Влияние спреда

В коде спред учитывается в пипсах, на вероятности не влияет. В этом примере в идеале должно быть по 50%. В строке profit/loss показано соотношение вероятностей и пипсов.
Без спреда соотношения profit/loss должны в идеале быть по 1.
Чтоб сгенерировать новую серию, достаточно переключитьТФ.

 Код для МТ5

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      win=100000;//Window
input int      TP=10;
input int      SL=10;
input int      Spread=1;
//--- indicator buffers
double         Price[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Price,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,Bars(NULL,0)-win-1);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
   
   srand(GetTickCount());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//---
   if(prev_calculated!=0) return(rates_total);//1 запуск
   
//---random walk
   Price[rates_total-win-1]=0.;
   for(int i=rates_total-win;i<rates_total;i++)
     {int rn=rand()%2*2-1;//+-1
      Price[i]=Price[i-1]+rn;
     }

//---statistics
   double tp=TP;
   double sl=-SL;
   double ask=Spread;
   double bid=0.;
   int ntp=0;
   int nsl=0;
   for(int i=rates_total-win;i<rates_total;i++)
     {if(Price[i]+0.1>=tp)
        {ntp++;
         bid=Price[i];
         ask=bid+Spread;
         tp=bid+TP;
         sl=bid-SL;
        }
      if(Price[i]-0.1<=sl)
        {nsl++;
         bid=Price[i];
         ask=bid+Spread;
         tp=bid+TP;
         sl=bid-SL;
        }
     }

//---printout
   int n=ntp+nsl;
   double psl=nsl*100./(ntp+nsl);
   double ptp=ntp*100./(ntp+nsl);
   double profit=TP-Spread;
   double loss=SL+Spread; 
   Alert("profit/loss:     ",DoubleToString(1.*ntp/nsl,2),"          ",DoubleToString(profit/loss,2));
   Alert("     loss: ",nsl," (",DoubleToString(psl,2)," %), ",loss," pips");
   Alert("  profit: ",ntp," (",DoubleToString(ptp,2)," %), ",profit," pips");
   Alert("trades: ",n);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+