемся от участия в этой игре, то мы должны построить для себя её модель, которая будет устраивать нас, хотя и не будет при этом абсолютно точной. В принципе, невозможно даже просто перечислить все возможные подобные модели, не говоря уже о том, чтобы их как-то описать. Да и смысла в этом нет никакого .
Мне интересны модели основанные на стандартном вероятностном подходе к случайности. Здесь есть некоторое противоречие − исходно рынок представляет собой игру между людьми, действия которых влияют на цены больше, чем природные явления. Почему же тогда считается возможным рассматривать модели, в которых неопределённость присутствует только в виде случайности?
В математической теории игр рассматриваются оба этих вида неопределённости. Оказывается, игровую неопределённость изучать гораздо сложнее, чем случайность − иногда про них так и говорят, как про «плохую» и «хорошую» неопределённость. Часто «плохую» неопределённость изучают сведением к «хорошей» − это, например, известное равновесие Нэша.
Если посмотреть на подобный переход с околофилософской точки зрения, то можно сказать, что используя его мы рассматриваем людей не как мыслящих субъектов, а как некоторых объектов действующих согласно какой-то своей природе. Существенным доводом в пользу такого подхода является то, что на рынке действует большое количество людей, слабо согласующих свои осознанные действия друг с другом. То есть можно говорить о толпе, где индивидуальные особенности отдельных людей малозначимы и больше проявляется общая наша суть.
