Все блоги / Аналитика и прогнозы / Прогнозы

Индикатор Statistical Predictor of Price (SPP).

1 марта 2018, 17:13

Aleksey Ivanov

344

Введение.

Большинство используемых ныне трейдерами на рынке Forex индикаторов создавались для другого рынка - рынка акций и для другого времени, когда существовали достаточно монотонные тренды и котировки не были столь сильно волатильны, как в настоящее время, когда трендов, как устойчивых тенденций однонаправленного движения цены, не существует. Поэтому, почти весь ныне существующий арсенал индикаторов мало пригоден для торговли на рынке Forex и не отражает ключевых моментов состояния этого рынка. Для технической оценки состояния рынка Forex и его инструментов необходим, в первую очередь, статистический анализ историй их котировок, что позволяет выявлять важные для торговли закономерности, которые латентны для стандартных (поставляемых вместе с торговой платформой MT4) индикаторов.

Одним из таких, обеспечивающих глубокий статистический анализ инструментов является индикатор SPP, что, на базе анализа большого массива данных из младших тайм фреймов, в режиме реального времени предсказывает будущие наиболее вероятные значения цены на более старших тайм фреймах и рассчитывает для этих значений границы доверительных интервалов.

1. Предназначение индикатора SPP.

Методами математического прогнозирования случайных процессов предсказывает наиболее вероятные значения будущей цены и рассчитывает для них доверительный интервал.

Индикатор SPP годится, как для долгосрочной игры, так и для скальперов (см. скриншоты). Наблюдение за показаниями индикатора SPP в режиме ручной торговли на малых таймфреймах и их последующее подтверждение просто потрясает воображение. Этот индикатор – то о чем мечтали трейдеры за все время существования валютной биржи.

2. Концепции работы и способы применения SPP.

Необходимые для осуществления прогноза статистические характеристики находятся по массиву данных самых малых таймфремов – M1 для М5-Н4, М5 для D1, M30 для W и MN. Если, к примеру, рассчитывается прогноз на таймфрейме H4, то обрабатывается массив 240 больший, чем, если бы прогноз делался по историческим данным самого теймфрейма H4, что в используемом алгоритме повышает точность прогноза в sqrt(240)~15 раз. Поэтому, до установки индикатора SPP на график какого-либо инструмента требуется сначала подгрузить историю (вкладка Сервис/Архив котировок) котировки этого инструмента. Индикатор работает на всех таймфреймах, кроме M1. С увеличением таймфрейма графика достоверность показаний SPP возрастает. Математический алгоритм расчета прогноза является НОУ-ХАУ автора.

Кроме положения наиболее вероятных прогнозных точек (отмечаемых шестиугольными звездочками) SPP просчитывает границы доверительного интервала для прогнозов. При этом, использование 2 стандартных отклонений (опция « Number of standard deviations») при корректном применении индикатора задает границы канала, в которые будущая цена попадет с вероятностью 95%.

Индикатор SPP прогнозирует будущее формирующееся из уже установившихся собственных «статистических колебаний» цены. Алгоритм прогноза не может заведомо учесть сильные воздействия на цену, вызываемые крупными еще не произошедшими событиями, типа важных новостей и т.д. Поэтому, некорректно пользоваться SPP для прогноза перед выходом важных новостей и сразу после их выхода (желательно дождаться снижения волатильности).

Однако, задав на M5 в настройках индикатора SPP (при значении опции Length of forecast in bars =5) 3 стандартных отклонения ( Number of standard deviations =3) по границам рассчитываемого им доверительного интервала можно очень корректно выставлять отложенные (Buy_Stop и Sell_Stop) ордера перед выходом новостей, что обеспечивает правильную торговлю по новостям.

Индикатор имеет три алгоритма прогноза, применимые к состояниям прогнозируемого инструмента в режимах: (1) тренда, (2) высокой волатильности и (3) флэта. Режимы прогноза выбираются в выпадающем списке опции Choose market mode.

3. Настройки индикатора SPP.

Length of forecast in bars (1-60 для M5-M30, 1-20 для H1–MN) - Число баров, на которые осуществляется прогноз.
Number of standard deviations (0-10) - Число стандартных отклонений от наиболее вероятного значения в прогнозируемом канале.
Choose market mode - выбор текущего состояния прогнозируемого инструмента. Значения: «Trend», «High volatility» и «Flat».
Global indicator shift (to estimate the forecast) (1-300) Сдвиг индикатора для оценки качества его работы.
Dimensions of markers (asterisks) (1-5) - размеры маркеров, для отображения прогнозных точек.

4. Скриншоты.

Графики AUDUSD 5 мин. Прогноз ведется по прошлым данным от исторических моментов «настоящее минус сдвиг», что позволяет оценить качество прогнозов. Режим "High volatility".