Неопределённость, информация, случайность, вероятность. Немного философии.

20 января 2019, 11:01
Aleksey Nikolayev
4
35

Спекулятивная торговля всегда связана с неопределённостью. Чтобы хоть как-то учесть этот фактор обычно его сводят к понятию случайности, которое изучается в теории вероятностей. Полагаю, что стоит внимательнее изучить основы данного подхода. Вряд ли есть возможность сказать что-либо новое по этому поводу, но проговаривание подобных вещей «вслух» может быть полезным (хотя бы для говорящего).

В википедии про неопределённость говорится, что это «отсутствие или недостаток определения или информации о чём-либо». Если перейти по ссылкам и посмотреть, что там говорится про «определение» и «информацию», то можно увидеть, что второе может включать в себя первое, если трактовать его достаточно широко. Мне больше нравится более конкретное понятие информации, сближающее его с понятием «данные». Вот что об этом написано в вики: «Хотя информация должна обрести некоторую форму представления (то есть превратиться в данные), чтобы ею можно было обмениваться, информация есть в первую очередь интерпретация (смысл) такого представления. Поэтому в строгом смысле информация отличается от данных, хотя в неформальном контексте эти два термина очень часто используют как синонимы.»

Теперь понятия «информация» и «определения» не смешиваются, но связь между ними велика. Когда нечто определяется, то как правило это делается добавлением некоторой информации к уже имеющимся определениям (других объектов или понятий). Чтобы избежать бесконечности и зацикленности в этой цепочке определений нужно принять некоторые из них за исходные, неопределяемые через другие.

Приведу весьма условный пример неопределённости, связанной с игрой в шахматы. Недостаток определения можно связать с незнанием или плохим знанием правил игры. Но, даже если правила игры нам хорошо известны, исход игры всё-равно остаётся неопределённым из-за незнания того, какие ходы будет делать соперник. Если в качестве примера взять какую-либо игру в карты, то появится ещё неопределённость связанная с раскладом карт в колоде перед игрой. Перечислю эти три вида неопределённости, соответственно:

  1. Неопределённость модели. Допустим, у нас нет учебника по шахматам и мы пытаемся понять правила по видеозаписям игры. Если ни в одной записи не будет рокировки, то в записанные нами правила она не войдёт и потому они будут неполными и таким образом правильнее их называть моделью правил.
  2. Игровая неопределённость − связана с действиями других людей, которые преследуют свои цели и совершают для этого действия, которые могут повлиять на результаты наших действий. Предполагаем, что все эти действия соответствуют выбранной системе правил (модели)
  3. Неопределённость случая (случайность). Можно назвать это игрой природы (слепого случая), когда природа «выбирает» своё действие - не целенаправленно, конечно же, но в соответствием с какими-то закономерностями вытекающими из устройства модели. Например, если в колоде N различных карт, то из соображений симметрии мы можем считать, что возможен любой (из N! вариантов) их порядок с одинаковой вероятностью 1/N! каждый.

Виды неопределённости расположены в этом списке по порядку убывания сложности работы с ними.

Когда мы заключаем договор с ДЦ, то правила торговли кажутся достаточно простыми. В действительности, они вовсе не описывают правила игры в целом − мы даже приблизительно не видим всей «шахматной доски» за которую садимся и всех игроков за ней. Тем не менее, если мы не отказываемся от участия в этой игре, то мы должны построить для себя её модель, которая будет устраивать нас, хотя и не будет при этом абсолютно точной. В принципе, невозможно даже просто перечислить все возможные подобные модели, не говоря уже о том, чтобы их как-то описать. Да и смысла в этом нет никакого .

Мне интересны модели основанные на стандартном вероятностном подходе к случайности. Здесь есть некоторое противоречие − исходно рынок представляет собой игру между людьми, действия которых влияют на цены больше, чем природные явления. Почему же тогда считается возможным рассматривать модели, в которых неопределённость присутствует только в виде случайности?

В математической теории игр рассматриваются оба этих вида неопределённости. Оказывается, игровую неопределённость изучать гораздо сложнее, чем случайность − иногда про них так и говорят, как про «плохую» и «хорошую» неопределённость. Часто «плохую» неопределённость изучают сведением к «хорошей» − это, например, известное равновесие Нэша.

Если посмотреть на подобный переход с околофилософской точки зрения, то можно сказать, что используя его мы рассматриваем людей не как мыслящих субъектов, а как некоторых объектов действующих согласно какой-то своей природе. Существенным доводом в пользу такого подхода является то, что на рынке действует большое количество людей, слабо согласующих свои осознанные действия друг с другом. То есть можно говорить о толпе, где индивидуальные особенности отдельных людей малозначимы и больше проявляется общая наша суть.


Поделитесь с друзьями: